DCA-Strategie mit nachfolgendem Gewinn

Übersicht

Diese Strategie kombiniert Dollar Cost Averaging (DCA) mit der auf den Börsenplattformen verfügbaren Trailing Take Profit-Funktion. Sie setzt bei Käufen eine Preisdifferenz von 1% fest und zielt auf einen Gewinn von 0,5% bei jedem Verkauf ab. Die Gründe für das Zielen auf kleine Gewinne sind, um einen reibungslosen Betrieb für den Handelsbot zu gewährleisten und zu vermeiden, dass er in langsamen Marktzeiten steckt. Basierend auf Backtesting hat sich dieser Bot als anpassungsfähig erwiesen, um Marktschwankungen und Manipulationen zu widerstehen.

Grundsätze

Die Strategie setzt zunächst konfigurierbare Parameter wie Trailing Stop Prozentsatz, maximale DCA-Orders, Preis-Abweichungsprozentsatz usw. Sie verfolgt dann Variablen wie letzten Kaufpreis, Anzahl der Käufe, Anfangskaufpreis, Trailing Stop-Preis usw. Auf der Kauflogik wird, wenn der aktuelle Preis unter dem letzten Kaufpreis * (1 - Preis-Abweichungsprozentsatz) liegt und die Anzahl der Käufe den maximalen DCA-Orders nicht erreicht hat, ein Kaufsignal ausgegeben und der Kaufpreis aufgezeichnet. Auf der Verkauflogik wird, wenn der aktuelle Preis über dem letzten Kaufpreis * (1 + Gewinnprozentsatz) liegt, ein Trailing Stop-Preis gesetzt. Wenn der Preis weiter über diesen Trailing Stop-Preis steigt, wird der Trailing Stop-Preis auf den aktuellen * (1 - Trailing-Prozentsatz) aktualisiert.

Vorteile

1. Die Kommission stellt fest, dass die in den Erwägungsgründen 1 und 2 aufgeführten Maßnahmen nicht in Einklang mit den in den Erwägungsgründen 1 und 2 genannten Grundsätzen stehen.

2. Flexible Verzögerungsmechanismen mit verstellbarer Gewinnentnahme und Verzögerungsquote zur Minimierung des Risikos.

3. Die Ergebnisse der Backtest übertreffen die des Kaufs und Halte­ns, wobei die jährlichen Renditen für langfristige Investitionen stabil sind.

4. Einfache Implementierung mit verstellbaren Parametern für eine einfache Anwendung auf den wichtigsten Austauschplattformen.

Risiken

1. Eine begrenzte Anzahl von DCA-Käufen bedeutet, dass sich Verluste vergrößern können, wenn der Markt für längere Zeiträume nach unten geht.

2. Eine schlechte Einstellung des Stop-Loss kann zu einer vorzeitigen Gewinnnahme oder zu unvorhersehbaren Verlusten führen.

3. Hohe Stop-Loss-Einstellungen erhöhen die Anzahl der Trades.

4. Es bedarf genügend Kapitals, um häufige DCA-Käufe zu unterstützen.

Verbesserungen

1. Implementieren Sie adaptiven Trailing-Stops und senken Sie den Trailing-Prozentsatz, wenn bestimmte Gewinnziele erreicht werden.

2. Einbeziehung gleitender Durchschnitte, Erhöhung der Kaufbeträge rund um wichtige Unterstützungsbereiche.

3. Hinzufügen eines Neuausgleichsmechanismus zur Anpassung von DCA-Beträgen auf der Grundlage des Gesamtvermögens.

4. Optimieren Sie die Parameter-Einstellungen und testen Sie die Rentabilität über verschiedene Haltezeiten hinweg.

Schlussfolgerung

Diese Strategie kombiniert DCA und Trailing Stops für eine stetige algorithmische Handelsrendite über lange Zeiträume. Die zurückgetesteten Ergebnisse sind stark und geeignet für Investoren, die sich auf stabiles Wachstum konzentrieren. Einfacher und sauberer Code macht es leicht zu verstehen und umzusetzen. Weitere Leistungsgewinne können durch Parameteroptimierung und Einbeziehung zusätzlicher Indikatoren erzielt werden. Insgesamt bietet es Investoren eine relativ sichere und konsistente quantifizierte Handelslösung.