Aprenda el comercio algorítmico: una guía paso a paso

Con el auge de los avances tecnológicos en las aplicaciones de comercio y mercados financieros, el comercio algorítmico y el comercio de alta frecuencia están siendo bienvenidos y aceptados por los intercambios de todo el mundo.

Para los principiantes que desean aventurarse en el comercio algorítmico, este artículo servirá como una guía de todas las cosas que son esenciales para que puedas operar de la manera algorítmica. A menudo hay mucha confusión entre el comercio algorítmico, el comercio automatizado y el comercio HFT (alta frecuencia). Comencemos definiendo primero el comercio algorítmico.

Diferencia entre el comercio algorítmico, el comercio cuantitativo, el comercio automatizado y el comercio de alta frecuencia

El trading algorítmico significa convertir una idea de trading en una estrategia de trading algorítmica a través de un algoritmo. La estrategia de trading algorítmica así creada puede ser retestada con datos históricos para comprobar si dará buenos rendimientos en mercados reales.

Comercio cuantitativo El comercio cuantitativo implica el uso de modelos matemáticos y estadísticos avanzados para crear y ejecutar una estrategia de negociación algorítmica.

El comercio automatizado El comercio automatizado significa automatizar completamente el proceso de generación, presentación y ejecución de órdenes.

Las estrategias de comercio pueden clasificarse como estrategias de baja frecuencia, media frecuencia y alta frecuencia según el tiempo de celebración de las operaciones. Las estrategias de alta frecuencia son estrategias algorítmicas que se ejecutan de manera automatizada en un tiempo rápido, generalmente en una escala de tiempo inferior a un segundo.

Un punto importante a tener en cuenta aquí es que el comercio automatizado no significa que esté libre de intervención humana. El comercio automatizado ha hecho que el enfoque de la intervención humana se mueva del proceso de negociación a un papel más detrás de las escenas, que implica la elaboración de nuevas estrategias de búsqueda de alfa de forma regular.

En el pasado, la entrada en las empresas de comercio algorítmico solía estar restringida a los PhD en Física, Matemáticas o Ciencias de la Ingeniería, que podían construir modelos cuánticos sofisticados para el comercio. Sin embargo, en los últimos años ha habido un crecimiento explosivo de la industria de la educación en línea, ofreciendo programas de comercio algorítmicos integrales a los aspirantes a comerciantes algorítmicos. Esto ha hecho posible entrar en este dominio sin tener que pasar por la larga ruta académica (8-10 años).

Pasos para convertirse en un profesional del comercio de algo

En las secciones siguientes, esbozamos las áreas centrales en las que cualquier aspirante a operador algorítmico debe centrarse para aprender el comercio algorítmico. También presentamos a nuestros lectores una imagen completa de las diferentes formas y medios a través de los cuales estos conjuntos de habilidades esenciales se pueden adquirir.

Paso 1: Áreas principales del comercio algorítmico

El comercio algorítmico es un campo multidisciplinario que requiere conocimientos en tres dominios, a saber,

• Análisis cuantitativo/modelado
• Habilidades de programación
• Conocimiento de los mercados comerciales y financieros

Análisis cuantitativo

Si usted es un operador que está acostumbrado a operar con análisis fundamental y técnico, necesitaría cambiar de marcha para comenzar a pensar cuantitativamente. Trabajar en estadísticas, análisis de series de tiempo, paquetes estadísticos como Matlab, R deben ser sus actividades favoritas. Explorar datos históricos de los intercambios y diseñar nuevas estrategias de comercio algorítmico debe entusiasmarlo. Las habilidades de resolución de problemas son muy valoradas por los reclutadores en todas las empresas comerciales.

Conocimiento comercial

Se espera que un codificador / desarrollador profesional en una empresa comercial tenga un buen conocimiento fundamental de los mercados financieros, como los tipos de instrumentos de negociación (acciones, opciones, monedas, etc.), los tipos de estrategias (seguimiento de tendencias, inversión media, etc.), las oportunidades de arbitraje, los modelos de precios de opciones y la gestión de riesgos.

Vea algunas estrategias de algo populares aquí -> Estrategias de comercio algorítmico, paradigmas e ideas de modelado

Habilidades de programación

Las estrategias creadas por los cuantos son implementadas en los mercados en vivo por los Programadores. Si quieres sobresalir en el dominio impulsado por la tecnología del comercio automatizado, debes estar dispuesto a aprender nuevas habilidades y no deberías estar disinclinado a ningún campo. Así que si nunca has impreso hello world compilando tu propio programa de codificación, es hora de descargar el compilador de tu interés C++/Java/Python/Ruby y empezar a hacerlo! La mejor manera de aprender a programar es practicar, practicar y practicar.

