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Trendhandelsstrategie auf Basis des Preiskanals von Doppel gleitenden Durchschnitten

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-31 10:37:13
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Übersicht

Dies ist eine Trendfolgestrategie, die auf dem Preiskanal basiert, der mit doppelten gleitenden Durchschnitten aufgebaut wurde.

Strategie Logik

Die doppelte gleitende durchschnittliche Preiskanalstrategie verwendet schnelle EMA und langsame EMA, um den Preiskanal zu erstellen. Die schnelle EMA hat einen Parameter von 89 Perioden und die langsame EMA hat einen Parameter von 200 Perioden. Zur gleichen Zeit werden drei EMAs verwendet, die auf hohem Preis, niedrigem Preis und nahen Preis basieren, um die Kanalkette zu erstellen. Die obere Schiene und die untere Schiene des Kanals sind 34-Perioden-Hochpreis-EMA und niedrige Preis-EMA.

Wenn die schnelle EMA über der langsamen EMA liegt und der Preis unter der unteren Schiene liegt, wird er als Aufwärtstrend bestimmt.

Während eines Aufwärtstrends wird die Strategie bei Identifizierung der Trendumkehr kurzfristige Positionen eröffnen. Während eines Abwärtstrends wird die Strategie bei Identifizierung der Trendumkehr lange Positionen eröffnen.

Darüber hinaus verfügt die Strategie über eine Trailing-Stop-Loss-Funktion. Nach Eröffnung der Positionen wird der Trailing-Stop-Loss-Preis in Echtzeit aktualisiert, um Gewinne zu erzielen.

Analyse der Vorteile

Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass sie den doppelten gleitenden Durchschnittspreiskanal verwendet, um den Preistrend zu bestimmen, kombiniert mit Umkehrhandel, um Höchststände zu vermeiden und Tiefstände zu verkaufen. Gleichzeitig verfügt sie über eine Trailing Stop Loss-Funktion, um Gewinne zu erzielen und das Verlustrisiko zu reduzieren.

Weitere Vorteile sind: großer Parameteroptimierungsraum, der für verschiedene Produkte und Zyklen angepasst werden kann; Echtzeit-Aktualisierung des Stop-Loss-Preises mit geringem Betriebsrisiko.

Risikoanalyse

Das Hauptrisiko dieser Strategie besteht darin, dass die Wirksamkeit der Identifizierung von Umkehrsignalen möglicherweise nicht ideal ist und Fehleinschätzungen auftreten können.

Darüber hinaus ist die Einstellung von Stop-Loss-Punkten auch sehr wichtig. Wenn der Stop-Loss-Punkt zu hoch ist, ist der Stop-Loss möglicherweise nicht entscheidend genug. Wenn der Stop-Loss-Punkt zu niedrig ist, kann es zu übermäßigen Stop-Loss-Situationen kommen. Dies muss entsprechend bestimmten Produkten angepasst werden.

Schließlich können Datenprobleme auch zu einem Strategieversagen führen.Es ist notwendig sicherzustellen, dass glaubwürdige, kontinuierliche und ausreichende historische Daten für das Backtesting und die Überprüfung des Live-Handels der Strategie verwendet werden.

Optimierungsrichtlinien

Die wichtigsten Bereiche für die Optimierung dieser Strategie sind:

Die Perioden der schnellen und der langsamen EMA können optimiert werden, indem verschiedene Parameterkombinationen getestet werden, um den Effekt zu bestimmen.
Die Parameter der oberen und unteren Schienen des Preiskanals können ebenfalls angepasst werden, um geeignete Zyklusparameter zu finden
Die Einstellung von Stop-Loss-Punkten ist von entscheidender Bedeutung und kann durch die Prüfung verschiedener Parameter optimiert werden
Prüfung, ob die Einführung anderer Indikatoren zur Bestimmung der Trendwende die Handelsleistung verbessern kann

Schlussfolgerung

Der Gesamtbetriebsprozess dieser Strategie ist vernünftig und reibungslos. Sie verwendet den doppelten gleitenden Durchschnittskanal, um die Trendrichtung für den Handel zu bestimmen, und hat einen Trailing Stop Loss, um Gewinne zu erzielen. Durch Parameteroptimierung und Risikomanagementoptimierung kann diese Strategie zu einer effizienten quantitativen Handelsstrategie werden.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Trend trader Strategy", overlay=true)

//f you want to trade shallower Pullbacks for quicker scalps, try reducing the 
//    PAC and EMA combination lengths for example:
//      * 21 PAC and 55, 144, 377 for fast, medium, slow EMAs
//      * 13 PAC and 34, 89, 233 for fast, medium, slow EMAs
//  - Each alert should be evaluated on it's own merits, the alerts are designed to highlight possible
//    scalping trades from Pullback recoveries around the PAC.

fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 6, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 1970)
 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)

isMon() => dayofweek(time('D')) == dayofweek.monday
isTue() => dayofweek(time('D')) == dayofweek.tuesday
isWed() => dayofweek(time('D')) == dayofweek.wednesday
isThu() => dayofweek(time('D')) == dayofweek.thursday
isFri() => dayofweek(time('D')) == dayofweek.friday
 
