FMZ Quant & OKX: ¿Cómo las personas comunes dominan el comercio cuantitativo?

En el mercado de criptomonedas, los datos siempre son una base importante para las decisiones comerciales. Cómo ver a través de los datos complejos y descubrir información valiosa para optimizar las estrategias comerciales siempre ha sido un tema candente en el mercado.

En este número de Insight Data, el Equipo de Estrategia de OKX y FMZ han discutido el concepto de comercio cuantitativo y han discutido en detalle cómo la gente común puede comenzar con el comercio cuantitativo.

Equipo de estrategia de OKX: El Equipo de Estrategia de OKX está compuesto por un grupo de profesionales experimentados dedicados a promover la innovación en el campo de las estrategias globales de activos digitales. El equipo reúne a expertos en análisis de mercado, gestión de riesgos, ingeniería financiera y otros campos, y proporciona un sólido apoyo al desarrollo estratégico de OKX con un profundo conocimiento profesional y una rica experiencia empresarial.

Equipo Quant de FMZ: FMZ Quant es una compañía que se centra en proporcionar soluciones profesionales para usuarios de comercio cuantitativo de criptomonedas. FMZ Quant no solo proporciona a los usuarios una gama completa de funciones de comercio cuantitativo como redacción de estrategias y backtesting, motor de comercio cuantitativo, servicios de comercio algorítmico y herramientas de análisis de datos, sino que también tiene una comunidad de desarrolladores activa donde los usuarios pueden comunicarse y compartir experiencias.

1. ¿Qué es el comercio cuantitativo?

Equipo de estrategia de OKX: El comercio cuantitativo es esencialmente una forma de ejecutar estrategias comerciales automáticamente a través de programas que utilizan modelos matemáticos y métodos estadísticos. A diferencia del comercio manual, que se basa en decisiones personales, el comercio cuantitativo se basa en datos históricos, algoritmos e indicadores técnicos para analizar el mercado, encontrar oportunidades comerciales y operar automáticamente.

Equipo Quant de FMZ: El comercio cuantitativo también se llama comercio programático, y no es de naturaleza misteriosa. Cuando los usuarios operan en el sitio web o software del intercambio, ya sea para obtener información de mercado, verificar cuentas, realizar órdenes, etc., están conectados al servidor del intercambio a través de la API correspondiente, para que el servidor pueda devolver los datos requeridos por el usuario.https://www.okx.com/api/v5/public/funding-rate?instId=BTC-USDT-SWAPen un navegador obtendrá:

code: 0, data: {fundingRate: 0.0001510608984383, fundingTime: 1717401600000, instId: BTC-USDT-SWAP, instType: SWAP",maxFun

Entre ellos, fundingRate:0.0001510608984383 es la tasa de financiación actual del contrato perpetuo BTC-USDT. Modifique instId=BTC-USDT-SWAP en el enlace a otras monedas para obtener la información correspondiente de la tasa de financiación. Del mismo modo, solo necesita acceder al enlace API correspondiente y completar los parámetros apropiados para completar básicamente las operaciones que completamos en el sitio web o APP. Si todos estos procesos son controlados por el programa para lograr nuestro propósito preestablecido (negociación u otro), esto también es comercio cuantitativo.

En resumen, toda la adquisición de información y las decisiones comerciales de la puesta de órdenes fueron completadas originalmente por nuestros cerebros. Ahora, todo o parte de este proceso puede ser entregado a un programa para que lo ejecute.

2. ¿Para qué tipo de usuarios es adecuado?

Equipo de estrategia de OKX: Tomando OKX como ejemplo, nuestras herramientas de negociación cuantitativa son adecuadas para usuarios con diferentes antecedentes/preferencias. • Para usuarios novatos (comerciantes con poca o ninguna experiencia en el comercio cuantitativo), actualmente ofrecemos:

1. Interfaz fácil de usar y estrategias preestablecidas. Puede elegir las estrategias preestablecidas de la plataforma, como estrategia de red, estrategia de inversión fija, etc. Estas estrategias generalmente no requieren configuraciones complejas y un profundo conocimiento del mercado. Los usuarios solo necesitan seleccionar y configurar un pequeño número de parámetros para comenzar a usarlos. No se requiere programación ni conocimientos técnicos profundos.
2. Simulación de operaciones y backtesting para comprender el rendimiento potencial de las estrategias bajo diferentes parámetros y reducir los riesgos en transacciones reales.
3. Para los usuarios avanzados (trader con cierta experiencia cuantitativa o capacidades técnicas), los robots de estrategia de OKX también tienen estrategias altamente personalizadas.

