1. Das Strategieplatz
  2. Trendverfolgungsstrategien basierend auf dem Multizyklus-SMA

Trendverfolgungsstrategien basierend auf dem Multizyklus-SMA

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-04
Tags:

基于多周期SMA指标的趋势跟踪策略

Übersicht

Die Strategie ermöglicht die Beurteilung und Verfolgung von Trends durch die Kombination verschiedener Zyklus-SMA-Mittellinien. Der Kerngedanke ist: den Auf- und Abwärtstrend des unterschiedlichen Zyklus-SMAs zu vergleichen, um den Trend zu bestimmen; mehr zu tun, wenn der längere Zyklus-SMA auf dem kurzen Zyklus-SMA getragen wird; mehr zu tun, wenn der längere Zyklus-SMA unter dem kurzen Zyklus-SMA getragen wird; und gleichzeitig die Ein- und Ausstiegsbestätigung in Verbindung mit dem ZeroLagEMA-Indikator durchzuführen.

Die Strategie

  1. Die Mittelwerte der SMA werden in fünf verschiedenen Zyklen verwendet: 10, 20, 50, 100 und 200 Zyklen.
  2. Vergleichen Sie die Auf- und Abwärtstrends der fünf Oberflächenlinien, um die Trendrichtung zu bestimmen. Zum Beispiel, wenn die Oberflächenlinie des 10--, 20--, 100- und 200-Zyklus-SMA gleichzeitig aufsteigt, wird sie als Aufwärtstrend bezeichnet; wenn die Oberflächenlinie gleichzeitig abfällt, wird sie als Abwärtstrend bezeichnet.
  3. Vergleicht man die Zahlenwerte der verschiedenen Zyklus-SMA, bildet sich ein Handelssignal. Zum Beispiel, wenn der 10-Zyklus-SMA den 20-Zyklus-SMA durchläuft, bildet sich ein Eintrittssignal, wenn der 10-Zyklus-SMA den 20-Zyklus-SMA durchläuft, bildet sich ein Eintrittssignal.
  4. Verwendung von ZeroLagEMA als Ein- und Ausstiegssignal.

Strategische Vorteile

  1. Durch die Verwendung von mehreren verschiedenen Zyklus-SMA-Gleichlinienkombinationen kann die Marktentwicklung effektiv bestimmt werden.
  2. Der Vergleich der Zyklus-SMA-Werte kann Handelssignale erzeugen, die quantitative Ein- und Ausstiegsregeln bilden.
  3. Die ZeroLagEMA-Wellen verhindern unnötige Transaktionen und erhöhen die strategische Stabilität.
  4. Die Kombination von Trenddetermination und Handelssignalen ermöglicht ein Trend-Tracking-Geschäft.

Strategische Risiken und Lösungen

  1. Wenn die Märkte in die Reinigungsphase der Erschütterungen eintreten, können sich häufige Überschneidungen zwischen den SMA-Gleichlinien ergeben, was zu einem höheren Risiko für ungültige Trades und Verluste führt.
    • Lösung: Die Filterwellenparameter von ZeroLagEMA werden hinzugefügt, um den Eintritt von ungültigen Signalen zu vermeiden.
  2. Da die SMA mehrere Perioden abdeckt, ist das Signal zu spät und kann nicht rechtzeitig auf kurzfristige starke Kursschwankungen reagieren.
    • Die Lösung: Eine Kombination von empfindlicheren Indikatoren, wie MACD, unterstützt das Urteilen.

Strategische Optimierung

  1. Optimieren Sie die SMA-Zyklusparameter, um die beste Parameterkombination zu finden.
  2. Es gibt eine Vielzahl von Lösungen, wie zum Beispiel die Einführung von Stop-Loss-Strategien, um die Einzelschäden weiter zu kontrollieren.
  3. Erhöhte Positionsmanagementmechanismen, so dass die Strategie Positionen bei starken Trends erhöhen und bei Turbulenzen reduzieren kann.
  4. In Kombination mit mehr Hilfsindikatorentscheidungen wie MACD, KDJ usw. erhöht sich die Stabilität der Strategie insgesamt.

Zusammenfassung

Durch die Kombination mehrerer Zyklus-SMA-Gleichlinien erfolgt eine effektive Beurteilung der Markttrendrichtung und erzeugt quantitative Handelssignale. Gleichzeitig verbessert die Anwendung von ZeroLagEMA die Erfolgsrate der Strategie. Insgesamt realisiert die Strategie eine quantitative Handelsidee, die auf Trendverfolgung basiert, mit erheblichen Effekten. Durch die weitere Optimierung von SMA-Zyklusparametern, Stop-Loss-Strategien, Positionsmanagement usw. können die Strategieeffekte weiter verbessert werden, die es wert sind, getestet und angewendet zu werden.

