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Extreme kurzfristige Scalpingstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-17 12:06:39
Tags:

Übersicht

Die extrem kurzfristige Scalping-Strategie versucht, Short-Positionen zu etablieren, wenn sich die Preise an die Unterstützungslinien nähern oder diese durchbrechen, und setzt sehr kleine Stop-Loss- und Gewinnniveaus für den Hochfrequenzhandel fest.

Strategie Logik

Die Strategie berechnet zunächst die lineare Regressionslinie der Preise. Wenn der tatsächliche Schlusskurs niedriger ist als der prognostizierte Schlusskurs, werden Long-Positionen eingerichtet. Wenn der tatsächliche Schlusskurs höher ist als der prognostizierte Schlusskurs, werden Short-Positionen eingerichtet. Stop-Loss und Take-Profit werden auf eine sehr kleine Anzahl von Pips gesetzt. Die Strategie erlaubt die Auswahl von nur Long-, nur Short- oder All-Direction-Handel.

Zu den wichtigsten Parametern gehören:

Quellpreis: Schlusskurs
Länge der linearen Regressionslinie: 14
Ausgleich: 1
Handelsrichtung: nur kaufen/nur verkaufen
Stop-Loss und Take-Profit in Pips: sehr kleine feste Pips oder minimale Tick-Pips

Die Hauptidee der Strategie besteht darin, kurzfristige Preisdurchbrüche von gleitenden Durchschnitten zu erfassen. Wenn sich die Preise nähern oder durch Unterstützungs- oder Widerstandslinien durchbrechen, stellen Sie rechtzeitig Positionen ein. Und setzen Sie sehr kleine Stop Loss und Take Profit ein, um Gewinn zu erzielen, dann schließen Sie Positionen sofort und wiederholen Sie den Prozess.

Analyse der Vorteile

Die Strategie weist folgende Vorteile auf:

Hohe Handelsfrequenz, geeignet für den Hochfrequenzhandel, kann mehr kurzfristige Kursschwankungen erfassen
Sehr geringe Stop-Loss- und Take-Profit-Möglichkeiten helfen, Einzelverluste zu kontrollieren
Fähigkeit, sich flexibel an unterschiedliche Marktumgebungen anzupassen
Einfach umzusetzen mit einfacher Logik

Risikoanalyse

Es gibt auch einige Risiken:

Preisunterschiede können zu größeren Verlusten führen
Hohe Transaktionskosten
Es können Fehler auftreten und müssen rechtzeitig behoben und optimiert werden.
Erfordert eine ständige Marktüberwachung

Zu den entsprechenden Risikomanagementmaßnahmen gehören:

Deaktivieren des Overnight-Handels
Optimierung von Stop Loss und Gewinngewinn, um die Auswirkungen auf die Transaktionskosten zu reduzieren
Prüfung und Optimierung von Parametern zur Verringerung falscher Signale
Achten Sie genau auf den Markt

Optimierungsrichtlinien

Weitere Optimierungsrichtungen sind:

Hinzufügen anderer Indikatoren, um Signale zu filtern und falsche Trades zu reduzieren
Dynamische Anpassung von Stop Loss und Take Profit
Optimierung der Parameter zur Verringerung der Überanpassung
Überprüfung der Auswirkungen der Transaktionskosten für eine angemessene Stop-Loss- und Take-Profit-Konfiguration
Teststabilität über Produkte und Zeitrahmen hinweg

Zusammenfassung

Die extreme kurzfristige Scalping-Strategie ist eine typische Hochfrequenz-Handelsstrategie. Durch die Festlegung von Positionen um wichtige Preisniveaus und die Festlegung von sehr kleinen Stop Loss und Take Profit erfasst sie kurzfristige Kursschwankungen. Obwohl sie hohe Renditen erzielen kann, gibt es auch bestimmte Risiken. Mit kontinuierlichem Testen und Optimieren kann die Strategie für Stabilität und Rentabilität weiter verbessert werden.

/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Extreme Scalping", overlay=true )
src = input(close,title="Source")
len = input(defval=14, minval=1, title="Length")
offset = input(1)
out = linreg(src, len, offset)
plot(out)

gap_tick=input(100)
fixedTP=input(300)
fixedSL=input(100)
useFixedSLTP=input(true)
direction=input(defval="ALL",title="Direction of order",options=["ALL","BUY ONLY","SELL ONLY"])
gap=gap_tick*syminfo.mintick
plot(out+gap,color=color.red)
plot(out-gap,color=color.green)

tp=useFixedSLTP?fixedTP:gap_tick
sl=useFixedSLTP?fixedSL:gap_tick

longCondition = close<(out-gap) and (direction=="ALL" or direction=="BUY ONLY")
shortCondition = close>(out+gap) and (direction=="ALL" or direction=="SELL ONLY")

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("exit long","Long",profit = tp,loss = sl)
    

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("exit short","Short",profit =tp,loss=sl)
    
// === Backtesting Dates === thanks to Trost

// testPeriodSwitch = input(true, "Custom Backtesting Dates")
// testStartYear = input(2019, "Backtest Start Year")
// testStartMonth = input(10, "Backtest Start Month")
// testStartDay = input(3, "Backtest Start Day")
// testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
// testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,testStartHour,0)
// testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
// testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
// testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
// testStopHour = input(23, "Backtest Stop Hour")
// testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,testStopHour,0)
// testPeriod() =>
//     time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
// isPeriod = testPeriodSwitch == true ? testPeriod() : true
// // === /END

// if not isPeriod
//     strategy.cancel_all()
//     strategy.close_all()

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