Crossover-Strategie der gleitenden Durchschnittslinien und des Widerstandsniveaus

Übersicht

Diese Strategie integriert die Techniken des gleitenden Durchschnitts-Crossover und des Widerstands-Level-Breakouts, um Kauf- und Verkaufssignale für den automatisierten Handel einzurichten. Wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt den mittelfristigen gleitenden Durchschnitt von unten überschreitet und der Aktienkurs den Widerstandsstand durchbricht, wird ein Kaufsignal generiert. Die Strategie setzt den Gewinn auf 15% Preiserhöhung und den Stop-Loss auf 3% Preisrückgang, um Risiken zu kontrollieren. Diese reife quantitative Handelsstrategie kann automatisch Markttrends identifizieren und mit einem ordnungsgemäßen Risikomanagement in Positionen treten, wenn technische Signale auftauchen.

Strategieprinzipien

Die Strategie erzeugt Handelssignale, die hauptsächlich auf folgenden technischen Indikatoren und Beurteilungen basieren:

1. Bewegliche Durchschnitts-Crossover-Technik: Beim Überschreiten der 20-Tage-SMA über die 44-Tage-Linie wird beurteilt, dass der Markt in einem Aufwärtstrend ist und ein Kaufsignal erzeugt.

2. Resistance Level Breakout-Technik: Preisniveaus, die der Aktienkurs wiederholt erreicht hat, aber nicht durchbrechen konnte, werden als Widerstandsniveaus bezeichnet. Durchbrechen zeigt, dass der Preis einen neuen Aufwärtstrend betritt. Diese Strategie betrachtet einen Breakout über 0,7% des vorherigen Schlusses als Widerstandsbreakout.

3. RSI-Oszillator: Relative Strength Index, ein Momentum-Indikator zur Identifizierung von Überkauf- und Überverkaufszuständen.

4. Volumenanalyse: Ein Volumen, das den letzten 10-Tage-Durchschnitt übersteigt, deutet häufig auf ein stärkeres Kauf- oder Verkaufsinteresse und eine Dynamik der Preisbewegung hin.

5. Kaufsignale: Ausgelöst, wenn der kurze SMA den mittleren SMA überschreitet, wobei der RSI-Wert überkauft und das durchschnittliche Handelsvolumen übersteigt, was auf einen Aufwärtstrend hinweist.

6. Verkaufssignale: 15% Gewinn aus dem Einstiegspreis, 3% Stop-Loss.

Diese ausgereifte quantitative Handelsstrategie integriert mehrere technische Analysemethoden zur Ermittlung der Marktstruktur und des Markttrends und erzeugt automatisch Handelssignale während der Trendbildung mit einem angemessenen Risikomanagement.

Vorteile der Strategie

1. Erfasst Markttrends reibungslos mit der gleitenden Durchschnittstechnik.

2. Vermeidet die Eröffnung von Positionen bei falschen Ausbrüchen durch die Einbeziehung von Volumenanalyse.

3. Wirksame Risikokontrolle durch Festlegung von Stop-Loss und Take-Profit, Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses.

4. Insgesamt ist dies eine solide quantitative Handelsstrategie, die durch ausgezeichnete Marktstrukturbeurteilung, strenge Handelsregeln und Risikokontrolle gewährleistet ist.

Risiken der Strategie

1. Doppel gleitende Durchschnittssysteme können für unterschiedliche Perioden empfindlich auf Parameter-Tuning reagieren.

2. Trendfolgende Systeme können nicht schnell auf plötzliche fundamentale Ereignisse reagieren und sind mit Stop-Loss-Risiken konfrontiert.

3. Auch wenn ein Stop-Loss eingerichtet ist, führt eine hohe Handelsfrequenz zu einer unvermeidlichen Anzahl von Stop-Loss-Ausführungen, was zu ungleichen Gewinnniveaus führt.

4. Die Signale der technischen Indikatoren liegen häufig hinter den besten Umkehrpunkten der Märkte zurück.

Optimierungsrichtlinien

1. Optimieren Sie Parameter wie gleitende Durchschnittslängen, Stop-Loss / Gewinnziel durch Parameter-Tuning-Methoden, um das optimale zu finden.

2. Hinzufügen anderer technischer Indikatoren wie Bollinger-Bänder für die Reichweitenerkennung, MACD für die Erkennung von Divergenzen usw. zur Verbesserung der Signalgenauigkeit.

3. Einbeziehung von fundamentalen und ereignisgesteuerten Signalen, um Stopp-Loss durch negative Nachrichten zu vermeiden.

4. Optimierung des Geldmanagements durch festgelegte Mengen und festgelegte Prozentsatzmethoden zur Kontrolle von Handelsrisiken.

Schlussfolgerung

Diese Strategie zeigt reibungslose Operationen, genaue Urteile und strenge Handelsregeln und stellt eine der wirksamsten quantitativen Handelstechniken dar. Aber die technische Analyse allein hat Einschränkungen beim Lesen von Märkten, so dass weitere Verbesserungen darin liegen, mehr Indikatoren und fundamentale / Ereignissignale zu integrieren, Stop-Loss / Profit-Taking-Levels und Geldmanagementmechanismen zu optimieren. Zusammenfassend hat diese Strategie ein hohes Niveau unter den technischen Analysestrategien erreicht, sollte sich aber in den nächsten Schritten in Richtung fundamentale / Ereignisgetriebene Zyklus-Handelsstrategien entwickeln.