Die Bollinger-Band-Verfolgungsstrategie

Übersicht

Die Bollinger Bands-Tracking-Strategie ist eine quantitative Handelsstrategie, die auf Bollinger Bands basiert. Sie berechnet die oberen und unteren Schienen der Bollinger Bands einer Aktie und setzt Kauf- und Verkaufsbedingungen, um den Markt zu verfolgen.

Strategieprinzip

Der Kernindikator dieser Strategie sind Bollinger Bands. Bollinger Bands bestehen aus drei Linien: Mittlere Schiene, obere Schiene und untere Schiene. Die mittlere Schiene ist der n-tägige gleitende Durchschnittsschlusskurs; die obere Schiene ist die mittlere Schiene + k mal die n-tägige Standardabweichung des Schlusskurses; die untere Schiene ist die mittlere Schiene - k mal die n-tägige Standardabweichung des Schlusskurses. Der k-Wert wird normalerweise auf 2 gesetzt. Wenn der Aktienkurs niedriger als die untere Schiene ist, befindet er sich auf einem relativ niedrigen Preisniveau, daher gilt er als niedrig bewertet und erzeugt ein Kaufsignal; wenn der Aktienkurs höher als die obere Schiene ist, befindet er sich auf einem relativ hohen Preisniveau und wird als überbewertet betrachtet und erzeugt ein Verkaufssignal.

Diese Strategie berechnet zunächst den 20-tägigen gleitenden Durchschnitt der Schließpreise als mittlere Schiene und berechnet dann die doppelte 20-tägige Standardabweichung der Schließpreise als Bandbreite. Die obere Schiene ist die mittlere Schiene + Bandbreite und die untere Schiene ist die mittlere Schiene - Bandbreite. Sie setzt dann die Kaufbedingung, dass der Schließpreis niedriger ist als die untere Schiene, und die Verkaufbedingung, dass der Schließpreis höher ist als die obere Schiene. Sie erzeugt ein Kaufsignal, wenn der Schließpreis unter der unteren Schiene liegt, und ein Verkaufssignal, wenn der Schließpreis über der oberen Schiene liegt.

Analyse der Vorteile

Diese Strategie hat folgende Vorteile:

1. Das Prinzip ist einfach und leicht zu verstehen und umzusetzen.
2. Es kann Markttrends verfolgen und automatisch Kauf- und Verkaufssignale generieren.
3. Das Risiko einer Abnahme ist mit einer bestimmten Stop-Loss-Funktion relativ gering.
4. Es kann falsche Ausbrüche herausfiltern und falsche Operationen in seitlichen Märkten vermeiden.
5. Parameter wie Periode- und Standardabweichungsmultiplikator können angepasst werden, um sich an verschiedene Aktien und Marktumgebungen anzupassen.

Risikoanalyse

Diese Strategie birgt auch einige Risiken:

1. Bollinger-Bänder sind kein perfekter Indikator für Kauf- und Verkaufspunkte, die Signale können sich verzögern.
2. Es kann keine extremen Marktbedingungen vorhersagen, sich schwarzen Schwanen wie Finanzkrise stellen.
3. Der Aktienkurs kann lange Zeit auf einer Seite der Bands verlaufen, was zu unzureichenden Signalen führt.
4. Parameter-Einstellungen wie Periodenlänge müssen optimiert werden, sonst ist sie möglicherweise zu empfindlich oder inert.

Entsprechende Lösungen

1. Kombination mit anderen Indikatoren zur Bestätigung des Zeitplans der Geschäfte
2. Setzen Sie Stop Loss und Take Profit, um maximalen Verlust zu kontrollieren
3. Optimierung der Parameter zur Verbesserung der Anpassungsfähigkeit
4. Annahme von Kompositionsstrategien zur Vermeidung der Alleinverpflichtung

Optimierungsrichtlinien

Die wichtigsten Optimierungsrichtungen für diese Strategie sind:

1. Optimieren Sie Bollinger Bands Parameter wie Versuch verschiedene Periodenlängen und Standardabweichungsmultiplikator, um die optimalen passenden Parameter zu finden.
2. Einbeziehung anderer Indikatoren wie KDJ, MACD usw. zur Filterung von Kauf-/Verkaufsentscheidungen, um eine Verzögerung der Ausgabe von Bollinger Bands zu vermeiden.
3. Anwendung von Algorithmen des maschinellen Lernens, um optimale Parameter-Einstellungen zu steuern.
4. Verwenden Sie Deep Learning, um die Wahrscheinlichkeit eines Preisbruchs zu prognostizieren.
5. Annahme zusammengesetzter Strategien mit Backup-Handelsstrategien, um eine übermäßige Abhängigkeit von einer einzigen Strategie zu vermeiden.

Schlussfolgerung

Insgesamt ist die Bollinger Bands-Tracking-Strategie eine relativ einfache und praktische quantitative Handelsstrategie. Sie kann automatisch Preistrends verfolgen und auch Kauf- und Verkaufssignale bereitstellen. Die Vorteile sind eine einfache Umsetzung, geringere Risiken, das Filtern falscher Ausbrüche. Die Nachteile sind eine gewisse Verzögerung, die Unfähigkeit, extremen Marktbedingungen wie schwarze Schwäne zu begegnen. Diese Strategie kann durch Optimierung von Parametern und Indikatoren, unter Verwendung fortschrittlicherer Techniken wie maschinelles Lernen, weiter verbessert werden.