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Doppel-Supertrend-Mehrstufige Gewinnaufnahme-Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-06-21 14:36:35
Tags:ATRSTTP

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Übersicht

Dies ist eine mehrstufige Trailing-Take-Profit-Strategie, die auf doppelten Supertrend-Indikatoren basiert. Die Strategie verwendet zwei Supertrend-Indikatoren mit verschiedenen Parametern, um Markttrends zu bestimmen und entsprechend lange oder kurze Trades auszuführen. Der Kern der Strategie liegt in ihrem mehrstufigen Trailing-Take-Profit-Mechanismus, der mehrere Gewinnziele setzt, um Profite progressiv zu erzielen, während ein Teil der Position offen bleibt, um größere Marktbewegungen zu erfassen. Dieser Ansatz zielt darauf ab, das Risiko zu reduzieren und gleichzeitig das Gewinnpotenzial zu maximieren.

Strategieprinzipien

  1. Dual Supertrend-Indikatoren: Die Strategie verwendet zwei Supertrend-Indikatoren mit unterschiedlichen Parameter-Einstellungen, um Trends zu identifizieren. Ein langes Signal wird ausgelöst, wenn beide Indikatoren einen Aufwärtstrend zeigen, während ein kurzes Signal ausgelöst wird, wenn beide einen Abwärtstrend anzeigen. Dieser duale Bestätigungsmechanismus reduziert effektiv falsche Signale.

  2. Multi-Step Trailing Take-Profit: Die Strategie setzt 4 anpassbare Take-Profit-Ziele fest. Jedes Ziel hat einen entsprechenden Gewinnprozentsatz und eine Positionsabschlussrate. Zum Beispiel könnte das erste Ziel 12% der Position mit 6% Gewinn schließen, das zweite 8% mit 12% Gewinn und so weiter. Dieser Mechanismus ermöglicht eine schrittweise Gewinnverriegelung, während ein Teil der Position offen bleibt, um von anhaltenden Marktbewegungen zu profitieren.

  3. Flexible Handelsrichtung: Die Benutzer können wählen, ob sie nur lang oder nur kurz oder in beide Richtungen handeln möchten, und sich an unterschiedliche Marktumgebungen und Handelspräferenzen anpassen.

  4. Dynamischer Stop-Loss: Obwohl es im Code keine ausdrückliche Stop-Loss-Einstellung gibt, schließt die Strategie automatisch Positionen, wenn sich die Supertrend-Indikatoren umkehren, was effektiv als dynamischer Stop-Loss wirkt.

Strategische Vorteile

  1. Optimiertes Risikomanagement: Der mehrstufige Mechanismus zur Gewinnentnahme verbessert das Risiko-Rendite-Verhältnis der Strategie erheblich.

  2. Verringerte falsche Signale: Die Verwendung von doppelten Supertrend-Indikatoren verringert die Auswirkungen falscher Signale erheblich und verbessert die Genauigkeit und Zuverlässigkeit des Handels.

  3. Hohe Anpassungsfähigkeit: Die Strategie kann die Handelsrichtung und die Gewinnparameter flexibel anhand der Präferenzen der Nutzer und der Marktbedingungen anpassen, was sie für verschiedene Handelsinstrumente und Zeitrahmen geeignet macht.

  4. Hoher Automatisierungsgrad: Die Strategie ist vollständig automatisiert, von der Einreise bis zur Gewinngewinnung und dem Ausstieg, wodurch die Auswirkungen von Emotionen und Betriebsfehlern minimiert werden.

  5. Flexible Kapitalverwaltung: Durch die Festlegung unterschiedlicher Take-Profit-Ratio erreicht die Strategie eine flexible Kapitalverwaltung, die eine schnelle Teilgewinnverwirklichung gewährleistet und es gleichzeitig ermöglicht, dass die verbleibende Position weiterhin von Marktbewegungen profitiert.

Strategische Risiken

  1. Parameterempfindlichkeit: Die Performance der Strategie hängt stark von den Einstellungen der Supertrend-Indikatoren und der Take-Profit-Parameter ab.

  2. Trendabhängigkeit: Als Trendstrategie kann es häufig in unruhige Märkte ein- und aussteigen, was zu unnötigen Handelskosten führt.

  3. Schlupfrisiken: In schnelllebigen Märkten kann die Ausführung von mehrstufigen Take-Profits durch Schlupfrisiken beeinflusst werden, was dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ausführungspreise von den Erwartungen abweichen.

  4. Überoptimierungsrisiko: Mit mehreren anpassbaren Parametern ist die Strategie anfällig für Überoptimierung, was möglicherweise zu signifikanten Unterschieden zwischen den Backtestresultaten und der Live-Handelsleistung führt.

