exchange.GetMarkets

Dieexchange.GetMarkets()Funktion wird verwendet, um Informationen über den Devisenmarkt zu erhalten.

Wörterbuch, das die Struktur {@struct/Market Market} enthält. Gegenstand

- Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat.

function main() {
    var markets = exchange.GetMarkets()
    var currency = exchange.GetCurrency()

    // Get the current contract code can also use exchange.GetContractType() function
    var ct = "swap"

    var key = currency + "." + ct
    Log(key, ":", markets[key])
}

def main():
    markets = exchange.GetMarkets()
    currency = exchange.GetCurrency()
    ct = "swap"

    key = currency + "." + ct
    Log(key, ":", markets[key])

void main() {
    auto markets = exchange.GetMarkets();
    auto currency = exchange.GetCurrency();

    auto ct = "swap";
    auto key = currency + "." + ct;
    Log(key, ":", markets[key]);
}

Beispiel für einen Aufruf an ein Futures-Börseobjekt:

/*backtest
start: 2023-05-10 00:00:00
end: 2023-05-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

function main() {
    var arrSymbol = ["SOL_USDT.swap", "BTC_USDT.quarter", "ETH_USDT.swap", "ETH_USDT.quarter"]

    var tbl1 = {
        type: "table",
        title: "markets1",
        cols: ["key", "Symbol", "BaseAsset", "QuoteAsset", "TickSize", "AmountSize", "PricePrecision", "AmountPrecision", "MinQty", "MaxQty", "MinNotional", "MaxNotional", "CtVal"],
        rows: []
    }

    var markets1 = exchange.GetMarkets()
    for (var key in markets1) {
        var market = markets1[key]
        tbl1.rows.push([key, market.Symbol, market.BaseAsset, market.QuoteAsset, market.TickSize, market.AmountSize, market.PricePrecision, market.AmountPrecision, market.MinQty, market.MaxQty, market.MinNotional, market.MaxNotional, market.CtVal])
    }

    for (var symbol of arrSymbol) {
        exchange.GetTicker(symbol)
    }

    var tbl2 = {
        type: "table",
        title: "markets2",
        cols: ["key", "Symbol", "BaseAsset", "QuoteAsset", "TickSize", "AmountSize", "PricePrecision", "AmountPrecision", "MinQty", "MaxQty", "MinNotional", "MaxNotional", "CtVal"],
        rows: []
    }

    var markets2 = exchange.GetMarkets()
    for (var key in markets2) {
        var market = markets2[key]
        tbl2.rows.push([key, market.Symbol, market.BaseAsset, market.QuoteAsset, market.TickSize, market.AmountSize, market.PricePrecision, market.AmountPrecision, market.MinQty, market.MaxQty, market.MinNotional, market.MaxNotional, market.CtVal])
    }

    LogStatus("`" + JSON.stringify([tbl1, tbl2]) + "`")
}

'''backtest
start: 2023-05-10 00:00:00
end: 2023-05-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
'''

import json

def main():
    arrSymbol = ["SOL_USDT.swap", "BTC_USDT.quarter", "ETH_USDT.swap", "ETH_USDT.quarter"]

    tbl1 = {
        "type": "table",
        "title": "markets1",
        "cols": ["key", "Symbol", "BaseAsset", "QuoteAsset", "TickSize", "AmountSize", "PricePrecision", "AmountPrecision", "MinQty", "MaxQty", "MinNotional", "MaxNotional", "CtVal"],
        "rows": []
    }

    markets1 = exchange.GetMarkets()
    for key in markets1:
        market = markets1[key]
        tbl1["rows"].append([key, market["Symbol"], market["BaseAsset"], market["QuoteAsset"], market["TickSize"], market["AmountSize"], market["PricePrecision"], market["AmountPrecision"], market["MinQty"], market["MaxQty"], market["MinNotional"], market["MaxNotional"], market["CtVal"]])

    for symbol in arrSymbol:
        exchange.GetTicker(symbol)

    tbl2 = {
        "type": "table",
        "title": "markets2",
        "cols": ["key", "Symbol", "BaseAsset", "QuoteAsset", "TickSize", "AmountSize", "PricePrecision", "AmountPrecision", "MinQty", "MaxQty", "MinNotional", "MaxNotional", "CtVal"],
        "rows": []
    }

    markets2 = exchange.GetMarkets()
    for key in markets2:
        market = markets2[key]
        tbl2["rows"].append([key, market["Symbol"], market["BaseAsset"], market["QuoteAsset"], market["TickSize"], market["AmountSize"], market["PricePrecision"], market["AmountPrecision"], market["MinQty"], market["MaxQty"], market["MinNotional"], market["MaxNotional"], market["CtVal"]])