// Calculate start/end date and time condition
DST = 1 //day light saving for usa
//--- Europe
London = iff(DST==0,"0000-0900","0100-1000")
//--- America
NewYork = iff(DST==0,"0400-1400","0500-1500")
//--- Pacific
Sydney = iff(DST==0,"1300-2200","1400-2300")
//--- Asia
Tokyo = iff(DST==0,"1500-2400","1600-0100")

customTime =iff(DST==0,"2300-1500","2400-1600")
customTime2 =iff(DST==0,"0800-1500","0900-1600")

//-- Time In Range
timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0

london = timeinrange(timeframe.period, London)
newyork = timeinrange(timeframe.period, NewYork)
c_time = timeinrange(timeframe.period,customTime)
c_time2 = timeinrange(timeframe.period,customTime2)

startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = time >= startDate and time <= finishDate and (london or newyork)


    // === INPUTS ===
HiLoLen         = input(34, minval=2, title="High Low PAC channel Length")
fastEMAlength   = input(89, minval=2)
mediumEMAlength = input(200, minval=2)
slowEMAlength   = input(600, minval=2)
ShowFastEMA     = input(false)
ShowMediumEMA   = input(false)
ShowSlowEMA     = input(false)
ShowHHLL        = input(false)
ShowFractals    = input(false)
filterBW        = input(false, title="Show Ideal Fractals Only")
ShowBarColor    = input(true, title="Show coloured Bars around PAC")
ShowBuySell     = input(false, title="Show Buy/Sell Alert Arrows")
Lookback        = input(3, minval=1, title="Pullback Lookback for PAC Cross Check")
DelayArrow      = input(false, title="Show Alert Arrows Only on Closed Candles")
Delay           = DelayArrow ? 1 : 0
ShowTrendBGcolor= input(true)
UseHAcandles    = input(false, title="Use Heikin Ashi Candles in Algo Calculations")
//
// === /INPUTS ===

// === BASE FUNCTIONS ===

haClose = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close) : close
haOpen  = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, open) : open
haHigh  = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, high) : high
haLow   = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, low) : low


//  ||---   Fractal Recognition Functions:  ---------------------------------------------------------------||
isRegularFractal(mode) =>
    ret = mode == 1 ? high[4] < high[3] and high[3] < high[2] and high[2] > high[1] and 
       high[1] > high[0] : mode == -1 ? 
       low[4] > low[3] and low[3] > low[2] and low[2] < low[1] and low[1] < low[0] : 
       false
    ret

isBWFractal(mode) =>
    ret = mode == 1 ? high[4] < high[2] and high[3] <= high[2] and high[2] >= high[1] and 
       high[2] > high[0] : mode == -1 ? 
       low[4] > low[2] and low[3] >= low[2] and low[2] <= low[1] and low[2] < low[0] : 
       false
    ret
//  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||

//
// === /BASE FUNCTIONS ===

// === SERIES SETUP ===
//

//  ||---   Setup Moving Averages and PAC channel:
//  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||
fastEMA     = ema(haClose, fastEMAlength)
mediumEMA   = ema(haClose, mediumEMAlength)
slowEMA     = ema(haClose, slowEMAlength)
pacC        = ema(haClose, HiLoLen)
pacL        = ema(haLow, HiLoLen)
pacU        = ema(haHigh, HiLoLen)
TrendDirection = fastEMA > mediumEMA and pacL > mediumEMA ? 1 : 
   fastEMA < mediumEMA and pacU < mediumEMA ? -1 : 0

//  ||---   Fractal Recognition:
//  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||
filteredtopf = filterBW ? isRegularFractal(1) : isBWFractal(1)
filteredbotf = filterBW ? isRegularFractal(-1) : isBWFractal(-1)
//  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||
//  ||---   Higher Highs, Lower Highs, Higher Lows, Lower Lows  -------------------------------------------||
valuewhen_H0 = valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 0)
valuewhen_H1 = valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 1)
valuewhen_H2 = valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 2)
//
higherhigh = filteredtopf == false ? false : 
   valuewhen_H1 < valuewhen_H0 and valuewhen_H2 < valuewhen_H0
lowerhigh = filteredtopf == false ? false : 
   valuewhen_H1 > valuewhen_H0 and valuewhen_H2 > valuewhen_H0
valuewhen_L0 = valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 0)
valuewhen_L1 = valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 1)
valuewhen_L2 = valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 2)
//
higherlow = filteredbotf == false ? false : 
   valuewhen_L1 < valuewhen_L0 and valuewhen_L2 < valuewhen_L0
lowerlow = filteredbotf == false ? false : 
   valuewhen_L1 > valuewhen_L0 and valuewhen_L2 > valuewhen_L0

//
// === /SERIES ===

//
// === PLOTTING ===
// 
// Plot the Price Action Channel (PAC) base on EMA high,low and close
L = plot(pacL, color=color.gray, linewidth=1, title="High PAC EMA", transp=50)
U = plot(pacU, color=color.gray, linewidth=1, title="Low PAC EMA", transp=50)
C = plot(pacC, color=color.red, linewidth=2, title="Close PAC EMA", transp=0)
fill(L, U, color=color.gray, transp=90, title="Fill HiLo PAC")

