Die Ressourcen sind geladen. Beförderung...

Log Ichimoku Kreuzvarietät Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-22 13:53:30
Tags:

Übersicht

Diese Strategie ist eine einfache Kryptowährungs-Handelsstrategie, die Log-Scale Ichimoku-Wolken verwendet, um Handelssignale zu generieren.

Strategie Logik

Die Strategie verwendet einen benutzerdefinierten Ichimoku-Indikator auf Log-Skala als primären Handelsindikator. Der Ichimoku-Indikator enthält normalerweise die Umrechnungslinie, die Basislinie und die Verzögerungsspanne. In dieser Strategie werden diese Linien im logarithmischen Preisraum berechnet.

Insbesondere ist die Umrechnungslinie der jüngste 9-Perioden-Mittelwert der Log-Lows und Log-Highs. Die Basislinie ist der 26-Perioden-Mittelwert derselben. Die Leitlinie 1 ist der Mittelwert der Umrechnung und der Basislinien. Die Leitlinie 2 ist der 52-Perioden-Lookback-Mittelwert.

Ein langes Signal wird erzeugt, wenn Leitlinie 1 über Leitlinie 2 kreuzt. Ein kurzes Signal wird an der Kreuzung erzeugt.

Analyse der Vorteile

Der Hauptvorteil dieser Strategie besteht darin, dass die Verwendung des Ichimoku-Indikators auf Log-Skala die Trendveränderungen über Kryptowährungen hinweg besser erfasst.

Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass es den Handel zwischen verschiedenen Kryptowährungen erleichtert.

Risikoanalyse

Das Hauptrisiko besteht darin, dass die Ichimoku-Signale ausfallen können.

Auch logarithmische Transformationen können bei extremen Bewegungen fehlschlagen.

Möglichkeiten zur Verbesserung

Die Strategie kann verbessert werden, indem

Hinzufügen von Filtern zur Bestätigung von Ichimoku-Signalen zur Verringerung falscher Signale
Aktualisierung der optimalen Parameter, die besser für Kryptovarianten geeignet sind
Hinzufügen von Filtern vor dem Eintritt wie Volumen, um falsche Ausbrüche zu vermeiden
Optimierung der Einstiegsregeln und Hinzufügung von Stops und Gewinnzielen zur Risikokontrolle

Schlussfolgerung

Diese Strategie nutzt den logarithmischen Ichimoku-Indikator, um eine quantitative Strategie zu entwerfen, die auf Kryptowährungen und Cross-Variety-Handel zugeschnitten ist.

/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="Log Ichimoku Strategy", shorttitle="Ichi Strategy", overlay=true)

drop1st(src) =>
    x = na
    x := na(src[1]) ? na : src

conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
showClouds = input(false, "show clouds")

loglows = log(drop1st(low))
loghighs = log(drop1st(high))

donchian(len) =>
    avg(lowest(loglows, len), highest(loghighs, len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

plot(showClouds ? exp(conversionLine) : na, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(showClouds ? exp(baseLine) : na, color=#991515, title="Base Line")

p1 = plot(showClouds ? exp(leadLine1) : na, offset = displacement, color=green, title="Lead 1")
p2 = plot(showClouds ? exp(leadLine2) : na, offset = displacement, color=red, title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = showClouds ? (leadLine1 > leadLine2 ? green : red) : na)

if (crossover(leadLine1, leadLine2))
    strategy.entry("Ichi-LE", strategy.long, oca_name="Ichi", comment="Ichi")

if (crossunder(leadLine1, leadLine2))
    strategy.entry("Ichi-SE", strategy.short, oca_name="Ichi",  comment="Ichi")

Mehr