1. Quadrat
2. Erweiterte Strategie zur Erfassung quantitativer Trends mit Dynamic Range Filter

Erweiterte Strategie zur Erfassung quantitativer Trends mit Dynamic Range Filter

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-12-17 14:31:11
Tags:EMA- Nein.RFVOLSMAHA

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/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-15 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy("Killer Coin V2 + Range Filter Strategy", shorttitle="KC-RF Strategy", overlay=true
         )

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
useDate = input(true, title='---------------- Use Date ----------------', group="Backtest Settings")
FromMonth = input.int(7, title="From Month", minval=1, maxval=12, group="Backtest Settings")
FromDay = input.int(25, title="From Day", minval=1, maxval=31, group="Backtest Settings")
FromYear = input.int(2019, title="From Year", minval=2017, group="Backtest Settings")
ToMonth = input.int(1, title="To Month", minval=1, maxval=12, group="Backtest Settings")
ToDay = input.int(1, title="To Day", minval=1, maxval=31, group="Backtest Settings")
ToYear = input.int(9999, title="To Year", minval=2017, group="Backtest Settings")
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
window() => time >= start and time <= finish

// === KILLER COIN V2 INPUTS ===
outlierThreshold = input.int(10, "Outlier Threshold Length", group="Killer Coin Settings")
fastMovingAverageLength = input.int(50, "Fast MA length", group="Killer Coin Settings")
slowMovingAverageLength = input.int(100, "Slow MA length", group="Killer Coin Settings")

// === RANGE FILTER INPUTS ===
sources = input(close, "Source", group="Range Filter Settings")
isHA = input(false, "Use HA Candles", group="Range Filter Settings")
per = input.int(50, "Sampling Period", minval=1, group="Range Filter Settings")
mult = input.float(3.0, "Range Multiplier", minval=0.1, group="Range Filter Settings")

// === KILLER COIN V2 CALCULATIONS ===
priceMovementLiquidity = volume / math.abs(close - open)
liquidityBoundary = ta.ema(priceMovementLiquidity, outlierThreshold) + ta.stdev(priceMovementLiquidity, outlierThreshold)
var liquidityValues = array.new_float(5)

if ta.crossover(priceMovementLiquidity, liquidityBoundary)
    array.insert(liquidityValues, 0, close)

fastEMA = ta.ema(array.get(liquidityValues, 0), fastMovingAverageLength)
slowEMA = ta.ema(array.get(liquidityValues, 0), slowMovingAverageLength)

// === RANGE FILTER CALCULATIONS ===
src = isHA ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, sources) : sources

// Smooth Average Range
smoothrng(x, t, m) =>
    wper = (t*2) - 1
    avrng = ta.ema(math.abs(x - x[1]), t)
    smoothrng = ta.ema(avrng, wper)*m
    smoothrng

smrng = smoothrng(src, per, mult)

// Range Filter
rngfilt(x, r) =>
    rngfilt = x
    rngfilt := x > nz(rngfilt[1]) ? ((x - r) < nz(rngfilt[1]) ? nz(rngfilt[1]) : (x - r)) : ((x + r) > nz(rngfilt[1]) ? nz(rngfilt[1]) : (x + r))
    rngfilt

filt = rngfilt(src, smrng)

// Filter Direction
upward = 0.0
upward := filt > filt[1] ? nz(upward[1]) + 1 : filt < filt[1] ? 0 : nz(upward[1])
downward = 0.0
downward := filt < filt[1] ? nz(downward[1]) + 1 : filt > filt[1] ? 0 : nz(downward[1])

// Target Bands
hband = filt + smrng
lband = filt - smrng

// === PLOTTING ===
// Killer Coin V2 Plots
bullColor = color.new(#00ffbb, 50)
bearColor = color.new(#800080, 50)
fastPlot = plot(fastEMA, "Fast EMA", color = fastEMA > slowEMA ? bullColor : bearColor)
slowPlot = plot(slowEMA, "Slow EMA", color = fastEMA > slowEMA ? bullColor : bearColor)
fill(fastPlot, slowPlot, color = fastEMA > slowEMA ? bullColor : bearColor)