• Por qué el comercio algorítmico de Python es la opción preferida entre los comerciantes
• Plataformas de comercio Python populares para el comercio algorítmico

Paso 2: Maneras de convertirse en un profesional del comercio de algo

Comenzar con los libros

Los libros de trading algorítmico son un gran recurso para aprender algo trading. Encontrará muchos buenos libros escritos sobre diferentes temas de trading algorítmico por algunos autores conocidos. Como ejemplo, para perfeccionar su conocimiento de derivados, el libro Opciones, futuros y derivados escrito por John C. Hull se considera una muy buena lectura para principiantes. Para el trading algorítmico, uno puede leer el libro Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale del Dr. Ernest Chan.

Recursos libres

Además de los libros de comercio algorítmico, los principiantes pueden seguir varios blogs sobre comercio algorítmico; ver videos de YouTube, escuchar podcasts de comercio (por ejemplo, Chat with Traders), asistir a seminarios en línea (lista de seminarios en línea organizados por QuantInsti), o registrarse en plataformas como Quantiacs y Quantopian para aprender a codificar.

Aunque estos recursos gratuitos son un buen punto de partida, se debe tener en cuenta que algunos de ellos tienen sus propias deficiencias. Por ejemplo, los libros de comercio algorítmico no le dan una experiencia práctica en el comercio. Los cursos gratuitos en portales en línea pueden ser específicos y pueden ofrecer conocimientos muy limitados a los estudiantes serios. Otro punto importante a tener en cuenta es la falta de interacción con profesionales experimentados del mercado cuando opta por algunos de estos cursos gratuitos.

Aprender de los profesionales/expertos/prácticos del mercado

Los bloques de construcción en el aprendizaje del trading algorítmico son las estadísticas, derivados, Matlab/R y lenguajes de programación como Python. Se hace necesario aprender de las experiencias de los profesionales del mercado, lo que solo se puede hacer implementando estrategias prácticamente junto a ellos. Puede unirse a cualquier organización como aprendiz o pasante para familiarizarse con su ética de trabajo y las mejores prácticas del mercado. Si no es posible para usted unirse a dicha organización, puede optar por cursos de aula / talleres o cursos en línea pagados. La mayoría de los cursos de aula / talleres se imparten en forma de talleres de 2 días a 2 semanas de duración o como parte de los programas de grado de Ingeniería Financiera.

Teniendo en cuenta la necesidad de un programa en línea para profesionales que trabajan, nosotros en QuantInsti®, ofrecemos un curso práctico completo llamado Programa Ejecutivo en Comercio Algoritmico (EPATTM).

A menudo se ve que los estudiantes que desean ser colocados en empresas de comercio de alta frecuencia o en roles cuantitativos, van a programas de MFE. La mayoría de los programas de MFE dan una muy buena visión general de conceptos matemáticos, incluyendo Cálculo, PDE y Modelos de Precios. Para aprender comercio cuantitativo, lo que también se requiere es la implementación de estas habilidades / teorías en datos reales del mercado bajo un entorno simulado.

Paso 3: Ponerse a trabajar, aprender más y aplicar el trabajo

Una vez que se coloca en una empresa de comercio algorítmico, se espera que aplique e implemente sus conocimientos de comercio algorítmico en mercados reales para su empresa.

Por ejemplo, las empresas que operan con estrategias de baja latencia generalmente tendrán su plataforma construida en C++, mientras que en las empresas comerciales donde la latencia no es un parámetro crítico, las plataformas comerciales pueden basarse en un lenguaje de programación como Python.

Los nuevos reclutas que trabajan en proyectos específicos pueden recibir una breve capacitación para obtener una buena comprensión del tema. Las empresas comerciales generalmente hacen que sus nuevos reclutas pasen tiempo en diferentes escritorios (por ejemplo, Escritorio Cuántico, Programación, Escritorio de Gestión de Riesgos) que les dan una comprensión justa del proceso de trabajo seguido en la organización.

Contenido del bono

Preguntas frecuentes sobre el futuro del comercio algorítmicoAquí están algunas de las preguntas más frecuentes que nos encontramos durante nuestra sesión Ask Me Anything sobre el comercio algorítmico.

Pregunta: ¿Cómo pasar paso a paso a la negociación algorítmica de 0 a 90?Respuesta: Así que si usted está comenzando desde cero las cosas clave a tener en cuenta aquí es que el comercio algorítmico típicamente tendría 3 pilares principales que todo el algo en el comercio cuántico se basa en.

