ChaoZhang
Überblick
Die Triple Moving Average Trend-Tracking Strategie ist eine quantitative Anlagestrategie, die eine Kombination von verschiedenen Perioden von Moving Averages verwendet, um Markttrends zu erfassen und zu handeln. Die Strategie basiert auf dem 3-Tage-Low-Short-Moving-Average, dem 3-Tage-Hoch-Short-Moving-Average und dem 30-Tage-Moving-Medium-Moving-Average des Schlusskurses, um die Richtung des Trends zu bestimmen und ein Handelssignal zu senden, indem sie den Schlusskurs mit der relativen Position dieser drei Mittelwerte vergleicht.
Strategieprinzip
Das Kernprinzip dieser Strategie ist es, die Trend-Eigenschaften von Moving Averages und die Kreuzung verschiedener periodischer Durchschnittslinien zu nutzen, um Markttrends zu erfassen. Die 3-Tage-Lebens- und Höchstpreis-Moving Averages sind in der Lage, schnell auf kurzfristige Preisschwankungen zu reagieren, während die 30-Tage-Endpreis-Moving Averages auf mittlere Zeit die Richtung eines größeren Trends widerspiegeln.
Wenn der Schlusskurs unter dem 3-Tage-Tiefpreisdurchschnitt liegt und über dem 30-Tage-Schlusskursdurchschnitt liegt, zeigt dies einen kurzfristigen Rückzug, aber der mittelfristige Trend ist nach wie vor pessimistisch. Zu diesem Zeitpunkt wird mehr eingegeben. Wenn der Schlusskurs den 3-Tage-Hochpreisdurchschnitt überschreitet, ist die kurzfristige Schwingung ausgeschaltet, und die Position ist ausgeglichen. Durch die kombinierte Verwendung der kurzfristigen Mittellinie kann die Strategie frühzeitig in den Trend eingreifen und rechtzeitig vor dem Ende des Trends aussteigen.
Strategische Vorteile
- Die Strategie nutzt die Kombination verschiedener kurz- und mittelfristiger periodischer Durchschnittslinien, um die mittleren und langfristigen Trends des Marktes besser zu erfassen.
- Pünktliche Stop-Off. Beurteilen Sie die Richtung der Tendenz anhand der 30-Tage-Mittellinie und nutzen Sie die 3-Tage-Kurzmittellinie, um die Gewinne rechtzeitig zu realisieren und übermäßige Positionen zu vermeiden.
- Die Parameter sind einfach zu verstehen und zu optimieren. Die Strategie verwendet nur drei Mittellinien, die Logik ist klar, und die Parameter sind leicht zu optimieren.
- Die kurz- und mittelfristige durchschnittliche Kombination kann sich an Märkte mit unterschiedlichen Schwankungen anpassen und ist sowohl auf Trends als auch auf Erschütterungen anpassungsfähig.
Strategisches Risiko
- Häufige Transaktionen. Strategie: Häufige Transaktionssignale können in einem wackligen Umfeld auftreten, was die Transaktionskosten erhöht.
- Unerwartete Ereignisrisiken. Bei starken, ungewöhnlichen Marktschwankungen kann das Gleichgewicht versagen und zu einem größeren Rückzug führen.
- Risiko, dass die Parameter nicht funktionieren. Wenn sich der Markttrend ändert, können die ursprünglichen Parameter ihre Wirkung verlieren und müssen neu optimiert werden.
- Fehlende Strategie für die Positionsverwaltung, fehlende Regeln für die Positionsverwaltung und die Vermögensverwaltung, begrenzte Fähigkeit zur Risikokontrolle.
Richtung der Strategieoptimierung
- Positionsverwaltung erhöht. Positionsverwaltung kann dynamisch angepasst werden, je nach Trendstärke, Volatilität und anderen Indikatoren, um das Gewinn-Risiko-Verhältnis zu erhöhen.
- In Kombination mit anderen Trendindikatoren. Andere Trendindikatoren wie MACD, DMI und andere können als Hilfsmittel eingeführt werden, um die Genauigkeit der Trendbeurteilung zu verbessern.
- Optimierung der Parameter. Optimierung der Mittellinienparameter für verschiedene Parameter und Perioden, um die beste Kombination von Parametern zu finden.
- Einsatz von Stop-Losses. Setzen Sie angemessene Stop-Loss-Levels, um den maximalen Verlust eines einzelnen Handels zu kontrollieren und die Strategie zu verbessern.
- Der Einsatz von Fluktuationsfiltermechanismen wie ATR kann in Betracht gezogen werden, um die Häufigkeit des Handels unter schwankenden Bedingungen zu verringern.
Zusammenfassen
Die kurz- und langfristige Triple Moving Average Trend-Tracking-Strategie ist eine quantitative Handelsstrategie, die Trends anhand verschiedener periodischer Durchschnittslinien erfasst. Sie vergleicht die Position des Preises mit dem 3-Tage-Tiefst-Durchschnittswert, dem 3-Tage-Hochst-Durchschnittswert und dem 30-Tage-Durchschnittswert.
/*backtest
start: 2023-05-05 00:00:00
end: 2024-05-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Estratégia de Médias Móveis - Entrada/Saída Simples", shorttitle="MM3", overlay=true)
// Parâmetros de entrada para a data de início e final do backtest
var start_date_input = input(title="Data de Início", defval=timestamp("01 Jan 2020 00:00 +0000"))
var end_date_input = input(title="Data Final", defval=timestamp("01 Jan 2021 00:00 +0000"))
// Convertendo as datas de entrada para formato de tempo
start_date = timestamp(year(start_date_input), month(start_date_input), dayofmonth(start_date_input), 0, 0)
end_date = timestamp(year(end_date_input), month(end_date_input), dayofmonth(end_date_input), 23, 59)
// Definindo as Médias Móveis
min_ma_3 = ta.sma(low, 3)
max_ma_3 = ta.sma(high, 3)
close_ma_30 = ta.sma(close, 30)
// Condição de Entrada: Fechamento abaixo da Média de 3 Mínimas e acima da Média de 30 Fechamentos
entry_condition = close < min_ma_3 and close > close_ma_30
// Condição de Saída: Fechamento acima da Média de 3 Máximas
exit_condition = close > max_ma_3
// Sinal de Compra: Entrada na próxima vela após a condição de entrada ser verdadeira
if (entry_condition )
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Sinal de Venda: Saída na próxima vela após a condição de saída ser verdadeira
if (exit_condition)
strategy.close("Buy")
// Plotando as Médias Móveis e os Sinais de Entrada/Saída
plot(min_ma_3, color=color.red, linewidth=2, title="Média de 3 Mínimas")
plot(max_ma_3, color=color.blue, linewidth=2, title="Média de 3 Máximas")
plot(close_ma_30, color=color.orange, linewidth=2, title="Média de 30 Fechamentos")