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Impulsindicator Crossover-Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-01 14:50:26
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Übersicht

Diese Strategie verwendet die Überschneidung des RSI-Indikators und seines gleitenden Durchschnitts als Handelssignale, die zu den gängigen Momentum-Indikator-Strategien gehören. Sein Kernprinzip besteht darin, die Differenz zwischen dem RSI-Indikator und dem einfachen gleitenden Durchschnitt SMA_RSI des RSI zu verfolgen und dann den einfachen gleitenden Durchschnitt SMA_RSI2 dieser Differenz zu berechnen. Wenn SMA_RSI2 über die Schwelle überschreitet, gehen Sie lang. Wenn Sie unter die Schwelle überschreiten, schließen Sie die Position.

Strategieprinzip

Die Strategie verwendet 3 Parameter, um den RSI-Indikator und seine beiden einfachen gleitenden Durchschnitte mit verschiedenen Perioden zu berechnen. Erstens berechnen Sie den regulären RSI-Indikator mit Periodengrad. Dann berechnen Sie den length2 Period simple moving average SMA_RSI des RSI. Schließlich berechnen Sie die Differenz delta zwischen RSI und SMA_RSI, und berechnen Sie dann den length3 Period simple moving average SMA_RSI2 des delta. Wenn SMA_RSI2 über die vom Benutzer definierte Schwelle geht, machen Sie lange Trades. Wenn SMA_RSI2 unter die Schwelle geht, schließen Sie Positionen.

Da SMA_RSI2 der gleitende Durchschnitt des Differenzdelta ist, kann er die Dynamik und Trendänderungen des RSI-Indikators widerspiegeln und die Essenz des RSI-Indikators selbst erfassen.

Analyse der Vorteile

Die Strategie kombiniert die Vorteile von RSI-Indikatoren und ihren gleitenden Durchschnitten, um Preistrends zu folgen und durch Lärm irreführend zu vermeiden.

Die spezifischen Vorteile sind:

Verwendung von Delta, um Preisschwankungen zu mildern und falsche Signale zu reduzieren
Einfache und unmittelbare Form des gleitenden Durchschnitts-Crossovers, leicht zu beherrschen
Mehr anpassbare Parameter für den Markt
Stabiler Gewinn, geringere Auslastung

Risiken und Verbesserungen

Diese Strategie birgt auch einige Risiken, die sich hauptsächlich in folgenden Aspekten widerspiegeln:

Größerer Stop-Loss bei bedeutenden Marktbewegungen
Unstabiler Gewinn bei variabler Entwicklung

Es sind folgende Aspekte zu verbessern:

Optimierung der Parameter zur Steigerung der Stabilität
Hinzufügen von Stop-Loss-Mechanismen zur Kontrolle einzelner Verluste
Kombination mit anderen Indikatoren zur Verbesserung der Signalqualität

Schlussfolgerung

Diese Strategie ist relativ einfach und universell. Durch die Erhöhung der Praktikabilität des RSI-Indikators selbst durch delta-arithmetische Operationen und die Verwendung von Crossover zum Beurteilen hat sie eine gute Zugrundeziehungskontrolle und ist eine sehr praktische Momentum-Indikatorstrategie.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy ("RSI&SMA", overlay=false )
startP = timestamp(input(2017, "Start Year"), input(12, "Month"), input(17, "Day"), 0, 0)
end   = timestamp((9999), (1), (1), 0, 0)
_testPeriod() => true

length = input(3, minval=1, title = "RSI period")
length2 = input(21, minval=1, title = "RSI SMA-1")
length3 = input(13, minval=1, title = "RSI SMA-2")
threshold  = input(0,step=0.5, title="Threshold")
filter = input(false, title="Use filter?") 


up = rma (max (change (close), 0), length)
down = rma (-min (change (close), 0), length)
RSI = down == 0? 100: up == 0? 0: 100-100 / (1 + up / down)

SMA_RSI = sma(RSI, length2)
delta = RSI-SMA_RSI
SMA_RSI2 = sma(delta, length3)
Long = crossover(SMA_RSI2, threshold) 
Short = crossunder(SMA_RSI2, threshold) 

plot(threshold, color=color.silver)
plot(SMA_RSI2, color= SMA_RSI2 > 0 ? color.blue : color.purple)
//plot(SMA_RSI, color=color.green)
//plot(delta, color=color.red)

long_condition =  Long and (filter ? close > ema(close, 200) : true) and _testPeriod()
strategy.entry('BUY', strategy.long, when=long_condition)  
 
short_condition =  Short
strategy.close('BUY', when=short_condition)

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