• Estadísticas y Econometría
• Computación financiera
• Estrategias comerciales cuantitativas

Si su conocimiento en estos tres dominios es cero, entonces lo primero que debe hacer es aprender sobre ellos. Hay muchos recursos disponibles. Incluso en el sitio web de QuantInsti, hay muchos recursos que están disponibles gratuitamente para comenzar y luego progresar hacia la automatización.

En caso de que usted es nuevo en las estrategias de negociación, a continuación, aprender acerca de ellos, si usted ya es un comerciante, pero están buscando en la automatización, a continuación, usted puede utilizar algún API del corredor y empezar a automatizar su estrategia, pero si usted ya está haciendo eso en ese caso, usted puede seguir adelante y obtener una estrategia de negociación de media frecuencia y codificar en una plataforma de vendedores o si usted es un programador experto usted mismo o usted tiene un equipo de programadores expertos, a continuación, usted puede construir su propia API, así y construir su propia plataforma de negociación, así.

Eso suele ser de 0 a 90.

Pregunta: Soy comerciante, pero no sé cómo programar. ¿Cómo debería comenzar con el comercio algorítmico?Respuesta: La buena parte es que para la mayoría de las tareas que necesitarías hacer en el comercio algorítmico, no necesitas experiencia en programación en lenguajes como C ++ o C, pero si tienes eso, es genial, pero incluso si no lo tienes o tienes una comprensión decente de lenguajes como Python, eso también funciona.

Python en los últimos 5 años ha surgido como cualquier cosa. así que si usted sabe un poco de Python pero no C ++ o Java que también funciona, pero usted necesita saber un poco o usted será perjudicado.

Otra buena parte es que hemos visto a muchas personas que no tienen un fondo de programación, pero han sido capaces de aprender lenguajes de programación como Python con mucha más facilidad en comparación con la dificultad que solían enfrentar con C ++ o Java.

Pregunta: ¿Puede EPAT ayudarme a desarrollar las tres habilidades (Estadísticas y Econometría, Computación Financiera y Estrategias de Comercio Cuantitativo) para convertirme en un operador algorítmico?Respuesta: Sí, sin duda.

Pregunta: ¿Qué tan amplio es el programa EPAT?Respuesta: Creo que es bastante completo. Lo interesante de EPAT es que comenzamos desde lo básico para cada uno de estos pilares de comercio cuantitativo y algorítmico que hemos discutido algunas veces en las preguntas anteriores. Pero sube bastante rápido y toca un buen número de temas avanzados y un tema más profundo sobre la forma de comercio estadístico. Otra parte interesante es que la mayoría de los miembros de la facultad de EPAT son profesionales, lo que significa que aprendes más cosas desde el punto de vista de la orientación práctica, la teoría a veces se requiere y debe cubrirse, pero hay un cierto nivel de contacto práctico que tratamos de mantener.

No pretendemos dar estrategias rentables a nuestros estudiantes. No es que les demos 10-20 estrategias y usted negocie con ellas mientras gana mucho dinero, definitivamente esa no es la idea del programa.

La cosa es que si hay una estrategia que funciona para usted, puede que no funcione para mí. Yo podría tener una infra diferente, configuración diferente, tolerancia al riesgo diferente, sistema diferente, hay demasiadas variables que están por ahí. Así que no se trata de estrategias rentables sino de cómo modelar esas estrategias, idear ideas de estrategia y probarlas, optimizarlas, implementarlas y el flujo completo. La idea es que al final del curso usted debería ser capaz de crear cientos de sus propias estrategias comerciales y luego depende de usted, lo que implementa y lo que no. Así que se trata más del poder del conocimiento que del poder de las estrategias.

Pregunta: ¿Proporciona una red social profesional para ex alumnos?Respuesta: Estamos en el proceso de construir una comunidad en este momento que es exclusiva para todos los participantes de EPAT y los ex alumnos. Así que hay dos cosas, una que es exclusiva para ellos que viene con un montón de cosas con ella y uno que ya está abierto para todos, pero estamos mejorando un poco para una experiencia mejorada, que vendrá este mismo año.

Conclusión

Este artículo ofrece una visión general del trading algorítmico, las áreas centrales en las que centrarse, y los recursos que los aspirantes a operadores serios pueden explorar para aprender trading algorítmico.

El siguiente paso

Echa un vistazo a esta historia de un aspirante a operador algorítmico que completó su MBA en Finanzas y aprende lo que la inspiró a optar por el Programa Ejecutivo en Comercio Algoritmico (EPAT) para convertirse en un exitoso operador algorítmico.

Además, puede consultar nuestro breve curso sobre Comenzar con el comercio algorítmico, que cubre todos los conceptos básicos del comercio algorítmico, incluidos los paradigmas de estrategia, plataformas comerciales, lenguajes de programación y también aprenderá cómo configurar su propio escritorio de negociación Algo.