Die Single Side Trend Shock Breakout Strategie ist eine Breakout-Strategie, die Preiskanäle und Trendbeurteilung nutzt.
Die Strategie berechnet die oberen und unteren Bands eines Preiskanals anhand der höchsten und niedrigsten Preise in den letzten N Perioden. Anschließend berechnet sie eine Preismitte. Die Abstände zwischen Preisen und Mittellinie werden durchschnittlich berechnet, um die Kanalbänder zu erhalten.
Für die Trenddetektion überprüft die Strategie, ob die jüngsten Kerzen alle über (bullisch) oder unter (bearish) dem Kanal schließen. Nach der Trendbestätigung wartet sie auf Preisschläge in der Nähe der Bands und tritt in umgekehrte Richtung ein.
Die Strategie setzt nach dem Eintritt ein Gewinnziel und macht Gewinn, wenn der Preis es erreicht.
Die wichtigsten Vorteile dieser Strategie sind:
Es gibt auch einige Risiken:
Diese können durch Parameter-Tuning, Vermeidung von Umkehrungen bei starken Trends, Optimierung der Exit-Logik usw. behoben werden.
Einige Möglichkeiten zur Verbesserung der Strategie:
Die Single-Side Trend Shock Breakout Strategie profitiert von Ausbrüchen gegen den Trend in unterschiedlichen Perioden. Sie hat den Vorteil der Trendidentifikation und der aktiven Gewinnentnahme, hat aber auch einige Risiken. Diese Risiken können durch Multi-Faktor-Bestätigung, Parameteroptimierung usw. reduziert werden.
/*backtest start: 2024-01-10 00:00:00 end: 2024-01-17 00:00:00 period: 3m basePeriod: 1m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=2 strategy("Noro's Bands Scalper Strategy v1.5", shorttitle = "Scalper str 1.5", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0) //Settings needlong = input(true, defval = true, title = "Long") needshort = input(true, defval = true, title = "Short") takepercent = input(0, defval = 0, minval = 0, maxval = 1000, title = "take, %") needbe = input(true, defval = true, title = "Bands Entry") needct = input(false, defval = false, title = "Counter-trend entry") bodylen = input(10, defval = 10, minval = 0, maxval = 50, title = "Body length") trb = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 5, title = "Trend bars") len = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "Period") needbb = input(true, defval = true, title = "Show Bands") needbg = input(true, defval = true, title = "Show Background") src = close //PriceChannel 1 lasthigh = highest(src, len) lastlow = lowest(src, len) center = (lasthigh + lastlow) / 2 //Distance dist = abs(src - center) distsma = sma(dist, len) hd = center + distsma ld = center - distsma hd2 = center + distsma * 2 ld2 = center - distsma * 2 //Trend chd = close > hd cld = close < ld uptrend = trb == 1 and chd ? 1 : trb == 2 and chd and chd[1] ? 1 : trb == 3 and chd and chd[1] and chd[2] ? 1 : trb == 4 and chd and chd[1] and chd[2] and chd[3] ? 1 : trb == 5 and chd and chd[1] and chd[2] and chd[3] and chd[4] ? 1 : 0 dntrend = trb == 1 and cld ? 1 : trb == 2 and cld and cld[1] ? 1 : trb == 3 and cld and cld[1] and cld[2] ? 1 : trb == 4 and cld and cld[1] and cld[2] and cld[3] ? 1 : trb == 5 and cld and cld[1] and cld[2] and cld[3] and cld[4] ? 1 : 0 trend = dntrend == 1 and high < center ? -1 : uptrend == 1 and low > center ? 1 : trend[1] //trend = close < ld and high < center ? -1 : close > hd and low > center ? 1 : trend[1] //Lines colo = needbb == false ? na : black plot(hd2, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band 2") plot(hd, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band 1") plot(center, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "center") plot(ld, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band 1") plot(ld2, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band 2") //Background col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red bgcolor(col, transp = 80) //Body body = abs(close - open) smabody = ema(body, 30) / 10 * bodylen //Signals bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0 up7 = trend == 1 and ((bar == -1 and bar[1] == -1) or (body > smabody and bar == -1)) ? 1 : 0 dn7 = trend == 1 and ((bar == 1 and bar[1] == 1) or (close > hd and needbe == true)) and close > strategy.position_avg_price * (100 + takepercent) / 100 ? 1 : 0 up8 = trend == -1 and ((bar == -1 and bar[1] == -1) or (close < ld2 and needbe == true)) and close < strategy.position_avg_price * (100 - takepercent) / 100 ? 1 : 0 dn8 = trend == -1 and ((bar == 1 and bar[1] == 1) or (body > smabody and bar == 1)) ? 1 : 0 if up7 == 1 or up8 == 1 strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : trend == -1 and needct == false ? 0 : na) if dn7 == 1 or dn8 == 1 strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : trend == 1 and needct == false ? 0 : na)