Equipo Quant de FMZ: A menudo entramos en contacto con los siguientes cuatro tipos de usuarios:

• Los operadores profesionales. Como comerciantes profesionales, el comercio es la base de la vida, y deben dominar todas las herramientas avanzadas para ayudarse a sí mismos. Por lo tanto, el comercio cuantitativo es casi una necesidad para ellos. Los comerciantes profesionales a menudo tienen estrategias maduras y rentables. Mediante la programación de estrategias, pueden aplicarse a más intercambios y productos comerciales, multiplicando la eficiencia comercial.
• Para los operadores individuales con experiencia en programación, las herramientas de negociación cuantitativa proporcionan una excelente oportunidad para combinar las habilidades de programación con el mercado de divisas digitales.
• Los traders que necesitan estrategias efectivas. Algunos traders pueden no tener una estrategia de trading estable todavía, y las herramientas de trading cuantitativas también pueden ayudarles. Estas herramientas suelen incluir bibliotecas de estrategias y mercados de estrategias, donde los traders pueden probar otras estrategias de código abierto y encontrar estrategias que les convenga a través del análisis de datos y métodos de optimización de backtesting.
• Los operadores ordinarios con capacidad de aprendizaje. Incluso los operadores ordinarios sin experiencia en programación pueden beneficiarse de las funciones de automatización proporcionadas por las herramientas de negociación cuantitativa. Al usar plataformas de negociación cuantitativas ya preparadas como FMZ Quant, pueden configurar fácilmente estrategias comerciales y usar la función de backtesting para evaluar la efectividad de la estrategia, mejorando así la eficiencia comercial y reduciendo los errores humanos en las operaciones reales.

3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas en comparación con el comercio manual?

Equipo de estrategia de OKX: La ventaja del comercio cuantitativo es que es más sistemático y objetivo. Ejecuta las operaciones a través de algoritmos y reglas preestablecidos, evitando la interferencia de las emociones en la toma de decisiones, junto con una alta eficiencia comercial. Puede procesar grandes cantidades de datos y realizar tendencias de alta frecuencia, capturando oportunidades de mercado en 24h/7d. Los usuarios también pueden probar y optimizar estrategias a través de datos históricos para mejorar la confiabilidad y testabilidad de las estrategias.

Pero el comercio cuantitativo no es perfecto. En primer lugar, tiene un cierto grado de complejidad. Algunas estrategias avanzadas requieren conocimientos estadísticos y financieros profesionales, y el umbral es alto. En segundo lugar, el comercio cuantitativo puede depender demasiado de datos históricos para optimizar los parámetros de la estrategia, y el rendimiento real del mercado puede no ser como se esperaba. Dado que los precios del mercado cambian de acuerdo con la hipótesis aleatoria, el rendimiento pasado puede no indicar necesariamente el potencial de ganancia futuro, lo que se llama sobreajuste de estrategia. Por último, el rendimiento de las estrategias de comercio cuantitativo puede fluctuar bajo diferentes condiciones del mercado, y se necesita un ajuste y optimización constantes para adaptarse a los cambios del mercado.

Equipo Quant de FMZ: De hecho, el comercio manual y el comercio cuantitativo no están en oposición. Un excelente comerciante cuantitativo a menudo también es un comerciante manual calificado. Estos dos métodos de comercio pueden complementarse y se pueden utilizar en combinación para lograr mayores ventajas. Los excelentes comerciantes cuantitativos deben tener un profundo conocimiento del mercado. El mercado es complejo y cambiante. Aunque el comercio cuantitativo se basa en datos y algoritmos, la base de estos datos y algoritmos sigue siendo un profundo conocimiento del mercado. Solo al comprender el mecanismo de funcionamiento del mercado, los factores influyentes y la relación entre varios activos, los comerciantes cuantitativos pueden diseñar estrategias comerciales efectivas. Por lo tanto, los comerciantes cuantitativos deben tener un sólido conocimiento del mercado, que generalmente se acumula a través del comercio manual.

Según nuestra experiencia, hay tres ventajas:

1. Ejecutar estrategias automáticamente y evitar la intervención manual. A veces la estrategia en sí es rentable, pero la intervención humana constante conduce a pérdidas. El programa de trading puede ejecutar estrategias de trading preestablecidas automáticamente sin intervención manual. Esto significa que los traders pueden establecer las condiciones para comprar y vender, y el programa operará automáticamente cuando se cumplan las condiciones, evitando así las fluctuaciones emocionales y errores humanos.
2. Puede satisfacer las necesidades de las transacciones que dependen de baja latencia, alta frecuencia y cálculos complejos. El comercio manual está limitado por la reacción humana y la velocidad de cálculo, que está lejos de ser comparable a la ejecución del programa.
3. El comercio cuantitativo puede utilizar datos históricos para probar y optimizar las estrategias comerciales. Al simular el rendimiento de las estrategias en el mercado pasado, se puede evaluar la efectividad de las estrategias. Este método puede ayudar a los comerciantes a optimizar las estrategias antes del comercio en vivo y aumentar la probabilidad de ganancia.