// Range Filter Plots
filtcolor = upward > 0 ? color.new(color.lime, 0) : downward > 0 ? color.new(color.red, 0) : color.new(color.orange, 0)
filtplot = plot(filt, "Range Filter", color=filtcolor, linewidth=3)
hbandplot = plot(hband, "High Target", color=color.new(color.aqua, 90))
lbandplot = plot(lband, "Low Target", color=color.new(color.fuchsia, 90))
fill(hbandplot, filtplot, color=color.new(color.aqua, 90))
fill(lbandplot, filtplot, color=color.new(color.fuchsia, 90))

// === STRATEGY CONDITIONS ===
// Range Filter Conditions
longCond = ((src > filt) and (src > src[1]) and (upward > 0)) or ((src > filt) and (src < src[1]) and (upward > 0))
shortCond = ((src < filt) and (src < src[1]) and (downward > 0)) or ((src < filt) and (src > src[1]) and (downward > 0))

CondIni = 0
CondIni := longCond ? 1 : shortCond ? -1 : CondIni[1]
longCondition = longCond and CondIni[1] == -1
shortCondition = shortCond and CondIni[1] == 1

// Combined Conditions
finalLongSignal = longCondition and fastEMA > slowEMA and window()
finalShortSignal = shortCondition and fastEMA < slowEMA and window()

// === PLOTTING SIGNALS ===
plotshape(finalLongSignal, "Buy Signal", text="BUY", textcolor=color.white, 
         style=shape.labelup, size=size.normal, location=location.belowbar, 
         color=color.new(color.green, 0))
         
plotshape(finalShortSignal, "Sell Signal", text="SELL", textcolor=color.white, 
         style=shape.labeldown, size=size.normal, location=location.abovebar, 
         color=color.new(color.red, 0))

// === STRATEGY ENTRIES ===
if finalLongSignal
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=hband)
    
if finalShortSignal
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=lband)

// === ALERTS ===
alertcondition(finalLongSignal, "Strong Buy Signal", "🚨 Buy - Both Indicators Aligned!")
alertcondition(finalShortSignal, "Strong Sell Signal", "🚨 Sell - Both Indicators Aligned!")

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• Trend der Multi-Technischen Indikatoren nach Handelsstrategie
• Bei der Berechnung der Vermögenswerte für die Berechnung der Vermögenswerte für die Berechnung der Vermögenswerte für die Berechnung der Vermögenswerte für die Berechnung der Vermögenswerte für die Berechnung der Vermögenswerte für die Berechnung der Vermögenswerte für die Berechnung der Vermögenswerte
• Bollinger Awesome Warnung R1
• Dynamische Entwicklung nach einer mehrjährigen Kreuzungsstrategie für gleitende Durchschnitte
• Dynamische Fibonacci-Retracement-Handelsstrategie
• 52-Wochen-Strategie für einen Ausbruch von hohem/niedrigem/durchschnittlichem Volumen/Volumen
• Multi-Technischer Indikator Trend nach Strategie mit Ichimoku Cloud Breakout und Stop-Loss System
• Multi-Level-Fibonacci-EMA-Trend nach der Strategie
• Strategie zur Optimierung von Doppeldynamischen Indikatoren
• MACD Multi-Interval Dynamisches Stop-Loss- und Take-Profit-Handelssystem

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• Strategie für den Handel mit Dual Momentum-Oszillatoren im intelligenten Timing
• TradingView Signal-Ausführungspolitik (eingebettete HTTP-Dienstversion)
• Erweiterte Fünf-Tage-Kreuzanalyse-Strategie auf der Grundlage der Integration von RSI und MACD
• Adaptives Handelssystem auf Basis von doppelten RSI-Indikatoren
• Dynamische Doppelt-Supertrend-Volumen-Preis-Strategie
• Strategie zur Verfolgung der Volatilität des Schwarzen Schwanen und des gleitenden Durchschnitts
• Intelligente Handelsstrategie für Volatilitätsbereiche, die Bollinger-Bänder und SuperTrend kombiniert
• Synergetischer Trend mit mehreren Indikatoren nach Strategie mit dynamischem Stop-Loss-System
• Bollinger Bands Momentum Breakout Adaptiver Trend nach Strategie
• Erweiterte Mittelumkehrstrategie mit MACD-ATR-Implementierung
• Quantitative Handelssignalverfolgung und Multi-Exit-Strategieoptimierungssystem