200 gleitender Durchschnitt, VWAP, MFI-Trendfolgestrategie

Überblick

Die Strategie kombiniert den 200-Tage-Index-Moving-Average (~ 200 EMA), den Transaktionswert-Gewogen-Durchschnittspreis (~ VWAP) und den Kapitalfluss-Indikator (~ MFI) zur Erzeugung von Kauf- und Verkaufssignalen. Die Hauptidee besteht darin, die Kombination dieser drei Indikatoren zu nutzen, um die Richtung und Stärke des Trends zu bestimmen und ein Handelssignal zu erzeugen, wenn der Preis die 200 EMA überschreitet und die VWAP- und MFI-Indikatoren bestätigt werden. Gleichzeitig wird der 200 EMA für die Hochzeitsperiode als Trendfilter eingeführt, der nur dann gehandelt wird, wenn der Trend für die aktuelle Zeitperiode und die Hochzeitsperiode übereinstimmt.

Strategieprinzip

1. Berechnen Sie die 200-Tage-EMA und berechnen Sie den Auf- und Abstieg der Bufferzone anhand des prozentualen Anteils der eingegebenen Bufferzone.
2. Berechnung des VWAP-Wertes.
3. Berechnung des MFI-Indikators für 14 Zyklen und Festlegung von Kauf- und Verkaufsmärkten.
4. 200 EMAs für die höchsten Zeiträume als Trendfilter.
5. Beurteilen Sie die Kontinuität der Preisentwicklung und prüfen Sie, ob die Bedingungen für einen kontinuierlichen Anstieg oder Fall erfüllt sind.
6. Die oben genannten Bedingungen, die ein Kaufsignal erzeugen, sind: Der Schlusskurs überschreitet den 200 EMA und liegt über dem VWAP, MFI ist größer als der Kaufschwund, der Schlusskurs liegt über dem 200 EMA des Hochzeitsprozesses, und die Kursentwicklung steigt kontinuierlich.
7. Die Bedingungen für einen Verkauf sind: Der Schlusskurs fällt unter den 200 EMA und liegt unter dem VWAP, die MFI ist kleiner als der Verkaufsschwund, der Schlusskurs liegt unter dem 200 EMA des Hochzeitszeitraums und die Kursentwicklung fällt kontinuierlich.
8. Wenn die Kauf- oder Verkaufskonditionen erfüllt sind, wird eine entsprechende Mehrkopf- oder Leerkopf-Transaktion durchgeführt.

Strategische Vorteile

1. In Kombination mit mehreren Indikatoren wird ein umfassendes Urteilsvermögen entwickelt, um falsche Signale effektiv zu filtern und die Signalsicherheit zu verbessern.
2. Die Einführung von Trendfiltern für hochrangige Zeiträume ermöglicht es, die Handelsentscheidungen mit den großen Trends in Einklang zu bringen und das Risiko des Abwärtstransfers zu verringern.
3. Durch die Beurteilung der Kontinuität der Preisentwicklung wird die Trendstärke weiter bestätigt und die Genauigkeit der Einstiegsmomente verbessert.
4. Die Verwendung des Konzepts der “Bufferzone” erlaubt Preisschwankungen innerhalb eines bestimmten Bereichs und verhindert häufige Transaktionen.
5. Die Parameter sind anpassbar, flexibel und optimierbar für verschiedene Märkte und Handelsstile.

Strategisches Risiko

1. Bei Marktschwankungen oder Trendwendepunkten kann der Indikator falsche Signale erzeugen, was zu Verlusten führt.
2. Eine falsche Einstellung der Parameter kann zu einer schlechten Strategie führen, z. B. kann ein zu großer Bufferraum zu verpassten Handelschancen führen, und ein zu kleiner Bufferraum kann zu häufigen Geschäften führen.
3. Die Strategie ist auf historische Daten angewiesen, um Berechnungen und Urteile zu treffen, und es ist möglich, dass die Reaktion auf einen Unfall oder einen Black Swan-Ereignis nicht rechtzeitig erfolgt.
4. In bestimmten speziellen Marktbedingungen, wie z. B. bei extremer Fortdauer oder starker Schwankungen, kann die Strategie fehlschlagen.

Richtung der Strategieoptimierung

1. Für die Optimierung der Parameter kann die optimale Kombination von Parametern, wie EMA-Zyklen, MFI-Zyklen und Schwellenwerte, die Größe der Bufferzone, durch Rückvergleiche mit historischen Daten gesucht werden.
2. Die Einführung anderer Hilfsindikatoren oder Marktstimmungsindicatoren, wie Bollinger Bands, RSI usw., kann in Erwägung gezogen werden, um die Zuverlässigkeit und Stabilität des Signals weiter zu verbessern.
3. In der Handelsverwaltung können Stop-Loss-Stopp-Mechanismen wie mobile Stop-Loss oder ATR-basierte dynamische Stop-Loss eingeführt werden, um das Risiko eines einzelnen Handels zu kontrollieren.
4. Verschiedene Strategien zur Positionsverwaltung, wie zum Beispiel risikobasiertes Positionssizing oder die Kelly-Formel, können erforscht werden, um die Risikogewinn-Risiko-Verhältnis der Strategie zu optimieren.
5. Erwägen Sie die Einführung von maschinellen Lern- oder Anpassungsalgorithmen, um Strategieparameter dynamisch an Marktveränderungen anzupassen.

Zusammenfassen

Die Strategie baut ein relativ robustes Trend-Tracking-Handelssystem auf, indem sie die 200-Tage-EMA-, VWAP- und MFI-Indikatoren kombiniert und gleichzeitig die Trend- und Preisentwicklungs-Kontinuität des High-End-Zeitzyklus berücksichtigt. Die Strategie filtert Falschsignale und erhöht die Genauigkeit der Einstiegsmomente durch die Kombination mehrerer Bedingungen. Gleichzeitig ermöglicht die Flexibilität der Strategieparameter Optimierungen für verschiedene Märkte und Handelsstile.