Alpha-Faktor-Analysetool

Die Analyseformel bezieht sich auf die Berechnungsmethode für die Marktnotierung in der Öffentlichkeit.alpha101vonworldquant: http://q.fmz.com/chart/doc/101_Formulaic_Alphas.pdf, die grundsätzlich mit ihrer Grammatik kompatibel ist (mit Erklärungen für nicht implementierte Merkmale) und verbessert wurde.Seite mit dem Werkzeug für die Alpha-Faktor-Analyse.

Funktionen und Betreiber

"{}" darstellt Platzhalter, alle Ausdrücke sind nicht groß- und kleinbuchstabensensible, und x stellt Datenzeitreihen dar

• abs(x), log(x), sign(x)bedeutet wörtlich den absoluten Wert, Logarithmus und Zeichenfunktion.

Die folgenden Betreiber, einschließlich+, -, *, /, >, <, auch den Bedeutungen ihrer Normen entsprechen;==steht für gleich oder nicht;||bedeutet oder;x? y: zzeigt den ternären Operator an.

• rank(x): die Rangfolge der Querschnitte, die den Prozentsatz des Standorts wiedergibt; es ist notwendig, mehrere Kandidaten-Zielgruppen anzugeben, die nicht für einen Binnenmarkt berechnet werden können und das ursprüngliche Ergebnis direkt zurückgeben.
• delay(x, d): der Wert vor der Periode d der Reihenfolge.
• sma(x, d): der einfache gleitende Durchschnitt der Periode d der Sequenz.
• correlation(x, y, d): der Korrelationskoeffizient der Zeitreihen x und y über die letzten d Perioden.
• covariance(x, y, d): die Kovarianz der Zeitreihen x und y in den letzten d Perioden.
• scale(x, a): es normalisiert die Daten, so dasssum(abs(x)) = a(a wird standardmäßig auf 1).
• delta(x, d): der aktuelle Wert der Zeitreihe x minus der Wert vor d Perioden.
• signedpower(x, a): x^a.
• decay_linear(x, d): gewichteter gleitender Durchschnitt der Zeitreihe x für die Periode d, wobei die Gewichte d, d-1, d-2... 1 (normalisiert) sind.
• indneutralize(x, g): die neutrale Verarbeitung für die Branchenklassifizierung g, derzeit nicht unterstützt.
• ts_{O}(x, d): O Operationen auf der Zeitreihe x in den vergangenen d Perioden durchführen (O kann speziell min und max usw. darstellen, die später eingeführt werden), wird d in eine ganze Zahl umgewandelt.
• ts_min(x, d): der Mindestwert der letzten d Zeiträume.
• ts_max(x, d): der Höchstwert der letzten d Zeiträume.
• ts_argmax(x, d): ts_max(x, d) position.
• ts_argmin(x, d): ts_min(x, d) position.
• ts_rank(x, d): Sortierung der Zeitreihenwerte x der letzten d Perioden (prozentuale Sortierung).
• min(x, d): ts_min(x, d).
• max(x, d): ts_max(x, d).
• sum(x, d): die Summe der letzten d Zeiträume.
• product(x, d): das Produkt der letzten d Perioden.
• stddev(x, d): die Standardabweichung der letzten d Perioden.

Eingabedaten

Die Eingabedaten sind nicht mit Groß- und Kleinbuchstaben versehen; die Standarddaten sind das ausgewählte Symbol auf der Webseite oder können direkt angegeben werden, wie z. B.binance.ada_bnb

• returns: Rückkehr des Schlusskurses.
• open, close, high, low, volume: d. h. der Eröffnungspreis, der Schlusskurs, der höchste Preis, der niedrigste Preis und das Handelsvolumen während des Zeitraums.
• vwap: volumengewichteter ausgeführter Preis, noch nicht umgesetzt, der derzeit der Schlusskurs ist.
• cap: Gesamtmarktwert, noch nicht umgesetzt.
• IndClass: Branchenklassifizierung, noch nicht eingeführt.

Andere

Es wird unterstützt, mehrere Ergebnisse (durch Liste ausgedrückt) gleichzeitig auszugeben.[sma(close, 10), sma(high, 30)]Neben der Eingabe von Zeitreihendaten kann es auch als einfacher Rechner verwendet werden.

Datenforschung Allgemeines Protokoll