    LogStatus("`" + json.dumps([tbl1, tbl2]) + "`")

/*backtest
start: 2023-05-10 00:00:00
end: 2023-05-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

void main() {
    auto arrSymbol = {"SOL_USDT.swap", "BTC_USDT.quarter", "ETH_USDT.swap", "ETH_USDT.quarter"};

    json tbl1 = R"({
        "type": "table",
        "title": "markets1",
        "cols": ["key", "Symbol", "BaseAsset", "QuoteAsset", "TickSize", "AmountSize", "PricePrecision", "AmountPrecision", "MinQty", "MaxQty", "MinNotional", "MaxNotional", "CtVal"],
        "rows": []
    })"_json;

    auto markets1 = exchange.GetMarkets();
    for (auto& [key, market] : markets1.items()) {
        json arrJson = {key, market["Symbol"], market["BaseAsset"], market["QuoteAsset"], market["TickSize"], market["AmountSize"], market["PricePrecision"], market["AmountPrecision"], market["MinQty"], market["MaxQty"], market["MinNotional"], market["MaxNotional"], market["CtVal"]};
        tbl1["rows"].push_back(arrJson);
    }

    for (const auto& symbol : arrSymbol) {
        exchange.GetTicker(symbol);
    }

    json tbl2 = R"({
        "type": "table",
        "title": "markets2",
        "cols": ["key", "Symbol", "BaseAsset", "QuoteAsset", "TickSize", "AmountSize", "PricePrecision", "AmountPrecision", "MinQty", "MaxQty", "MinNotional", "MaxNotional", "CtVal"],
        "rows": []
    })"_json;

    auto markets2 = exchange.GetMarkets();
    for (auto& [key, market] : markets2.items()) {
        json arrJson = {key, market["Symbol"], market["BaseAsset"], market["QuoteAsset"], market["TickSize"], market["AmountSize"], market["PricePrecision"], market["AmountPrecision"], market["MinQty"], market["MaxQty"], market["MinNotional"], market["MaxNotional"], market["CtVal"]};
        tbl2["rows"].push_back(arrJson);
    }

    json tbls = R"([])"_json;
    tbls.push_back(tbl1);
    tbls.push_back(tbl2);
    LogStatus("`" + tbls.dump() + "`");
}

Verwenden Sie das Futures Exchange Objekt, um dieexchange.GetMarkets()Funktion im Backtesting-System. Bevor eine Marktfunktion aufgerufen wird, gibt GetMarkets nur die Marktdaten des aktuellen Standard-Handelspaares zurück. Nach dem Aufruf der Marktfunktion gibt es die Marktdaten aller angeforderten Sorten zurück. Sie können sich auf das folgende Testbeispiel beziehen:

Dieexchange.GetMarkets()Funktion gibt ein Wörterbuch mit einem Schlüssel zurück, der den Namen der Handelssorte benennt, und für als Handelspaar formatierte Spot-Fixes:

{
    "BTC_USDT" : {...},  // The key value is the Market structure
    "LTC_USDT" : {...},  
    ...
}

Für Futures-Kontrakte, da es mehrere Verträge für eine einzelne Sorte geben kann, z. B.BTC_USDTEs gibt also auch eine Vielzahl von Handelspaaren.exchange.GetMarkets()Funktion gibt ein Wörterbuch mit dem Schlüsselnamen des Paares in Kombination mit dem Vertragskode zurück, z. B.:

{
    "BTC_USDT.swap" : {...},     // The key value is the Market structure
    "BTC_USDT.quarter" : {...}, 
    "LTC_USDT.swap" : {...},
    ...
}

• Dieexchange.GetMarkets()Funktion unterstützt Live-Handel, Backtesting-System.
• Dieexchange.GetMarkets()Funktion gibt nur Marktinformationen für die Sorten zurück, die an der Börse online gehandelt werden.
• Dieexchange.GetMarkets()Funktion unterstützt keine Optionskontrakte.

Dieexchange.GetMarkets()Funktion:

Funktionsname	Nicht unterstützte Spotbörsen	Nicht abgesicherte Futures-Börsen
GetMarkets	Coincheck / Bithumb / BitFlyer	–

{@struct/Marktmarkt}

exchange.GetData exchange.GetTickers