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Bollinger-Bänder Standardabweichungs-Breakout-Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-04-30 16:51:34
Tags:SMA

Übersicht

Diese Strategie basiert auf dem Bollinger Bands-Indikator. Sie tritt in eine Long-Position ein, wenn der Schlusskurs über das obere Band bricht und in eine Short-Position eintritt, wenn der Schlusskurs unter das untere Band bricht. Die Ausstiegsbedingung für die Long-Position ist, wenn der Preis unter das mittlere Band fällt, und die Ausstiegsbedingung für die Short-Position ist, wenn der Preis über das mittlere Band bricht.

Strategieprinzip

Berechnen Sie die oberen, mittleren und unteren Bands der Bollinger Bands. Das mittlere Band ist der einfache gleitende Durchschnitt des Schlusskurses, und die oberen und unteren Bands sind das mittlere Band plus oder minus ein bestimmtes Vielfaches der Standardabweichung.
Wenn der Schlusskurs über den oberen Bereich bricht, treten Sie in eine Long-Position ein.
Wenn der Schlusskurs unter den unteren Bereich fällt, treten Sie in eine Shortposition ein.
Wenn der Schlusskurs unter das mittlere Band fällt, wird die Longposition geschlossen, wenn eine Longposition gehalten wird.
Bei Halten einer Shortposition, wenn der Schlusskurs über das mittlere Band bricht, schließt man die Shortposition.

Strategische Vorteile

Die Bollinger Bands können den Preisvolatilitätsbereich und die Trendrichtung effektiv widerspiegeln.
Der Abstand zwischen dem oberen und unteren Band und dem mittleren Band ist eine bestimmte Standardabweichung, die sich an Veränderungen der Preisvolatilität anpassen kann.
Die Exit-Bedingung verwendet das mittlere Band anstelle eines umgekehrten Bruchs der oberen oder unteren Bands, wodurch ein frühzeitiger Stop-Loss und Gewinngewinn ermöglicht werden.
Die Parameter sind einstellbar und ermöglichen die Optimierung der Bollinger-Band-Periode, des Multiplikators der Standardabweichung und anderer Parameter, um sich an verschiedene Symbole und Zeitrahmen anzupassen.

Strategische Risiken

In einem Rangiermarkt können die Preise wiederholt in der Nähe der oberen und unteren Bands schwanken, was möglicherweise zu häufigen Ein- und Ausstiegen führt, was zu erhöhten Transaktionskosten führt.
Wenn der Preis in einer Trendbewegung beschleunigt, ist der Einstiegspunkt relativ zurückgeblieben und die Fähigkeit, dem Trend zu folgen, schwächer.
Zu Beginn einer Trendumkehr führt ein Rückgriff auf das mittlere Band zu einem Ausgang, der nachträgliche Kursbewegungen verpasst, wenn sich der Trend weiter entwickelt.

Strategieoptimierungsrichtlinien

Die ATR oder andere Stop-Loss-Indikatoren können zur Steuerung von Drawdowns verwendet werden.
Die dynamische Positionsgrößerung für Long- und Short-Positionen kann verwendet werden, um Positionen flexibel anhand der Trendstärke zuzuordnen.
Zu den Einstiegsbedingungen können weitere Filterbedingungen wie Volumen- und Preisindikatoren hinzugefügt werden, um die Zuverlässigkeit der Einstiegssignale zu verbessern.

Zusammenfassung

Diese Strategie ist eine klassische Trendfolgestrategie, die Trendmärkte mit Bollinger Bands erfasst. Die Strategielogik ist klar, und die Vorteile sind offensichtlich, aber sie birgt auch gewisse Risiken. Durch die Optimierung von Stop-Loss, Profit-Taking, Position Management und Entry-Filtern kann die Strategieleistung verbessert und die Anpassungsfähigkeit verbessert werden. Jede Strategie hat jedoch ihre Grenzen und muss flexibel in Verbindung mit den tatsächlichen Marktbedingungen angewendet werden.

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// Bollinger Bands: Madrid : 14/SEP/2014 11:07 : 2.0
// This displays the traditional Bollinger Bands, the difference is 
// that the 1st and 2nd StdDev are outlined with two colors and two
// different levels, one for each Standard Deviation

strategy(shorttitle='MBB', title='Bollinger Bands', overlay=true)
src = input(close)
length = input.int(20, minval=1, title = "Length")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title = "Multiplier")

basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src, length)
dev2 = mult * dev

upper1 = basis + dev
lower1 = basis - dev
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2

// Strategy
long_condition = ta.crossover(close, upper1)
short_condition = ta.crossunder(close, lower1)

if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Exit conditions
exit_long_condition = ta.crossunder(close, basis)
exit_short_condition = ta.crossover(close, basis)

if (exit_long_condition)
    strategy.close("Long")
if (exit_short_condition)
    strategy.close("Short")


colorBasis = src >= basis ? color.blue : color.orange

pBasis = plot(basis, linewidth=2, color=colorBasis)
pUpper1 = plot(upper1, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_circles)
pUpper2 = plot(upper2, color=color.new(color.blue, 0))
pLower1 = plot(lower1, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_circles)
pLower2 = plot(lower2, color=color.new(color.orange, 0))

fill(pBasis, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pUpper1, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pBasis, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
fill(pLower1, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))

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