Análisis del código fuente de la estrategia "Operación Caos"

Gráfico de Lawrence

Prólogo

El término caos se refiere originalmente a la descripción del estado caótico del universo. La idea es que el resultado es inevitable, pero debido a que el conocimiento existente no puede calcular el resultado, porque el cálculo en sí está cambiando el resultado, el resultado máximo o mínimo puede aparecer al final, y no hay necesidad.

Esto es muy similar al mercado comercial, donde los participantes cambian el mercado cuando analizan el mercado y lo ponen en acción. El mercado tiene una variabilidad eterna. Cuando los participantes entienden la nueva forma del mercado, el mercado también sabe que es reconocido por los participantes, y la mutación sucede.

Y tenderá a mutar en una dirección desconocida para los participantes. Tiene suficiente inteligencia para evitar que los participantes capturen sus leyes cambiantes. Es decir, el mercado no es estable, y la comprensión pasada del mercado no puede representar el futuro.

¿Qué es Operación Caos?

El método operación del caos es un conjunto completo de ideas de inversión, estrategias comerciales y señales de entrada y salida, inventado por Bill Williams.

En la actualidad, muchos inversores en el mundo utilizan el método de operación Chaos para participar en el comercio de mercado. Debido a que el mercado financiero de criptomonedas es un mercado nuevo en comparación con el mercado financiero tradicional, y la teoría del caos también es una idea de tendencia relativamente nueva en este mercado, hay pocas personas que estudian los métodos de operación Chaos en el mercado de criptomonedas.

Dado que el método de operación del caos es una estrategia comercial muy universal, puede aplicarse a casi todos los campos de inversión financiera, incluidas acciones, bonos, futuros, divisas y moneda digital.

Arquitectura del algoritmo caótico

Como su nombre indica, la base teórica de operación del caos es la teoría del caos, que fue propuesta por el meteorólogo Edward Lorenz y es uno de los mayores descubrimientos científicos de finales del siglo XX. El famoso efecto mariposa fue propuesto por él.

Bill Williams aplicó creativamente la teoría del caos al campo de la inversión financiera, y combinada con la geometría fractal, la dinámica no lineal y otras disciplinas, creó una serie de indicadores de análisis técnico muy efectivos.

Todo el método operación del caos está compuesto por cinco dimensiones (indicadores técnicos):

Línea de caimán

El fractal

El impulso

Aceleración

La línea de equilibrio

Línea de caimánLa línea de Alligator (arriba) es un conjunto de líneas equilibradas que utilizan geometría fractal y dinámica no lineal. La esencia es extender la media móvil ponderada exponencialmente, que es un tipo de línea de media móvil, pero el método de cálculo es un poco más complicado que la media móvil ordinaria.

//Parameter 
N3:=N1+N2;
N4:=N2+N3;
 
//Define price midline
HL:=(H+L)/2;
 
//Alligator line
Y^^SMA(REF(HL,N3),N4,1);//lip kiss
R:=SMA(REF(HL,N2),N3,1);//Tooth
G:=SMA(REF(HL,N1),N2,1);//crotch

Primero define la línea media del precio, que es el promedio del precio más alto y el precio más bajo. Para el lip kiss, lo que significa que el ciclo pequeño de la línea media se promedia nuevamente. Para el Tooth, lo que significa que el ciclo medio de la línea media se promedia nuevamente. y para el crotch, lo que significa que el ciclo grande de la línea media se promedia nuevamente. En el comercio real, usamos la entrepierna.

Fráctales

El fractal (arriba) es para abrir la palma en la parte delantera, con el dedo hacia arriba, el dedo medio es el fractal superior, el dedo meñique y el dedo anular a la izquierda, y el dedo índice y el pulgar a la derecha representan la línea K que no han alcanzado el nuevo precio alto.

