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Advanced WaveTrend und EMA-Fusionshandelsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2025-01-06 15:21:57
Tags:WTEMAHLC3SMA- Nein.

Übersicht

Diese Strategie ist ein fortschrittliches Handelssystem, das den WaveTrend-Oszillator-Indikator mit EMA-Bändern kombiniert. Durch die Integration dieser beiden technischen Indikatoren entsteht eine Handelsstrategie, die in der Lage ist, Markttrendumkehrpunkte genau zu erfassen. Die Strategie verwendet dynamische Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellungen, um höhere Renditen zu erzielen und gleichzeitig das Kapital zu schützen.

Strategieprinzipien

Der Kern der Strategie liegt in der synergistischen Nutzung des WaveTrend-Indikators und acht EMA-Linien zur Identifizierung von Handelssignalen. Der WaveTrend-Indikator misst Marktüberkaufte und Überverkaufte Bedingungen durch Berechnung der Abweichung zwischen Preis und gleitenden Durchschnitten. Das EMA-Band bestätigt die Trendrichtung durch Crossovers verschiedener Perioden gleitender Durchschnitte.

Lange Signale werden ausgelöst, wenn EMA2 über EMA8 überschreitet, oder wenn ein blaues Dreieckssignal ohne Blutdiamantmuster erscheint (EMA2 überschreitet EMA3)
Kurze Signale werden ausgelöst, wenn EMA8 über EMA2 überschreitet oder wenn ein Blutdiamantmuster erscheint
Der Stop-Loss wird nach dem vorherigen Gegensignal am äußersten Punkt eingestellt, wodurch das Risiko wirksam kontrolliert wird.
Die Gewinnziele werden auf ein 2- bis 3-faches der Stop-Loss-Distanz festgelegt, was ein gutes Risiko-Rendite-Verhältnis zeigt.

Strategische Vorteile

Doppelbestätigungsmechanismus verbessert die Zuverlässigkeit der Handelssignale
Dynamische Stop-Loss-Einstellungen sind besser an die Marktvolatilität angepasst
Klare Einstellungen der Risiko-Rendite-Ratio
EMA-Band hilft bei der Bestimmung der allgemeinen Marktentwicklung
Der WaveTrend-Indikator identifiziert effektiv Marktüberkauf/Überverkauf
Einfach zu verstehen und umzusetzen

Strategische Risiken

Kann häufige falsche Signale in verschiedenen Märkten erzeugen
Dynamische Stopps können bei starker Volatilität leicht ausgelöst werden
Indikatoren, die auf historischen Daten basieren, können bei Veränderungen des Marktes ausfallen
Mehrere technische Indikatoren können zu Signalverzögerungen führen Lösungen:

Hinzufügen von Volatilitätsfiltern zur Verringerung falscher Signale in verschiedenen Märkten
Überlegen Sie, ob Sie breitere Stop-Loss-Einstellungen verwenden
Hinzufügen von Mechanismen zur Bestätigung der Trendstärke

Optimierungsrichtlinien

Einführung von Volatilitätsindikatoren (wie ATR) für die dynamische Stop-Loss-Anpassung
Hinzufügen eines Volumenbestätigungsmechanismus zur Verbesserung der Signalzuverlässigkeit
Erwägen Sie, nur in stark trendigen Märkten zu handeln, indem Sie Trendstärkefilter hinzufügen
Optimierung der WaveTrend-Parameter für eine bessere Anpassung an verschiedene Marktbedingungen
Studie der Signalsynergie in verschiedenen Zeitrahmen

Zusammenfassung

Dies ist ein vollständiges Handelssystem, das Trendfolgen und Oszillatorindikatoren in der technischen Analyse kombiniert. Durch den koordinierten Einsatz von WaveTrend und EMA-Bändern kann es sowohl wichtige Trends erfassen als auch rechtzeitig an Trendumkehrpunkten eingehen. Der dynamische Stop-Loss- und Take-Profit-Management-Mechanismus bietet eine gute Risikokontrollfähigkeit. Das Optimierungspotenzial der Strategie liegt hauptsächlich in der Verbesserung der Signalfilterung und des Risikomanagements.