Strategieoptimierungsrichtlinien

  1. Einführung von Volatilitätsfiltern: Es sollte in Erwägung gezogen werden, ATR oder andere Volatilitätsindikatoren einzubeziehen, um die Handelshäufigkeit in Zeiten geringer Volatilität zu reduzieren und so die Anpassungsfähigkeit der Strategie an unterschiedliche Marktbedingungen zu verbessern.

  2. Dynamische Parameteranpassung: Erforschen Sie die Verwendung anpassungsfähiger Algorithmen zur dynamischen Anpassung von Supertrend-Parametern und Gewinnziele, um sich besser an Marktveränderungen anzupassen.

  3. Verbessern Sie den Stop-Loss-Mechanismus: Während Supertrend-Umkehrungen eine gewisse Stop-Loss-Funktionalität bieten, sollten Sie flexiblere Stop-Loss-Mechanismen wie Trailing-Stops hinzufügen, um das Risiko besser zu kontrollieren.

  4. Integrieren Sie zusätzliche technische Indikatoren: Erwägen Sie, andere technische Indikatoren wie RSI oder MACD zu integrieren, um die Genauigkeit von Ein- und Ausstieg durch den Zusammenfluss von mehreren Indikatoren zu verbessern.

  5. Optimierung des Kapitalmanagements: Erforschen Sie anspruchsvollere Kapitalmanagementstrategien, wie z. B. die dynamische Anpassung der Positionsgrößen anhand der Kontoleistung, um Risiko und Gewinn besser auszugleichen.

  6. Backtesting-Optimierung: Durchführung umfassenderer Backtests, einschließlich Leistungsanalysen in verschiedenen Zeitrahmen und Marktbedingungen, um optimale Anwendungsszenarien und Parameter-Einstellungen der Strategie zu identifizieren.

Schlussfolgerung

Diese Multi-Step Trailing Take-Profit-Strategie, die auf doppelten Supertrend-Indikatoren basiert, erzielt durch ihren flexiblen Multi-Step-Profit-Taking-Mechanismus ein Gleichgewicht zwischen Risiko und Belohnung. Die Hauptvorteile der Strategie liegen in ihren hervorragenden Risikomanagementfähigkeiten und der Sensibilität für Trends. Allerdings müssen die Benutzer bei der Anwendung auf Parameter-Einstellungen und Auswirkungen auf das Marktumfeld achten. Durch weitere Optimierung und Verfeinerung hat diese Strategie das Potenzial, zu einem robusten und zuverlässigen automatisierten Handelssystem zu werden. In der praktischen Anwendung wird empfohlen, dass Händler gründliches Backtesting und Papierhandel durchführen und geeignete Parameranpassungen basierend auf spezifischen Handelsinstrumenten und Marktbedingungen vornehmen.

/*backtest
start: 2024-05-21 00:00:00
end: 2024-06-20 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Strategic Multi-Step Supertrend Trader - Strategy [presentTrading]", overlay=true )

// this strategy utilizes a double Supertrend indicator to determine entry and exit conditions for both long and short trades, with user-configurable take profit levels and trade direction settings. 
// The strategy dynamically updates highest and lowest prices during trades and exits positions based on multi-step profit targets or opposing Supertrend signals.


// User inputs for take profit settings
// Grouping Take Profit settings
useTakeProfit = input.bool(true, title="Use Take Profit", group="Take Profit Settings")
takeProfitPercent1 = input.float(6.0, title="Take Profit % Step 1", group="Take Profit Settings")
takeProfitPercent2 = input.float(12.0, title="Take Profit % Step 2", group="Take Profit Settings")
takeProfitPercent3 = input.float(18.0, title="Take Profit % Step 3", group="Take Profit Settings")
takeProfitPercent4 = input.float(50.0, title="Take Profit % Step 4", group="Take Profit Settings")

takeProfitAmount1 = input.float(12, title="Take Profit Amount % Step 1", group="Take Profit Settings")
takeProfitAmount2 = input.float(8, title="Take Profit Amount % Step 2", group="Take Profit Settings")
takeProfitAmount3 = input.float(4, title="Take Profit Amount % Step 3", group="Take Profit Settings")
takeProfitAmount4 = input.float(0, title="Take Profit Amount % Step 4", group="Take Profit Settings")

numberOfSteps = input.int(3, title="Number of Take Profit Steps", minval=1, maxval=4, group="Take Profit Settings")

// Grouping Trade Direction
tradeDirection = input.string("Both", title="Trade Direction", options=["Long", "Short", "Both"], group="Trade Direction")