Por supuesto, el comercio cuantitativo no es perfecto y tiene algunas desventajas:

1. Requisitos técnicos muy exigentes: En comparación con el comercio manual, el comercio cuantitativo requiere habilidades adicionales de programación y análisis de datos, y el umbral es relativamente alto.
2. El costo es alto: Los costos de construcción y mantenimiento de los sistemas de negociación cuantitativa son altos, especialmente para el comercio de alta frecuencia, que requiere una gran cantidad de hardware y recursos de datos.
3. Riesgo de mercado: Aunque el comercio cuantitativo puede reducir los errores humanos, todavía existen riesgos de mercado y el fracaso de la estrategia puede conducir a serias pérdidas. Las estrategias cuantitativas se escriben de antemano y se prueban con base en datos históricos, que tienen ciertas limitaciones y no pueden mantenerse al día con los cambios fuera del mercado.

4. ¿Cómo comienzan los usuarios novatos?

Equipo de estrategia de OKX: En general, el comercio cuantitativo es un desafío para los principiantes, pero no es imposible comenzar.

1. Aprenda lo básico: En primer lugar, comprender los principios básicos de la estrategia y el impacto de los diferentes parámetros en el rendimiento de la estrategia es el primer paso para el éxito.
2. Elige el robot de estrategia adecuado: elige el robot de estrategia adecuado basado en tu juicio de la situación del mercado.
3. Comience con estrategias simples: Comience con las estrategias comerciales más básicas, aprenda y apliquelas paso a paso, y luego introduzca estrategias más complejas gradualmente.
4. Enfoque en la gestión de riesgos: Aprenda a establecer e implementar estrategias eficaces de gestión de riesgos y stop-loss.

Equipo Quant de FMZ: Siempre que se mencione el comercio de programas, muchas personas piensan que el umbral es alto y la tecnología es complicada. De hecho, aprender a operar con programas se ha vuelto muy simple ahora. El intercambio integra estrategias comunes, y equipos cuantitativos como FMZ Quant proporcionarán servicios de una sola parada. Junto con grandes modelos de lenguaje como ChatGPT para ayudar a la programación, los usuarios novatos tienen un camino muy realista y factible para comenzar o incluso el comercio de programas maestros. El único obstáculo es la capacidad de actuar. Si usted es un usuario que es nuevo en el comercio y tiene muchas ideas comerciales, aprender a operar con programas le dará más poder.

1. Conocimiento de las estrategias cuantitativas básicas: Comprender el módulo de trading de estrategia de OKX Exchange le ayudará a tener una comprensión preliminar del trading de estrategia. Para la mayoría de los traders, estas funciones son suficientes.
2. Aprender lenguajes de programación: Se recomienda aprender Javascript (JS) y Python. Solo necesita dominar el uso básico. Al escribir estrategias, puede mejorar rápidamente aprendiendo y practicando. El lenguaje de programación JS es relativamente simple. Hay muchas estrategias de código abierto desde simples hasta complejas en la plataforma FMZ para referencia. Python es el lenguaje más utilizado para procesamiento de datos. Es muy conveniente combinar Jupyter Notebook para análisis estadístico. También puede aprender algún análisis de datos durante este período. Hay muchos libros y tutoriales relacionados con Python.
3. Lea los libros básicos de comercio cuantitativo: Hay muchos libros relacionados, que se pueden buscar por sí mismos. Puede leerlos rápidamente para comprender los tipos de estrategias, control de riesgos, evaluación de estrategias, etc. El comercio cuantitativo implica finanzas, matemáticas y programación, y el contenido es muy rico. Las estrategias que realmente se pueden aplicar al mercado no se encontrarán directamente en los libros.
4. Estudiar la documentación de la API de intercambio y ejemplos relacionados, y hacer algunas estrategias de implementación de comercio en vivo: Se recomienda comenzar a través de la plataforma FMZ Quant Trading. La rica documentación y los ejemplos reducen en gran medida el umbral para el comercio en vivo. Este paso requiere dominar la arquitectura básica de la estrategia y resolver problemas comunes, como manejo de errores, control de frecuencia de acceso, tolerancia a fallos de la estrategia, control de riesgos, etc. Escriba algunos módulos simples, como presión de precios, comisión de iceberg, etc., para ejercitar la capacidad de escribir estrategias de comercio en vivo. Pruebe algunas estrategias básicas, como red, estrategia de equilibrio, etc. Únete a grupos relevantes, aprende a hacer preguntas correctamente y busca publicaciones relevantes.
5. Verificar las estrategias a través de backtesting y trading simulado, mejorar continuamente y finalmente comenzar el trading real: Los operadores expertos ya tienen sus propias ideas de estrategia, y pueden verificar y mejorar las estrategias a través de backtesting y trading simulado, y finalmente comenzar el trading real. La alegría de completar una estrategia completa y ver las órdenes que se colocan automáticamente es indescriptible.
6. Sigue leyendo, pensando, comunicándote, analizando, haciendo pruebas y practicando repetidamente: A medida que la dificultad aumente gradualmente y el aprendizaje sea más profundo, su habilidad continuará mejorando.

