Diese Strategie kombiniert den glatten gleitenden Durchschnitt mit dem stochastischen Indikator, um mehr Chancen in Trends zu erfassen. Sie verwendet hauptsächlich zwei exponentielle gleitende Durchschnitte mit verschiedenen Perioden, um Handelssignale zu generieren, zusammen mit der Überquerung der K-Linie und der D-Linie im stochastischen Indikator für die Eintrittszeitwahl, um eine höhere Rentabilität in Trends zu erzielen.
Die Strategie verwendet 12-Perioden- und 26-Perioden-gleitende gleitende Durchschnitte. Wenn die schnelle Linie über die langsame Linie von unten kreuzt, gehen Sie lang. Wenn die schnelle Linie unter die langsame Linie von oben kreuzt, gehen Sie kurz. Um gefälschte Signale zu filtern, erfordert es, dass die schnellen und langsamen Linien in der gleichen Richtung liegen, wobei die schnelle Linie über der langsamen Linie für lang und die schnelle Linie unter der langsamen Linie für kurz ist.
Die Kreuzung von K-Linie und D-Linie im Stochastischen Indikator wird für die Eintrittszeitwahl verwendet. Wenn die K-Linie über die D-Linie von unterhalb der überkauften Linie geht, gehen Sie lang. Wenn die K-Linie unter die D-Linie von über der überverkauften Linie geht, gehen Sie kurz.
Der Stochastische Indikator filtert das Geräusch und wählt den Einstiegszeitpunkt aus.
Daher könnte diese Strategie dem Trend selektiv folgen, um Chancen zu nutzen und eine höhere Rentabilität zu erzielen.
Um diese Risiken zu reduzieren, könnten wir einen Stop-Loss festlegen oder moderatere MA-Parameter anwenden.
Die Strategie könnte aus folgenden Gesichtspunkten weiter optimiert werden:
Durch das Testen verschiedener Parameterkombinationen könnten bessere Parameter gefunden werden.
Die Strategie integriert die Stärken von Smooth Moving Average und Stochastic für die Trendverfolgung und wählt gleichzeitig einen besseren Einstiegszeitpunkt. Sie ist einfach zu bedienen, mit kontrollierbarem Risiko und großem praktischen Wert. Ihre Leistung könnte durch kontinuierliche Tests und Optimierungen weiter verbessert werden. Sie bietet Quant-Händlern ein effizientes und stabiles Trendverfolgungsmodell.
/*backtest start: 2024-01-18 00:00:00 end: 2024-01-25 00:00:00 period: 1m basePeriod: 1m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=4 // author SoftKill strategy(title="Price EMA with stock", shorttitle="EMA STOCH", overlay=true) src = input(title="Source", type=input.source, defval=close) src_0 = src[0] src_1 = src[1] src_2 = src[2] src_3 = src[3] src_4 = src[4] len50 = input(50, minval=1, title="Length") src50 = input(close, title="Source") out50 = ema(src50, len50) len100 = input(100) src100 = input(close, title="Source") out100 = ema(src100, len100) len1 = input(1, minval=1, title="Length") src1 = input(close, title="Source") out1 = sma(src1, len1) length = input(5, minval=1) OverBought = input(80) OverSold = input(20) smoothK = 3 smoothD = 3 k = sma(stoch(close, high, low, length), smoothK) d = sma(k, smoothD) cu = crossover(k,OverSold) co = crossunder(k,OverBought) sma_down = crossunder(out1, out50) sma_up = crossover(out1,out50) //if (not na(k) and not na(d)) // if (co and k < OverSold) // strategy.entry("StochLE", strategy.long, comment="StochLE") //if (cu and k > OverBought) // strategy.entry("StochSE", strategy.short, comment="StochSE") crossCandle_4 = crossover(src[4],out50) crossCandleUnder_4= cross(src[4],out50) crossCandle_3 = crossover(src[3],out50) crossCandleUnder_3= crossunder(src[3],out50) crossCandle_2 = crossover(src[2],out50) crossCandleUnder_2= crossunder(src[2],out50) crossCandle_1 = crossover(src[1],out50) crossCandleUnder_1= crossunder(src[1],out50) crossCandle_0 = crossover(src[0],out50) crossCandleUnder_0= crossunder(src[0],out50) conditionOver = (crossCandle_4 or crossCandle_3 or crossCandle_2 or crossCandle_1 or crossCandle_0) conditionUnder =(crossCandleUnder_4 or crossCandleUnder_3 or crossCandleUnder_2 or crossCandleUnder_1 or crossCandleUnder_0) touch4 = (cross(low[4],out50) or cross(high[4],out50)) touch3 = (cross(low[3],out50) or cross(high[3],out50)) touch2 = (cross(low[2],out50) or cross(high[2],out50)) touch1 = (cross(low[1],out50) or cross(high[1],out50)) touch = touch1 or touch2 or touch3 or touch4 //and sma_up //and sma_down // Getting inputs fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12) slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26) src_macd = input(title="Source", type=input.source, defval=close) signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9) sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=input.bool, defval=false) sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", type=input.bool, defval=false) // Plot colors col_grow_above = #26A69A col_grow_below = #FFCDD2 col_fall_above = #B2DFDB col_fall_below = #EF5350 col_macd = #0094ff col_signal = #ff6a00 // Calculating fast_ma = sma_source ? sma(src_macd, fast_length) : ema(src_macd, fast_length) slow_ma = sma_source ? sma(src_macd, slow_length) : ema(src_macd, slow_length) macd = fast_ma - slow_ma signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length) hist = macd - signal //plot(hist, title="Histogram", style=plot.style_columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below) ), transp=0 ) //plot(macd, title="MACD", color=col_macd, transp=0) //plot(signal, title="Signal", color=col_signal, transp=0) // plot((conditionOver or conditionUnder or touch) and src[0] >= out50 and close >= out50 and (cu) and out50 > out100 and hist>=0 , title="Buy", style=plot.style_columns, color=color.lime) // plot((conditionOver or conditionUnder or touch) and src[0] <= out50 and close <= out50 and (co) and out50< out100 and hist<=0 , title="sell", style=plot.style_columns, color=color.red) long_cond = ((conditionOver or conditionUnder or touch) and src[0] >= out50 and close > out50 and (cu) and out50 > out100 and hist>=0) short_cond = ((conditionOver or conditionUnder or touch) and src[0] <= out50 and close < out50 and (co) and out50< out100 and hist<=0) tp=input(0.1) sl=input(0.1) strategy.entry("long",strategy.long, when=long_cond) strategy.entry("short",strategy.short, when=short_cond) strategy.exit("X_long", "long", profit=close * tp / syminfo.mintick, loss=close * sl / syminfo.mintick, when=touch ) strategy.exit("x_short", "short",profit=close * tp / syminfo.mintick,loss=close * sl / syminfo.mintick,when = touch ) // //tp = input(0.0003, title="tp") // tp = 0.0003 // //sl = input(1.0 , title="sl") // sl = 1.0 // strategy.exit("closelong", "long" , profit = close * tp / syminfo.mintick, loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "closelong") // strategy.exit("closeshort", "short" , profit = close * tp / syminfo.mintick, loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "closeshort")