La evolución de la operación "línea media móvil"

La estrategia de línea de media móvil doble, estableciendo la línea de media móvil de m días y n días, que estas dos líneas de media móvil deben tener intersecciones durante los movimientos de precios. Si m>n, la línea de media móvil de n días cruce ascendente media móvil de m días es el punto de compra, y viceversa. Esta estrategia se basa en la intersección de diferentes días de promedios móviles, captando los momentos fuertes y débiles de los pares comerciales, y ejecutar el comercio. La media móvil ascendente de corto período cruza la media móvil de largo período se llama Punto de compra y viceversa.

Ahora vamos a utilizar el índice de futuro de las materias primas chinas 15 minutos línea K como la fuente de datos para backtesting. vamos a echar un vistazo a la potencia de la media móvil.

Estrategia única de media móvil La media móvil única también puede participar en la estrategia. De hecho, es una variante de la media móvil doble. El precio actual será tratado como uno de los promedios móviles.

MA5:MA(C,5);
CROSS(C,MA5),BK;
CROSSDOWN(C,MA5),SP;
AUTOFILTER;

El rendimiento del modelo de prueba de retroceso de una posición abierta y una posición cerrada simple se muestra en la figura. aunque no parece malo, siempre y cuando se tomen en consideración los cargos por deslizamiento y comisión, el resultado será terrible.1.Simples estrategia de línea de media móvil doble

MA5:=MA(CLOSE,5);
MA10:=MA(CLOSE,10);
CROSS(MA5,MA10),BK;
CROSSDOWN(MA5,MA10),BP;
CROSS(MA10,MA5),SK;
CROSSDOWN(MA10,MA5),SP;
AUTOFILTER;

Con una estrategia tan simple, sin optimización, los resultados no son ideales, y el beneficio es el siguiente:2.Leve mejora de la media móvil doble

MA5:=MA(CLOSE,5);
MA10:=MA(CLOSE,10);
CROSS(MA5,MA10)&&MA10>REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)>REF(MA10,2)&&MA5>REF(MA5,1)&&REF(MA5,1)>REF(MA5,2),BK;
CROSSDOWN(MA5,MA10),BP;
CROSS(MA10,MA5)&&MA10<REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)<REF(MA10,2)&&MA5<REF(MA5,1)&&REF(MA5,1)<REF(MA5,2),SK;
CROSSDOWN(MA10,MA5),SP;
AUTOFILTER;

En comparación con la estrategia original, la condición de confirmación se incrementa. Por ejemplo, si la estrategia quiere comprar largo, requiere que MA10 y MA5 estén ambos en una tendencia al alza durante los últimos dos períodos, filtrando algunas señales recurrentes de corto período y mejorando la tasa ganadora. Los resultados finales de las pruebas de retroceso fueron buenos:3.Estrategia de diferencia de línea media móvil

MA1:=EMA(C,33)-EMA(C,60);//Calculate the average difference between the 33-cycle and 60-cycle exponentials as MA1
MA2:=EMA(MA1,9);//Calculate the average of the 9-cycle MA1 index
MA3:=MA1-MA2;//Calculate the difference between MA1 and MA2 as MA3
MA4:=(MA(MA3,3)*3-MA3)/2;//Calculate difference of 3 times the average of 3 cycles of MA3 and half of the MA3
MA3>MA4&&C>=REF(C,1),BPK;//When MA3 is greater than MA4 and the closing price is not less than the closing price of the previous K-line, close position and open long position
MA3<MA4&&C<=REF(C,1),SPK;//When MA3 is smaller than MA4 and the closing price is not greater than the closing price of the previous K line, close position and open short position.
AUTOFILTER;

¿Cuál es el resultado de la sustracción de la media móvil de período largo y corto en la media móvil? La investigación estratégica se basa en este intento constante. Cuando el valor actual de MA3 es mayor que el promedio de los dos períodos anteriores, comprar largo, aquí añadido una condición de filtro que el precio actual es mayor que el precio de cierre anterior de la línea K, lo que mejora la tasa de ganancia. El efecto de la eliminación de esta condición es escaso. Los resultados específicos de la prueba de retroceso son los siguientes:4.Estrategia de tres líneas de media móvil

Con la línea de media móvil doble, pensaremos naturalmente en los resultados de las tres medias móviles, y las tres medias móviles tienen más condiciones de filtrado.

MA1: MA(C, 10);
MA2: MA (C, 30);
MA3: MA (C, 90);
MA1>MA2&&MA2>MA3, BPK;
MA1<MA2&&MA2<MA3, SPK;
AUTOFILTER;

La estrategia de medias móviles de corto plazo, mediano plazo y largo plazo es la más simple. Los resultados de la prueba de retroceso son los siguientes:A través de la introducción de las cinco estrategias anteriores, podemos ver cómo evoluciona la estrategia de línea promedio. La estrategia de promedio móvil único es fácil de activar repetidamente. Es necesario aumentar las condiciones de filtrado. Diferentes condiciones producen diferentes estrategias, pero la naturaleza de la estrategia de promedio móvil no ha cambiado. El período corto representa las tendencias de corto período, el período largo representa las tendencias de largo período y el cruce representa un avance en las tendencias.

Con estas estrategias como ejemplos, se estima que los lectores pueden inspirar fácilmente sus propias mejoras de promedio móvil.