Strategie für einen hohen und niedrigen Ausbruch auf dem SMC-Markt

Übersicht

Die SMC Market High-Low Breakout Strategie ist eine quantitative Handelsstrategie, die auf den Prinzipien der Superior Market Concepts (SMC) basiert. Sie identifiziert signifikante Kauf-/Verkaufsdruckbereiche (Orderblöcke) in höheren Zeitrahmen und sucht optimale Breakout-Eingangspunkte im aktuellen Zeitrahmen. Dies entspricht dem SMC-Prinzip, dass diese Blöcke oft als Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus fungieren. Die Strategie berücksichtigt Trendrichtung, Anreizmuster und Risiko-Rendite-Verhältnis, um Einstiegsniveaus und Gewinnziele zu optimieren.

Strategieprinzipien

1. Identifizieren Sie Aufwärtstrends und Abwärtstrends im höheren Zeitrahmen (z. B. 1-Stunden-Chart). Ein Aufwärtstrend wird als ein höherer Schlusspunkt und ein höheres Tief im Vergleich zur vorherigen Periode definiert. Ein Abwärtstrend ist das Gegenteil.
2. Eine bullische Anregung tritt in einem Aufwärtstrend auf, wenn das vorherige Höchststand höher ist als das Höchststand der letzten zwei und drei Perioden. Eine bärische Anregung tritt in einem Abwärtstrend auf, wenn das vorherige Tiefstand niedriger ist als das Tiefstand der letzten zwei und drei Perioden.
3. Identifizieren Sie Bestellblöcke auf dem höheren Zeitrahmen. Nach einem bullischen Anreiz definieren das Hoch und das Tief dieses Zeitraums die oberen und unteren Grenzen des Bestellblocks. Das Gegenteil gilt für einen bärischen Anreiz.
4. Finden Sie optimale Eintrittspunkte auf dem aktuellen Zeitrahmen (z. B. 15-minütiges Chart). Ein langer Eintrag tritt auf, wenn der aktuelle Schlussabschluss über die untere Grenze des Orderblocks bricht und der vorherige Schlussabschluss innerhalb des Blocks liegt. Ein kurzer Eintrag tritt auf, wenn der Schlussabschluss unter die obere Grenze bricht.
5. Setzen Sie Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Der Stop-Loss wird an der Grenze des Auftragsblocks platziert, während der Take-Profit auf der Grundlage des festgelegten Risiko-Rendite-Verhältnisses (z. B. 1:1.5) berechnet wird.

Strategische Vorteile

1. Auf der Grundlage der SMC-Prinzipien erfasst er die wichtigsten Trends und die wichtigsten Unterstützungs-/Widerstandsniveaus in höheren Zeitrahmen und vermeidet Lärminterferenzen in niedrigeren Zeitrahmen.
2. Die Identifizierung von Anreizmustern hilft, die Stärke und Nachhaltigkeit des Trends zu messen und bietet eine größere Basis für den Einstieg.
3. Genaue Breakout-Einträge im aktuellen Zeitrahmen reduzieren falsche Signale und Abzugsrisiken.
4. Die flexiblen Einstellungen der Risiko-Rendite-Ratio können je nach individuellen Risikopräferenzen angepasst werden.

Strategische Risiken

1. Während der Konsolidierung des Marktes oder bei frühen Trendumkehrungen kann die Strategie mit Rückzugsrisiken konfrontiert sein.
2. In extremen Marktbedingungen (z. B. bei starken Anstiegen oder Abfällen) können Auftragsblöcke ungültig werden, was zu zu großen Stop-Losses führt.
3. Nur die Kursentwicklung zu berücksichtigen und andere wichtige Indikatoren wie das Volumen zu ignorieren, kann zu voreingenommenen Urteilen führen.

Strategieoptimierungsrichtlinien

1. Einführung höherer Zeitrahmen (z. B. täglich, wöchentlich) für das Filtern, um sicherzustellen, dass langfristige Trends erfasst werden.
2. Kombination von gleitenden Durchschnittssystemen, Impulsindikatoren usw. zur Verbesserung der Genauigkeit der Identifizierung von Trend- und Induktionsmustern.
3. Dynamische Optimierung der Orderblockgrenzen, z. B. unter Berücksichtigung des durchschnittlichen wahren Bereichs (ATR) oder der Kanalbreite, um sich an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen.
4. Die Risikopositionen werden in der Regel in der Regel von den Risikokapitalgebern oder den Finanzinstituten geprüft.
5. Bei der Ermittlung potenzieller Trendumkehrungen oder Schwarzeschwanenereignisse sind Marktbewusstseinsindizes (z. B. VIX) oder makroökonomische Daten zu berücksichtigen.

Zusammenfassung

Die SMC Market High-Low Breakout Strategie ist eine quantitative Handelsstrategie, die auf SMC-Prinzipien basiert. Sie identifiziert wichtige Druckbereiche in höheren Zeitrahmen und sucht optimale Breakout-Eintrittspunkte im aktuellen Zeitrahmen. Die Strategie berücksichtigt umfassend die Trendrichtung, Anreizmuster und das Risiko-Rendite-Verhältnis, um die Einstiegsniveaus und die Gewinnziele zu optimieren. Ihre Vorteile liegen darin, Lärm auf der Grundlage höherer Zeitrahmen zu filtern, Trends präzise zu erfassen und flexible Risikomanagementfunktionen bereitzustellen. Die Strategie kann jedoch bei Marktkonsolidierung oder frühen Trendumkehrungen mit Rückgängen konfrontiert werden. Zukünftige Optimierungen können mehr Zeitrahmen einführen, Bestellgrenzen optimieren, Stopp-Losses implementieren und die Marktstimmung berücksichtigen, um die Robustheit und Anpassungsfähigkeit der Strategie zu verbessern.