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Momentum Moving Average Crossover-Handelsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-19 14:53:50
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Übersicht

Diese Strategie erzeugt Handelssignale auf Basis des MACD-Indikators. Der MACD-Indikator besteht aus drei Linien: der MACD-Linie, der SIGNAL-Linie und der Histogramm-Linie (HISTO). Wenn die MACD-Linie über die SIGNAL-Linie kreuzt und positiv wird, erzeugt sie ein Kaufsignal. Wenn die MACD-Linie unter die SIGNAL-Linie kreuzt und negativ wird, erzeugt sie ein Verkaufssignal.

Strategie Logik

  1. Berechnen Sie die MACD-Linie, SIGNAL-Linie und HISTO-Linie.
  2. Identifizieren Sie Kreuzungspunkte zwischen der MACD-Linie und der SIGNAL-Linie, um Kauf- und Verkaufssignale zu ermitteln.
  3. Verwenden Sie eine 34-Perioden-EMA als Unterstützungs-/Widerstandszone, gehen Sie nur über die EMA lang und nur unter die EMA kurz.
  4. Setzen Sie Stop Loss und nehmen Sie Gewinn, um Gewinne zu erzielen.

Wenn der Schlusskurs über die 34-Perioden-EMA und die MACD-Linie über die SIGNAL-Linie in positives Gebiet geht, zeigt dies eine starke Aufwärtsdynamik an, also kaufen wir.

Vorteile

  1. Der MACD-Indikator identifiziert mit klaren Signalen die Kursumwälzungen.
  2. Die Kombination mit dem EMA-Filter verhindert falsche Kauf-/Verkaufssignale.
  3. Stop-Loss und Gewinnkontrolle pro Handelsverlust.

Risiken und Lösungen

  1. MACD-Signale verzögern die Kursentwicklung und können die besten Ein-/Ausgangspunkte verpassen.
  2. Ein einzelner Indikator, der anfällig für falsche Signale ist, kann andere Indikatoren wie KDJ zur Filtration hinzufügen.
  3. Keine Begrenzung der Anzahl der Trades, kann zu Übertrading führen. Kann tägliche/wöchentliche Handelslimits festlegen.

Möglichkeiten zur Verbesserung

  1. Optimieren Sie die MACD-Parameter, um die beste Parameterkombination zu finden.
  2. Hinzufügen anderer Indikatorurteile, um falsche Signale zu vermeiden, z. B. MACD+KDJ, MACD+BOLL-Kombinationen.
  3. Einführung von Handelsfrequenzlimits zur Verhinderung von Überhandelungen.
  4. Optimieren Sie die Stop-Loss-/Take-Profit-Strategie, um das Risiko-Rendite-Verhältnis zu verbessern.

Schlussfolgerung

Diese Strategie identifiziert Handelschancen mithilfe des MACD-Indikators und filtert Signale mit einer 34-Perioden-EMA. Sie ermöglicht zeitnahe Einträge, wenn neue Preistrends beginnen, während das Risiko über Stop-Loss / Take-Profit kontrolliert wird. Die Strategie kann durch Parameteroptimierung, Hinzufügen anderer Indikatoren usw. weiter verfeinert werden, um die Rentabilität zu verbessern.

/*backtest
start: 2024-01-19 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © melihtuna

//@version=2
strategy("Jim's MACD", overlay=true)

Tendies = input(true, title="Check here for tendies")

// === MACD Setup ===
[macdLine, signalLine, histLine] = macd(close, 12, 26, 9)

//EMA
ma = ema(close, 5)
plot(ema(close,5))


//Entry
if (close > ma and cross(macdLine,signalLine) and histLine> 0.4 and signalLine > 0 or histLine > 0 and signalLine > 0 )
    strategy.entry("BUY", strategy.long)
if(close < ma and cross(macdLine,signalLine) and histLine < -0.4 and signalLine < 0 or close < ma and histLine < 0 and signalLine < 0 )
    strategy.entry("SELL", strategy.short)
    
//Exit 
strategy.close("BUY", when = histLine < 0  )
strategy.close("SELL", when = histLine > 0  )
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