Multi-Indikator-Trendfolgestrategie

Überblick

Jancok Strategycs v3 ist eine Multi-Indikator-Trend-Tracking-Strategie, die auf Moving Averages (MA), Moving Average Convergence Spreads (MACD), Relativ Strong Indicators (RSI) und Average True Range (ATR) basiert. Die Hauptidee der Strategie besteht darin, eine Kombination aus mehreren Indikatoren zu verwenden, um die Markttrends zu beurteilen und in die Richtung des Trends zu handeln.

Strategieprinzip

Die Strategie verwendet die folgenden vier Indikatoren, um Markttrends zu beurteilen:

1. Moving Average (MA): Berechnung von Moving Averages für die kurzfristige (mit 9 Zyklen) und die langfristige (mit 21 Zyklen), die eine Aufwärtsentwicklung zeigen, wenn sie über den kurzfristigen Mittelwert durch den langfristigen Mittelwert gehen, und eine Abwärtsentwicklung, wenn sie unter den kurzfristigen Mittelwert durch den langfristigen Mittelwert gehen.
2. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Berechnung der MACD- und Signallinien, die einen Aufwärtstrend anzeigen, wenn sie über die MACD-Linie gehen; eine Abwärtstrend, wenn sie unter die MACD-Linie gehen.
3. Relativ starker Indikator ((RSI): Berechnung des RSI für 14 Zyklen, wenn der RSI größer als 70 ist, bedeutet dies, dass der Markt möglicherweise überkauft ist; wenn der RSI kleiner als 30 ist, bedeutet dies, dass der Markt möglicherweise überverkauft ist.
4. Durchschnittliche reale Bandbreite (ATR): Berechnung der 14-Zyklen-ATR, um die Marktvolatilität zu messen und eine Stop-Loss-Sperre zu setzen.

Die Handelslogik der Strategie lautet wie folgt:

• Wenn die kurzfristige Durchschnittslinie über die langfristige Durchschnittslinie, die MACD-Linie über die Signallinie führt, der Umsatz größer als der gleitende Durchschnitt ist und die Schwankungen unter dem Schwellenwert liegen, wird ein Option eröffnet.
• Wenn der kurzfristige Durchschnitt unter dem langfristigen Durchschnitt liegt und der MACD unter der Signallinie liegt, ist die Transaktion größer als der Moving Average und die Schwankungen liegen unter dem Schwellenwert.
• Der Stop-Loss und der Stop-Off sind je nach ATR-Dynamik 2 mal so hoch wie der ATR und 4 mal so hoch wie der ATR.
• Optional ist ein ATR-basierter Tracking-Stop-Loss mit einem Tracking-Stop-Punkt, der 2,5 mal so hoch ist wie der ATR.

Strategische Vorteile

1. Mehrfache Indikatoren, um Trends zu beurteilen und die Genauigkeit zu verbessern.
2. Dynamische Stop-Loss- und Stop-Stops, die sich an die Marktvolatilität anpassen, um Risiken besser zu kontrollieren und Erträge zu optimieren.
3. Die Einführung von Filtern für den Umsatz und die Volatilität verhindert den Handel bei geringer Liquidität und hoher Volatilität und reduziert die Falschsignale.
4. Optional ist ein Stop-Loss-Tracking, um mehr Gewinne zu erhalten, wenn der Trend anhält.

Strategisches Risiko

1. Bei Marktschwankungen oder Trendwechseln können falsche Signale erzeugt werden, was zu Verlusten führt.
2. Die Einstellung der Parameter hat einen großen Einfluss auf die Strategie-Performance und muss für verschiedene Märkte und Assets optimiert werden.
3. Überoptimierte Parameter können zu einer Überpassung führen, die in realen Transaktionen schlechter abläuft.
4. Die Strategie kann bei unvorhergesehenen Marktschwankungen oder bei einem Black Swan-Ereignis erhebliche Verluste erleiden.

Richtung der Strategieoptimierung

1. Die Einführung weiterer Indikatoren, wie z. B. Brin-Bands, Random-Indicators usw., verbessert die Präzision bei der Trendbeurteilung.
2. Optimierung der Parameterwahl durch genetische Algorithmen, Grid-Search und andere Methoden, um die optimale Parameterkombination zu finden.
3. Die Anpassung von Strategien an verschiedene Märkte und Vermögenswerte, die Einstellung verschiedener Parameter und Regeln.
4. Positionsverwaltung, bei der die Positionsgröße dynamisch angepasst wird, je nach Markttrendstärke und Konto-Risiko.
5. Setzen Sie maximale Auszahlungslimits, unterbrechen Sie den Handel oder verringern Sie die Position, wenn das Konto die maximale Auszahlung erreicht, um das Risiko zu kontrollieren.

Zusammenfassen

Die Jancok Strategycs v3 ist eine auf mehreren Indikatoren basierende Trendverfolgungsstrategie, die Markttrends anhand von Indikatoren wie Moving Averages, MACD, RSI und ATR beurteilt und Risikomanagementmethoden wie Dynamische Stop Losses und Tracking Stop Losses verwendet, um Risiken zu kontrollieren und Gewinne zu optimieren. Die Strategie hat den Vorteil, dass sie eine hohe Trendgenauigkeit hat, die Risikomanagement ist flexibel und anpassungsfähig.