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Forex MA Racer - SMA Performance /w ZeroLag EMA Trigger", shorttitle = "FX MA Racer (5x SMA, 2x zlEMA)", overlay=false )

// === INPUTS ===
hr0             = input(defval = true, title = "=== SERIES INPUTS ===")
smaSource       = input(defval = close, title = "SMA Source")
sma1Length      = input(defval = 10, title = "SMA 1 Length")
sma2Length      = input(defval = 20, title = "SMA 2 Length")
sma3Length      = input(defval = 50, title = "SMA 3 Length")
sma4Length      = input(defval = 100, title = "SMA 4 Length")
sma5Length      = input(defval = 200, title = "SMA 5 Length")
smaDirSpan      = input(defval = 4, title = "SMA Direction Span")
zlmaSource      = input(defval = close, title = "ZeroLag EMA Source")
zlmaFastLength  = input(defval = 9, title = "ZeroLag EMA Fast Length")
zlmaSlowLength  = input(defval = 21, title = "ZeroLag EMA Slow Length")
hr1             = input(defval = true, title = "=== PLOT TIME LIMITER ===")
useTimeLimit    = input(defval = true, title = "Use Start Time Limiter?")
// set up where we want to run from
startYear       = input(defval = 2018, title = "Start From Year", minval = 0, step = 1)
startMonth      = input(defval = 02, title = "Start From Month", minval = 0,step = 1)
startDay        = input(defval = 01, title = "Start From Day", minval = 0,step = 1)
startHour       = input(defval = 00, title = "Start From Hour", minval = 0,step = 1)
startMinute     = input(defval = 00, title = "Start From Minute", minval = 0,step = 1)
hr2             = input(defval = true, title = "=== TRAILING STOP ===")
useStop     = input(defval = false, title = "Use Trailing Stop?")
slPoints    = input(defval = 200, title = "Stop Loss Trail Points", minval = 1)
slOffset    = input(defval = 400, title = "Stop Loss Trail Offset", minval = 1)
// === /INPUTS ===

// === SERIES SETUP ===
// Fast ZeroLag EMA
zema1=ema(zlmaSource, zlmaFastLength)
zema2=ema(zema1, zlmaFastLength)
d1=zema1-zema2
zlemaFast=zema1+d1

// Slow ZeroLag EMA
zema3=ema(zlmaSource, zlmaSlowLength)
zema4=ema(zema3, zlmaSlowLength)
d2=zema3-zema4
zlemaSlow=zema3+d2

// Simple Moving Averages
period10 = sma(close, sma1Length)
period20 = sma(close, sma2Length)
period50 = sma(close, sma3Length)
period100 = sma(close, sma4Length)
period200 = sma(close, sma5Length)
// === /SERIES SETUP ===

// === PLOT ===
// colors of plotted MAs
p1 = (close < period10) ? #FF0000 : #00FF00
p2 = (close < period20) ? #FF0000 : #00FF00
p3 = (close < period50) ? #FF0000 : #00FF00
p4 = (close < period100) ? #FF0000 : #00FF00
p5 = (close < period200) ? #FF0000 : #00FF00

plot(period10, title='10 Period', color = p1, linewidth=1)
plot(period20, title='20 Period', color = p2, linewidth=2)
plot(period50, title='50 Period', color = p3, linewidth=4)
plot(period100, title='100 Period', color = p4, linewidth=6)
plot(period200, title='200 Period', color = p5, linewidth=10)
// === /PLOT ===

//BFR = BRFIB ? (maFast+maSlow)/2 : abs(maFast - maSlow)

// === STRATEGY ===
// calculate SMA directions
direction10 = rising(period10, smaDirSpan) ? +1 : falling(period10, smaDirSpan) ? -1 : 0
direction20 = rising(period20, smaDirSpan) ? +1 : falling(period20, smaDirSpan) ? -1 : 0
direction50 = rising(period50, smaDirSpan) ? +1 : falling(period50, smaDirSpan) ? -1 : 0
direction100 = rising(period100, smaDirSpan) ? +1 : falling(period100, smaDirSpan) ? -1 : 0
direction200 = rising(period200, smaDirSpan) ? +1 : falling(period200, smaDirSpan) ? -1 : 0

// conditions
// SMA Direction Trigger
dirUp = direction10 > 0 and direction20 > 0 and direction100 > 0 and direction200 > 0
dirDn = direction10 < 0 and direction20 < 0 and direction100 < 0 and direction200 < 0

longCond = (period10>period20) and (period20>period50) and (period50>period100) and  dirUp//and (close > period10) and (period50>period100) //and (period100>period200)
shortCond = (period10<period20) and (period20<period50) and dirDn//and (period50<period100) and (period100>period200)

longExit = crossunder(zlemaFast, zlemaSlow) or crossunder(period10, period20)
shortExit = crossover(zlemaFast, zlemaSlow) or crossover(period10, period20)


// entries and exits
startTimeOk() =>
    // get our input time together
    inputTime   = timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDay, startHour, startMinute)
    // check the current time is greater than the input time and assign true or false
    timeOk      = time > inputTime ? true : false
    // last line is the return value, we want the strategy to execute if..
    // ..we are using the limiter, and the time is ok -OR- we are not using the limiter
    r = (useTimeLimit and timeOk) or not useTimeLimit


if( true )
    // entries
    strategy.entry("long", strategy.long, when = longCond)
    strategy.entry("short", strategy.short, when = shortCond)

        
    // trailing stop
    if (useStop)
        strategy.exit("XL", from_entry = "long", trail_points = slPoints, trail_offset = slOffset)
        strategy.exit("XS", from_entry = "short", trail_points = slPoints, trail_offset = slOffset)

    // exits
    strategy.close("long", when = longExit)
    strategy.close("short", when = shortExit)
// === /STRATEGY ===
Weitere Informationen

2019 - FMZ - Erfinder-Quantifizierung