// Colour bars according to the close position relative to the PAC selected.
BARcolor = haClose > pacU ? color.blue : haClose < pacL ? color.red : color.gray
barcolor(ShowBarColor ? BARcolor : na, title="Bar Colours")
//
BGcolor = TrendDirection == 1 ? color.green : 
   TrendDirection == -1 ? color.red : color.yellow
bgcolor(ShowTrendBGcolor ? BGcolor : na, transp=90, title="Trend BG Color")


// STEP 1:
// Configure trail stop level with input options (optional)
longTrailPerc = input(title="Trail Long Loss (%)",
     type=input.float, minval=0.0, step=0.05, defval=0.1) * 0.01

shortTrailPerc = input(title="Trail Short Loss (%)",
     type=input.float, minval=0.0, step=0.05, defval=0.1) * 0.01


atrRange = input(14, title="ATR Range", type=input.integer)
buyStop = input(2, title="* ATR Buy SL", type=input.float)
sellStop = input(1, title="* ATR Sell SL", type=input.float)
targetATR = input(1, title="* ATR TP1", type=input.float)
moveToEntryFigure = input(0.5, title=" move to entry in % towards target", type=input.float)

showMove = input(true, title="Show Move to Entry points")

showMoveBuycol = showMove ? color.lime : na
showMoveSellcol = showMove ? color.lime : na

// Plots

buyStopp = plot(close - atr(atrRange) * buyStop, title="Buy SL", style=plot.style_stepline, color=color.red, transp=75, linewidth=3)
sellStopp = plot(close + atr(atrRange) * sellStop, title="Sell SL", style=plot.style_stepline, color=color.red, transp=75, linewidth=3)

buyTP1 = plot(close + atr(atrRange) * targetATR, title="Buy TP", style=plot.style_cross, color=color.lime, transp=75, linewidth=3)
sellTP1 = plot(close - atr(atrRange) * targetATR, title="Sell TP", style=plot.style_cross, color=color.lime, transp=75, linewidth=3)

buyMove = plot(close + atr(atrRange) * targetATR * moveToEntryFigure, title="Buy Move to Entry", style=plot.style_cross, color=showMoveBuycol, transp=75, linewidth=3)
sellMove = plot(close - atr(atrRange) * targetATR * moveToEntryFigure, title="Sell Move to Entry", style=plot.style_cross, color=showMoveSellcol, transp=75, linewidth=3)


if barstate.isconfirmed
    if(BGcolor==color.red and BGcolor[1]==color.yellow and c_time )
        strategy.entry("short", strategy.short, comment="short", alert_message='short')
        strategy.cancel("long")
    if(BGcolor==color.green and BGcolor[1]==color.yellow and c_time )
        strategy.entry("long", strategy.long, comment="long", alert_message = 'long')
        strategy.cancel("short")


// STEP 2:
// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0, shortStopPrice = 0.0

longStopPrice := if (strategy.position_size > 0)
    stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
    max(stopValue, longStopPrice[1])
else
    0

shortStopPrice := if (strategy.position_size < 0)
    stopValue = close * (1 + shortTrailPerc)
    min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
    999999

// Plot stop loss values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longStopPrice : na,
     color=color.fuchsia, style=plot.style_cross,
     linewidth=2, title="Long Trail Stop")
plot(series=(strategy.position_size < 0) ? shortStopPrice : na,
     color=color.fuchsia, style=plot.style_cross,
     linewidth=2, title="Short Trail Stop")


// STEP 3:
// Submit exit orders for trail stop loss price
//if (strategy.position_size > 0)
//    strategy.exit("XL TRL STP","long", stop=longStopPrice)

//if (strategy.position_size < 0)
//    strategy.exit("XS TRL STP","short", stop=shortStopPrice)


tp=input(0.0032,type=input.float, title="tp")
sl=input(0.001,type=input.float, title="sl")

//strategy.close("long", when= tp/2,qty_percent = 50)

//strategy.exit("longtp/sl","long",profit=tp, loss=sl, stop=longStopPrice, alert_message='closelong')
//strategy.exit("shorttp/sl","short",profit=tp, loss=sl, stop=shortStopPrice, alert_message='closeshort')

//tpatrlong= close + atr(atrRange) * targetATR
//slatrlong= close - atr(atrRange) * buyStop

//strategy.exit("longtp/sl","long",profit=tp, loss=sl, alert_message='closelong')
//strategy.exit("shorttp/sl","short",profit=tp, loss=sl, alert_message='closeshort')

strategy.exit("closelong", "long" , profit = close * tp / syminfo.mintick, loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "closelong")
strategy.exit("closeshort", "short" , profit = close * tp / syminfo.mintick, loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "closeshort")

if(BGcolor==color.yellow or not c_time)
    strategy.close("short", comment="time or yellow", alert_message='closeshort')
    strategy.close("long", comment="time or yellow", alert_message='closelong')

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