/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("VuManChu Cipher A Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1.0)

// === 函数定义 ===
// WaveTrend函数
f_wavetrend(_src, _chlen, _avg, _malen) =>
    _esa = ta.ema(_src, _chlen)
    _de = ta.ema(math.abs(_src - _esa), _chlen)
    _ci = (_src - _esa) / (0.015 * _de)
    _tci = ta.ema(_ci, _avg)
    _wt1 = _tci
    _wt2 = ta.sma(_wt1, _malen)
    [_wt1, _wt2]

// EMA Ribbon函数
f_emaRibbon(_src, _e1, _e2, _e3, _e4, _e5, _e6, _e7, _e8) =>
    _ema1 = ta.ema(_src, _e1)
    _ema2 = ta.ema(_src, _e2)
    _ema3 = ta.ema(_src, _e3)
    _ema4 = ta.ema(_src, _e4)
    _ema5 = ta.ema(_src, _e5)
    _ema6 = ta.ema(_src, _e6)
    _ema7 = ta.ema(_src, _e7)
    _ema8 = ta.ema(_src, _e8)
    [_ema1, _ema2, _ema3, _ema4, _ema5, _ema6, _ema7, _ema8]

// === 变量声明 ===
var float stopPrice = na      // 止损价格变量
var float targetPrice = na    // 止盈价格变量
var float lastLongPrice = na
var float lastShortPrice = na
var float highestSinceLastLong = na
var float lowestSinceLastShort = na

// === WaveTrend参数 ===
wtChannelLen = input.int(9, title = 'WT Channel Length')
wtAverageLen = input.int(13, title = 'WT Average Length')
wtMASource = hlc3
wtMALen = input.int(3, title = 'WT MA Length')

// === EMA Ribbon参数 ===
ema1Len = input.int(5, "EMA 1 Length")
ema2Len = input.int(11, "EMA 2 Length")
ema3Len = input.int(15, "EMA 3 Length")
ema4Len = input.int(18, "EMA 4 Length")
ema5Len = input.int(21, "EMA 5 Length")
ema6Len = input.int(24, "EMA 6 Length")
ema7Len = input.int(28, "EMA 7 Length")
ema8Len = input.int(34, "EMA 8 Length")

// === 计算指标 ===
// WaveTrend计算
[wt1, wt2] = f_wavetrend(wtMASource, wtChannelLen, wtAverageLen, wtMALen)

// WaveTrend交叉条件
wtCross = ta.cross(wt1, wt2)
wtCrossDown = wt2 - wt1 >= 0

// EMA Ribbon计算
[ema1, ema2, ema3, ema4, ema5, ema6, ema7, ema8] = f_emaRibbon(close, ema1Len, ema2Len, ema3Len, ema4Len, ema5Len, ema6Len, ema7Len, ema8Len)

// === 交易信号 ===
longEma = ta.crossover(ema2, ema8)
shortEma = ta.crossover(ema8, ema2)
redCross = ta.crossunder(ema1, ema2)
blueTriangle = ta.crossover(ema2, ema3)
redDiamond = wtCross and wtCrossDown
bloodDiamond = redDiamond and redCross

// 更新最高最低价
if not na(lastLongPrice)
    highestSinceLastLong := math.max(high, nz(highestSinceLastLong))
if not na(lastShortPrice)
    lowestSinceLastShort := math.min(low, nz(lowestSinceLastShort))

// === 交易信号条件 ===
longCondition = longEma or (blueTriangle and not bloodDiamond)
shortCondition = shortEma or bloodDiamond

// === 执行交易 ===
if (longCondition)
    // 记录多头入场价格
    lastLongPrice := close
    // 重置最高价跟踪
    highestSinceLastLong := high
    
    stopPrice := nz(lowestSinceLastShort, close * 0.98)  // 使用前一个空头信号后的最低价作为止损
    float riskAmount = math.abs(close - stopPrice)
    targetPrice := close + (riskAmount * 2)  // 止盈为止损距离的2倍
    
    strategy.entry("做多", strategy.long)
    strategy.exit("多头止盈止损", "做多", limit=targetPrice, stop=stopPrice)

if (shortCondition)
    // 记录空头入场价格
    lastShortPrice := close
    // 重置最低价跟踪
    lowestSinceLastShort := low
    
    stopPrice := nz(highestSinceLastLong, close * 1.02)  // 使用前一个多头信号后的最高价作为止损
    float riskAmount = math.abs(stopPrice - close)
    targetPrice := close - (riskAmount * 3)  // 止盈为止损距离的2倍
    
    strategy.entry("做空", strategy.short)
    strategy.exit("空头止盈止损", "做空", limit=targetPrice, stop=stopPrice)

// === 绘制信号 ===
plotshape(longCondition, style=shape.triangleup, color=color.green, location=location.belowbar, size=size.small, title="做多信号")
plotshape(shortCondition, style=shape.triangledown, color=color.red, location=location.abovebar, size=size.small, title="做空信号")

// 绘制止损线
plot(strategy.position_size > 0 ? stopPrice : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="多头止损线")
plot(strategy.position_size < 0 ? stopPrice : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="空头止损线")

// 绘制止盈线
plot(strategy.position_size > 0 ? targetPrice : na, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="多头止盈线")
plot(strategy.position_size < 0 ? targetPrice : na, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="空头止盈线")

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