Double Momentum Index und umkehrbare hybride Strategie

Übersicht

Die Double Momentum Index and Reversal Hybrid Strategy ist eine zusammengesetzte Strategie, die Umkehr- und Momentumstrategien kombiniert. Sie integriert die 123 Reversal Strategy und den Commodity Selection Index (CSI) als Unterstrategien zur Bestimmung von Eingangssignalen auf der Grundlage der doppelten Bestätigung.

Strategie Logik

Die Strategie besteht aus zwei Teilstrategien:

1. 123 Umkehrstrategie. Es geht lang, wenn der Schlusskurs zwei aufeinanderfolgende Tage steigt und der Stoch unter 50 liegt; es geht kurz, wenn der Schlusskurs zwei aufeinanderfolgende Tage fällt und der Stoch über 50 liegt.

2. Die Strategie des CSI (Commodity Selection Index) ist eine Kombination aus dem Average True Range (ATR) und dem Average Directional Movement Index (ADX). ATR spiegelt die Marktvolatilität und ADX die Trendstärke wider. Je höher der CSI-Wert, desto stärker ist der Markttrend und die Volatilität.

Die gesamte Strategie nimmt die 123 Reversal-Strategie als Hauptkörper und den CSI als Hilfsbestätigung. Handelssignale werden nur generiert, wenn die Signale beider Strategien konsistent sind. Es geht lang, wenn der Schlusskurs zwei aufeinanderfolgende Tage steigt und der Stoch unter 50 liegt, und gleichzeitig, wenn der CSI seinen gleitenden Durchschnitt überschreitet; es geht kurz, wenn der Schlusskurs zwei aufeinanderfolgende Tage fällt und der Stoch über 50 liegt, und gleichzeitig, wenn der CSI seinen gleitenden Durchschnitt überschreitet.

Dies gewährleistet das Umkehrattribut von Handelssignalen, während das Hinzufügen von CSI zum Filter falsche Signale reduzieren kann.

Vorteile

Die Strategie weist folgende Vorteile auf:

1. Die Kombination von Umkehrung und Momentum verbessert die Signalgenauigkeit. Die 123 Umkehrung als Hauptsignal kann plötzliche und heftige Umkehrungen erfassen. CSI als Bestätigung kann etwas Rauschen filtern.

2. Auch wenn die Teilstrategien selbst einige falsche Signale haben, muss das endgültige Signal doppelt bestätigt werden, was die meisten falschen Signale herausfiltern und unnötige Eröffnungen und Schließungen von Positionen minimieren kann.

3. Die Parameter der Teilstrategien können ohne Störungen voneinander getrennt optimiert werden, wodurch die optimale Parameterkombination erleichtert wird.

4. Die Strategie unterstützt die Verwendung von nur 123 Reversal oder CSI für den Handel allein.

Risikoanalyse

Obwohl die Strategie durch das zusammengesetzte Filtern falsche Signale erheblich reduziert, bestehen nach wie vor folgende Hauptrisiken:

1. Die Häufigkeit der Strategie-Signalgenerierung ist relativ gering. Durch die Einführung der Doppelbestätigung wird ein bestimmter Anteil der Handelsmöglichkeiten unvermeidlich ausgefiltert. Dies ist die unvermeidliche Kosten für eine hohe Gewinnrate.

2. Wenn die Parameter der beiden Unterstrategien nicht korrekt sind, kann dies zu seltenen oder gar keinen Signalen führen.

3. 123 Umkehrung gehört zu Gegentrendoperationen. Bei aufeinanderfolgenden und gewaltsamen einseitigen Preisdurchbrüchen wird die Strategie mit größeren Risiken konfrontiert.

Optimierungsrichtung

Die wichtigsten Optimierungsmöglichkeiten dieser Strategie liegen in folgenden Bereichen:

1. Optimieren Sie die intrinsischen Parameter jeder Teilstrategie, um die optimalen Parameterkombinationen zu finden, einschließlich der Parameter von Stoch, CSI usw.

2. Testsumme in verschiedenen Marktbedingungen Filtern, wie die Verwendung von CSI nur, wenn der Trend vorherrscht, mit 123 Umkehrung nur in Bereich gebundenen Märkten usw. Dies kann die Nachteile von Teilstrategien bis zu einem gewissen Grad zu überwinden.

3. Entwicklung von Parameter-Selbstanpassungs- und dynamischen Optimierungsmodulen, die es der Strategie ermöglichen, Parameter automatisch anzupassen und optimale Parameterkombinationen entsprechend den Marktbedingungen und Statistiken in Echtzeit zu verfolgen.

4. Versuche verschiedene Stop-Loss-Mechanismen.Ein angemessener Stop-Loss kann sowohl Risiken wirksam kontrollieren als auch unnötige Eröffnungen und Schließungen von Positionen reduzieren.

Zusammenfassung

Die Double Momentum Index and Reversal Hybrid Strategy nutzt die Ideen der Multi-Signal Bestätigung und Kombination, wobei die jeweiligen Stärken von Umkehr- und Momentumstrategien gut genutzt werden, während ihre Mängel durch gegenseitiges Filtern überwunden werden, um eine hohe Effizienz und Stabilität zu erreichen.