//fractal
TOP_N:=BARSLAST(REF(H,2)=HHV(H,5))+2;
BOTTOM_N:=BARSLAST(REF(L,2)=LLV(L,5))+2;
 
TOP:=REF(H,TOP_N);
BOTTOM:=REF(L,BOTTOM_N);
 
MAX_YRG^^MAX(MAX(Y,R),G); 
MIN_YRG^^MIN(MIN(Y,R),G); 
 
TOP_FRACTAL^^VALUEWHEN(H>=MAX_YRG,TOP);
BOTTOM_FRACTAL^^VALUEWHEN(L<=MIN_YRG,BOTTOM);

De la misma manera, el fractal inferior es el dedo que apunta hacia abajo. Si el fractal superior reciente ha sido un avance, y el retroceso del precio no cae por debajo del fractal inferior más cercano, se puede juzgar básicamente que el mercado puede convertirse en oso a toro, y viceversa.

Estrategia lógica

Esta estrategia se basa en la combinación de las líneas de cocodrilo e indicadores fractales de la teoría del caos.

//opening Long position: If currently there is no long position, and the closing price rises above the upper fractal, and the upper fractal is above the the Alligator line.
BKVOL=0 AND C>=TOP_FRACTAL AND TOP_FRACTAL>MAX_YRG,BPK;
//opening Short position: If currently there is no short position, and the closing price falls below the lower fractal, and the lower fractal is below the the Alligator line.
SKVOL=0 AND C<=BOTTOM_FRACTAL AND BOTTOM_FRACTAL<MIN_YRG,SPK;
 
//closing Long position: If the closing price falls below the the Alligator chin.
C<Y,SP(BKVOL);
//closing Short position: If the closing price rises above the the Alligator chin.
C>Y,BP(SKVOL);

apertura de una posición larga: si actualmente no existe una posición larga, y el precio de cierre se eleva por encima del fractal superior, y el fractal superior se encuentra por encima de la línea del caiman.

Posición corta de apertura: Si actualmente no existe una posición corta, y el precio de cierre cae por debajo del fractal inferior, y el fractal inferior está por debajo de la línea del caiman.

Cierre de la posición larga: si el precio de cierre cae por debajo del precio de cierre de la posición.

cierre de la posición corta: si el precio de cierre se eleva por encima del precio de cierre de la posición corta.

Fuente de la estrategia

(*backtest
start: 2018-11-13 00:00:00
end: 2018-12-13 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Huobi","currency":"BTC_USDT","balance":10000,"stocks":3}]
*)
 
N3:=N1+N2;
N4:=N2+N3;
 
HL:=(H+L)/2;
 
Y^^SMA(REF(HL,N3),N4,1);
R:=SMA(REF(HL,N2),N3,1);
G:=SMA(REF(HL,N1),N2,1);
 
TOP_N:=BARSLAST(REF(H,2)=HHV(H,5))+2;
BOTTOM_N:=BARSLAST(REF(L,2)=LLV(L,5))+2;
 
TOP:=REF(H,TOP_N);
BOTTOM:=REF(L,BOTTOM_N);
 
MAX_YRG^^MAX(MAX(Y,R),G); 
MIN_YRG^^MIN(MIN(Y,R),G); 
 
TOP_FRACTAL^^VALUEWHEN(H>=MAX_YRG,TOP);
BOTTOM_FRACTAL^^VALUEWHEN(L<=MIN_YRG,BOTTOM);
 
BKVOL=0 AND C>=TOP_FRACTAL AND TOP_FRACTAL>MAX_YRG,BPK;
SKVOL=0 AND C<=BOTTOM_FRACTAL AND BOTTOM_FRACTAL<MIN_YRG,SPK;
 
C<Y,SP(BKVOL);
C>Y,BP(SKVOL);
here is the strategy source link, you can open the link and run it directly:

Https://www.fmz.com/strategy/129077

Prueba de retroceso

Para acercar el backtesting al entorno del mercado real, la comisión se fija en 2 veces el estándar de intercambio, y el precio de apertura y cierre de las posiciones se suma al deslizamiento de 2 pips.houbi.comLos futuros de BTC_USDT.

En resumen

En resumen, la esencia del método operación del caos es encontrar un punto de inflexión, sin tener que preocuparse por cómo va el mercado, y no necesita preocuparse por los avances verdaderos y falsos. Si se rompe el fractal, el orden entrará inmediatamente. Esta es también la intención original de este artículo. Nunca trate de predecir el mercado, sino ser un observador y seguidor.