5. ¿A qué debe prestar atención al operar con valores cuantitativos?

Equipo de estrategia de OKXEn el caso de: De hecho, creemos que los usuarios deben prestar atención a los siguientes tres puntos al utilizar el comercio cuantitativo:

1. El comercio cuantitativo es inevitablemente rentable: Muchas personas creen que el comercio cuantitativo se basa en algoritmos complejos y análisis de datos, por lo que está obligado a poder obtener ganancias estables. Sin embargo, el comercio cuantitativo no puede garantizar ciertas ganancias. Aunque las estrategias cuantitativas optimizan las decisiones comerciales a través de datos y algoritmos, factores como la incertidumbre del mercado, errores en los supuestos del modelo y el exceso de ajuste de las estrategias pueden conducir a pérdidas. El comercio cuantitativo todavía enfrenta riesgos de mercado y el riesgo de fracaso de la estrategia. La clave es elegir estrategias comerciales apropiadas en diferentes condiciones del mercado y establecer razonablemente los parámetros de las estrategias correspondientes.
2. La negociación cuantitativa solo es adecuada para las grandes instituciones y los usuarios de alto patrimonio neto: Los inversores individuales también pueden utilizar las plataformas de negociación cuantitativa y las herramientas de código abierto en el mercado para participar en el comercio cuantitativo. Por ejemplo, la estrategia de red, la estrategia Martingale y las herramientas de estrategia de señales proporcionadas por OKX son gratuitas de usar.
3. Los resultados de las pruebas de retroceso representan el rendimiento futuro: El backtesting es solo un medio para evaluar las estrategias, pero no garantiza el rendimiento futuro. Los cambios en el entorno del mercado, las desviaciones de los supuestos del modelo y el exceso de ajuste de las estrategias (sobre-optimización basada en datos históricos) pueden resultar en que los resultados reales de las operaciones sean menores de lo esperado. Los resultados del backtesting deben evaluarse por su confiabilidad en combinación con las condiciones reales del mercado y una sólida gestión del riesgo.

Equipo Quant de FMZ: De hecho, la mayoría de las personas no tienen un conocimiento profundo del comercio cuantitativo, lo que puede conducir fácilmente a algunos malentendidos.

1. ¿El comercio cuantitativo hará dinero definitivamente? Muchos traders se vuelven al trading cuantitativo después de perder dinero en el trading manual, con la esperanza de obtener una ganancia rápida y verlo como una salvavidas. Sin embargo, si se obtiene o no una ganancia depende más de la lógica de la estrategia de trading que de la herramienta en sí misma. Incluso si se desarrolla una estrategia de trading automática ideal, pueden ocurrir varios problemas inesperados en el trading real, lo que resulta en resultados de estrategia insatisfactorios. Por lo tanto, el trading programático no es una garantía de ganancia, sino que requiere una optimización y ajuste continuos de las estrategias.
2. ¿El comercio cuantitativo no cometerá errores? Aunque el comercio cuantitativo reduce los errores humanos, también puede introducir otros errores. Por ejemplo, la filtración de la clave de API puede conducir a operaciones maliciosas en los fondos de la cuenta. Además, los errores en las estrategias o las excepciones no manejadas pueden conducir a transacciones erróneas o incluso consecuencias catastróficas. Para evitar estos problemas, los comerciantes deben tomar medidas de seguridad estrictas y realizar pruebas y verificación suficientes antes de implementar programas comerciales para garantizar la robustez y fiabilidad de los programas.