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Verkaufen Sie die Rallye-Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-27 14:18:57
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Übersicht

Die Sell the Rallies Strategie ist eine sorgfältig ausgearbeitete Handelsstrategie, die entwickelt wurde, um den Vermögensverkäufe bei Rückschlägen bei Preisschwankungen zu optimieren. Händler, die dieser Strategie folgen, profitieren von einem systematischen Ansatz, der durch klare Ein- und Ausstiegsbedingungen unterstützt wird.

Strategieprinzip

Die Strategie setzt eine Kombination aus technischen Indikatoren und gut definierten Parametern ein, um Händler durch Marktschwankungen zu führen.

Die Strategie löst einen Short-Positions-Eintrag aus, wenn die Gesamtprozentsatzänderung über einen vordefinierten Rallyewert hinausgeht. Diese Crossover-Bedingung dient als starkes Signal zur Identifizierung potenzieller Umkehrpunkte während von Kursrallye. Händler können dieses Signal nutzen, um Short-Positionen zu initiieren und sich strategisch in Erwartung eines Abschwungs zu positionieren.

Um sich vor nachteiligen Marktbewegungen zu schützen, umfasst die Strategie ein sorgfältiges Risikomanagementsystem.

Nach Eintritt einer Short-Position werden die Stop-Loss- und Take-Profit-Level berechnet. Die Stop-Loss-Level werden durch Multiplikation des durchschnittlichen Einstiegspreises der Position mit dem Stop-Loss-Prozent bestimmt. Die Take-Profit-Level werden durch Multiplikation des durchschnittlichen Einstiegspreises mit dem Take-Profit-Prozent berechnet. Diese Risikomanagement-Level liefern klare Richtlinien, wann eine Position zu verlassen ist, um sowohl den Kapitalschutz als auch die Gewinnrealisation zu gewährleisten.

Analyse der Vorteile

Die Strategie weist folgende Vorteile auf:

  1. Es gibt klare Ein- und Ausstiegsregeln für endgültigere Handelsentscheidungen.

  2. Identifiziert Umkehrmöglichkeiten unter Verwendung technischer Indikatoren zur Verbesserung der Entscheidungsgenauigkeit.

  3. Berechnet dynamisch Stop-Loss- und Take-Profit-Level für eine bessere Risikokontrolle.

  4. Ein systematischer Ansatz erleichtert die Verfolgung und Bewertung der Leistung.

  5. Ermöglicht die Optimierung der Parameter für die Anpassung an verschiedene Marktbedingungen.

Risikoanalyse

Die Strategie birgt außerdem folgende Risiken:

  1. Umkehrsignale können falsche Signale auslösen, die zu Verlusten führen.

  2. Eine falsche Einstellung von Stop-Loss und Take-Profit kann zu übermäßigen Verlusten führen oder dazu führen, dass der vollständige Gewinn nicht realisiert wird.

  3. Falsche Einstellungen von Parametern können zu schlechter Leistung führen.

Zu den wichtigsten Risikokontrollmaßnahmen gehören:

  1. Beurteilen Sie die Zuverlässigkeit des Signals, um falsche Signale zu vermeiden.

  2. Test und Optimierung von Stop-Loss- und Take-Profit-Parametern.

  3. Bewertung der Parameterrobustheit unter verschiedenen Marktbedingungen.

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann in mehreren Aspekten optimiert werden:

  1. Testen Sie mehr technische Indikatoren, um zuverlässigere Umkehrsignale zu finden.

  2. Verwenden Sie maschinelle Lernmethoden, um die Stop-Loss- und Take-Profit-Levels dynamisch zu optimieren.

  3. Einbeziehung der Bewertung von Marktverzerrungen unter Verwendung von Stimmungsindikatoren usw. zur Verbesserung der Signalgenauigkeit.

  4. Optimierung des Positionsgrößenmanagements für die Trendverfolgung.

  5. Bewertung der Bestandseigenschaften zur Suche nach den für die Strategie am besten geeigneten Tickern.

Schlussfolgerung

Die Sell the Rallies-Strategie bietet Händlern ein leistungsfähiges Werkzeug, um aktiv nach idealen Umkehr-Shorting-Möglichkeiten während der Preisrallye zu suchen. Mit einem robusten Rahmen und Entscheidungen, die auf sorgfältiger Analyse beruhen, ermöglicht die Strategie Händlern, proaktiv von Marktchancen zu profitieren. Gleichzeitig bietet die Strategie anpassbare Parameter, mit denen Händler ihre eigenen Handelsstrategien anpassen können. Durch strenge Parameterprüfung und -optimierung können Händler das volle Handelspotenzial der Strategie freischalten.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Sell the Rallies", overlay=true, initial_capital=212, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0, pyramiding=2)

// Backtest dates
fromMonth = input(1, "From Month")
fromDay = input(10, "From Day")
fromYear = input(2020, "From Year")
thruMonth = input(2, "Thru Month")
thruDay = input(21, "Thru Day")
thruYear = input(2024, "Thru Year")

// Define window of time for backtest
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)
withinWindow() => true

inp_lkb = input(1, "Lookback Period")

// Calculate percentage change
perc_change(lkb) =>
    overall_change = ((close - ta.valuewhen(withinWindow(), close, lkb)) / ta.valuewhen(withinWindow(), close, lkb)) * 100

// Call the function
overall = perc_change(inp_lkb)

// Entry
rally = input(2, "Rally")

if ta.crossover(overall, rally) and withinWindow()
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Exit
stopLoss = input(2, "Stop Loss (%)") / 100
takeProfit = input(2, "Take Profit (%)") / 100

shortStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 + stopLoss)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfit)

strategy.exit("Exit", "Short", stop=shortStopPrice, limit=shortTakeProfit)
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