TA.ATR

DieTA.ATR()Die Funktion wird zur Berechnung derDurchschnittlicher Indikator für die tatsächliche Volatilität.

Der Rücklaufwert derTA.ATR()Funktion ist: ein einmaliges Array. Reihenfolge

TA.ATR ((inPriceHLC) TA.ATR ((inPriceHLC, optInTimePeriod)

DieinPriceHLCDer Parameter wird zur Angabe der K-Liniendaten verwendet. inPriceHLC wahr {@struct/Record Record} Struktur-Array DieoptInTimePeriodDer Parameter wird verwendet, um den Zeitraum festzulegen. OptionInZeitzeitraum falsche Zahl

function main(){
    var records = exchange.GetRecords(PERIOD_M30)
    var atr = TA.ATR(records, 14)
    Log(atr)
}

def main():
    r = exchange.GetRecords(PERIOD_M30)
    atr = TA.ATR(r, 14)
    Log(atr)

void main() {
    auto r = exchange.GetRecords(PERIOD_M30);
    auto atr = TA.ATR(r, 14);
    Log(atr);
}

Der Standardwert deroptInTimePeriodParameter derTA.ATR()Funktion ist:14.

Ich bin nicht derjenige, der das Problem mit der Verzögerung anspricht, sondern ich bin derjenige, der es anspricht.TA.MAWir haben eine Reihe von Programmen entwickelt, die uns dabei helfen, die Probleme zu lösen.

TA.RSI TA.OBV