// Grouping Supertrend settings
atrPeriod1 = input(10, title="ATR Length for Supertrend 1", group="Supertrend Settings")
factor1 = input.float(3.0, title="Factor for Supertrend 1", step=0.01, group="Supertrend Settings")

atrPeriod2 = input(5, title="ATR Length for Supertrend 2", group="Supertrend Settings")
factor2 = input.float(4.0, title="Factor for Supertrend 2", step=0.01, group="Supertrend Settings")


// Function to calculate Supertrend
supertrend(factor, atrPeriod) =>
    [a, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
    direction

// Calculate Double Supertrend
supertrend1 = supertrend(factor1, atrPeriod1)
supertrend2 = supertrend(factor2, atrPeriod2)

// Entry conditions
longCondition = (supertrend1 < 0 and supertrend2 < 0) and (tradeDirection == "Long" or tradeDirection == "Both")
shortCondition = (supertrend1 > 0 and supertrend2 > 0) and (tradeDirection == "Short" or tradeDirection == "Both")

// Exit conditions
longExitCondition = (supertrend1 > 0 and supertrend2 > 0) and (tradeDirection == "Long" or tradeDirection == "Both")
shortExitCondition = (supertrend1 < 0 and supertrend2 < 0) and (tradeDirection == "Short" or tradeDirection == "Both")

// Variables to store the highest and lowest prices during the trade
var float highestPrice = na
var float lowestPrice = na

// Get the entry price from open trades
entryPrice = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)

// Reset highestPrice or lowestPrice when entering new trades
if (longCondition and strategy.position_size <= 0)
    highestPrice := na // Reset the highest price
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long) // Enter long position
    strategy.close("My Short Entry Id", "Short Exit") // Close short position if any

if (shortCondition and strategy.position_size >= 0)
    lowestPrice := na // Reset the lowest price
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short) // Enter short position
    strategy.close("My Long Entry Id", "Long Exit") // Close long position if any

// Exit trades based on conditions
if (longExitCondition and strategy.position_size > 0)
    strategy.close("My Long Entry Id", "Long Exit") // Exit long position

if (shortExitCondition and strategy.position_size < 0)
    strategy.close("My Short Entry Id", "Short Exit") // Exit short position

if (strategy.position_size > 0)
    // Update the highest price for long positions
    highestPrice := na(highestPrice) ? high : math.max(highestPrice, high)

    // Step 1
    if (useTakeProfit and numberOfSteps >= 1)
        strategy.exit("Take Profit 1", from_entry="My Long Entry Id", qty_percent=takeProfitAmount1, limit=entryPrice * (1 + takeProfitPercent1 / 100))
    // Step 2
    if (useTakeProfit and numberOfSteps >= 2)
        strategy.exit("Take Profit 2", from_entry="My Long Entry Id", qty_percent=takeProfitAmount2, limit=entryPrice * (1 + takeProfitPercent2 / 100))
    // Step 3
    if (useTakeProfit and numberOfSteps >= 3)
        strategy.exit("Take Profit 3", from_entry="My Long Entry Id", qty_percent=takeProfitAmount3, limit=entryPrice * (1 + takeProfitPercent3 / 100))
    // Step 4
    if (useTakeProfit and numberOfSteps == 4)
        strategy.exit("Take Profit 4", from_entry="My Long Entry Id", qty_percent=takeProfitAmount4, limit=entryPrice * (1 + takeProfitPercent4 / 100))

if (strategy.position_size < 0)
    // Update the lowest price for short positions
    lowestPrice := na(lowestPrice) ? low : math.min(lowestPrice, low)

    // Step 1
    if (useTakeProfit and numberOfSteps >= 1)
        strategy.exit("Take Profit 1", from_entry="My Short Entry Id", qty_percent=takeProfitAmount1, limit=entryPrice * (1 - takeProfitPercent1 / 100))
    // Step 2
    if (useTakeProfit and numberOfSteps >= 2)
        strategy.exit("Take Profit 2", from_entry="My Short Entry Id", qty_percent=takeProfitAmount2, limit=entryPrice * (1 - takeProfitPercent2 / 100))
    // Step 3
    if (useTakeProfit and numberOfSteps >= 3)
        strategy.exit("Take Profit 3", from_entry="My Short Entry Id", qty_percent=takeProfitAmount3, limit=entryPrice * (1 - takeProfitPercent3 / 100))
    // Step 4
    if (useTakeProfit and numberOfSteps == 4)
        strategy.exit("Take Profit 4", from_entry="My Short Entry Id", qty_percent=takeProfitAmount4, limit=entryPrice * (1 - takeProfitPercent4 / 100))
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