Las estrategias de avance de transacciones programáticas para hacer que los parámetros funcionen

Las estrategias de avance de transacciones programáticas para hacer que los parámetros funcionen

Muchas personas, cuando se encuentran con el comercio programático, optan por la opción de optimizar los parámetros para seleccionar los parámetros. Gradualmente, a medida que cambia el entorno de negociación, los operadores a menudo comienzan a ajustar los parámetros de forma independiente. Aunque no todos los parámetros requieren que hagamos ajustes continuos, esta práctica puede hacer que el programa sea más flexible si ajustamos los parámetros de nuestro programa a medida que cambia el entorno.

• Aquí tenemos un ejemplo simple: la estrategia de ruptura de intervalos de N días, o en otras palabras, la estrategia de ruptura de las barras de la raíz de N K.

  Entonces, en qué mercado es más fácil ganar dinero con esta estrategia de descenso? Por supuesto, es más fácil ganar dinero con un gran espacio abierto o con la mayoría de los mercados abiertos a la tendencia. Pero si nos encontramos con una tendencia en el formato de la caja, es posible que surja el problema de cuántas señales de repetición de espacios abiertos hay.

  Entonces, en el ámbito de la negociación programada, ¿qué problema podría tener esta N? Podríamos establecer N como 5, si la tendencia es evidente ahora, entonces entraremos más rápido. Pero si la tendencia no es evidente, de repente, entonces es muy problemático. Entonces, cuando la tendencia es evidente, podemos hacer que N sea un poco más pequeño.

  En primer lugar, la tendencia es si los muy evidentes determinan el tamaño de N. Si la tendencia es evidente, representa que el índice va a fluctuar más. En cambio, si la tendencia es plana, representa que el índice se ordenará dentro de un rango, es decir, que la fluctuación será más pequeña. Por lo tanto, la fluctuación es clave para determinar el tamaño de N.

  Si, al principio, establecemos N como 20, podemos calcular el desvío estándar de 20 K-barras, que podemos llamar aquí V20. Si queremos medir con un poco de tiempo, entonces supongamos que usamos 10 K-barras para calcular el desvío estándar de 10 K-barras, supongamos que es V10.

• Los principios estratégicos para el avance en el espacio N son:

  Supongamos que los altos de los precios de hoy se compran cuando se rompen los altos de los últimos N días y se venden cuando los bajos de hoy caen cuando se rompen los bajos de los últimos N días. Esta estrategia se aplica más a los productos con tendencias evidentes, especialmente los productos unilaterales.

  El índice de acciones de los productos de prueba IF, se utiliza dos gráficos, el subgrupo 1 ciclo de 1 hora, el subgrupo 2 ciclo de 1 día; el código fuente es el siguiente:

  inputs: x(20),y(10) ;
  //定义波动率参数
  Vars: V20(10),V10(10),N2(10),N1(10),N(10);
  //定义变量
  
  V20=Volatility(x)of data2;
  V10=Volatility(y)of data2;
  //定义波动率取日线数据，取子图2的日线线数。这个Volatility函数是分别取20日跟10日ATR的移动平均数值
  if V10<>0 and N2<>0 then begin
  N1=(N*V20)/V10;
  //定义N1的值，前提让分母不为0时执行，
  //这N1=(N*V20)/V10是此参数自动化的核心, 代表你将原本固定N天的参考值改成会/根据V20和V10而变动的N1值, V20是较长期的,而V10是近期,大家看到这个公式应该可以发现，当你近期的波动率变大时，表示趋势出现，你的N1就会变小，而近期的波动率变得越小时，表示在盘整，N1就会变大，这样新的N变化似乎比较合理一点。
  
  N2=IntPortion(N1);
  //给N1取整赋值给N2
  end;
  
  value1=Average(high of data2,N2)of data2;
  value2=Average(low of data2,N2)of data2;
  //定义前N2天的高点跟低点的值给value1和value2
  
  if close crosses above value1  then begin
  buy next bar at market;
  end;
  //当价格上穿高点时买入或者反向
  
  if close crosses below value2  then begin
  sellshort next bar at market;
  end;
  //当价格下穿低点时开空或者反向
  

• La estrategia es cargar el gráfico:

Esto es todo lo que hay que saber sobre la automatización de los parámetros estratégicos de ruptura, y esperamos que aprendan y discutan con nosotros!