Sistemas de negociación automatizados: ventajas y desventajas

Los operadores e inversores pueden convertir reglas precisas de entrada, salida y gestión de dinero en sistemas de negociación automatizados que permiten a las computadoras ejecutar y monitorear las operaciones.

Este artículo presenta a los lectores y explica algunas de las ventajas y desventajas, así como las realidades, de los sistemas de negociación automatizados.

¿Qué es un sistema de negociación automatizado?

Los sistemas de negociación automatizados también conocidos como sistemas de negociación mecánica, comercio algorítmico, comercio automatizado o sistema de negociación permiten a los operadores establecer reglas específicas tanto para entradas como para salidas de operaciones que, una vez programadas, pueden ejecutarse automáticamente a través de una computadora.

Las reglas de entrada y salida de operaciones pueden basarse en condiciones simples como un cruce de promedios móviles o pueden ser estrategias complicadas que requieren una comprensión integral del lenguaje de programación específico de la plataforma de negociación del usuario.

Los sistemas de negociación automatizados generalmente requieren el uso de software vinculado a un corredor de acceso directo, y cualquier regla específica debe escribirse en el lenguaje propietario de esa plataforma.

Un gráfico de cinco minutos del contrato ES con una estrategia automatizada aplicada.

Establecimiento de las Reglas del comercio

Algunas plataformas de negociación tienen asistentes de construcción de estrategias que permiten a los usuarios hacer selecciones de una lista de indicadores técnicos comúnmente disponibles para construir un conjunto de reglas que luego se pueden negociar automáticamente. El usuario podría establecer, por ejemplo, que se ingresará una operación larga una vez que el promedio móvil de 50 días cruce por encima del promedio móvil de 200 días en un gráfico de cinco minutos de un instrumento comercial en particular. Los usuarios también pueden ingresar el tipo de orden (mercado o límite, por ejemplo) y cuándo se activará la operación (por ejemplo, al cierre de la barra o al abrir la siguiente barra), o usar las entradas predeterminadas de la plataforma.

Sin embargo, muchos comerciantes optan por programar sus propios indicadores y estrategias personalizadas o trabajan en estrecha colaboración con un programador para desarrollar el sistema. Si bien esto generalmente requiere más esfuerzo que usar el asistente de la plataforma, permite un grado mucho mayor de flexibilidad, y los resultados pueden ser más gratificantes.

Una vez establecidas las reglas, la computadora puede monitorear los mercados para encontrar oportunidades de compra o venta basadas en las especificaciones de la estrategia de negociación. Dependiendo de las reglas específicas, tan pronto como se ingrese una operación, se generarán automáticamente todas las órdenes de stop loss protectores, trailing stops y objetivos de ganancia. En mercados de rápido movimiento, esta entrada instantánea de órdenes puede significar la diferencia entre una pequeña pérdida y una pérdida catastrófica en caso de que la operación se mueva en contra del operador.

Ventajas de los sistemas de negociación automatizados

Hay una larga lista de ventajas de tener una computadora para monitorear los mercados de oportunidades comerciales y ejecutar las operaciones, incluyendo:

• Minimizar las emociones. Los sistemas de negociación automatizados minimizan las emociones durante todo el proceso de negociación. Al mantener las emociones bajo control, los comerciantes generalmente tienen un tiempo más fácil de apegarse al plan. Dado que las órdenes comerciales se ejecutan automáticamente una vez que se han cumplido las reglas comerciales, los comerciantes no podrán dudar o cuestionar el comercio. Además de ayudar a los comerciantes que tienen miedo de "tirar el gatillo", el comercio automatizado puede frenar a aquellos que son propensos a comerciar en exceso "comprando y vendiendo en cada oportunidad percibida.

• Backtesting. El backtesting aplica reglas de trading a los datos históricos del mercado para determinar la viabilidad de la idea. Al diseñar un sistema para el trading automatizado, todas las reglas deben ser absolutas, sin espacio para la interpretación. La computadora no puede hacer conjeturas y se le debe decir exactamente qué hacer. Los traders pueden tomar estos conjuntos precisos de reglas y probarlos en datos históricos antes de arriesgar dinero en el trading en vivo.

• El comercio automatizado ayuda a garantizar que se mantenga la disciplina porque el plan de comercio se seguirá exactamente. Además, el error piloto se minimiza. Por ejemplo, una orden para comprar 100 acciones no se ingresará incorrectamente como una orden para vender 1,000 acciones.

• Alcanzar la consistencia. Uno de los mayores desafíos en el trading es planificar el trade y comerciar el plan. Incluso si un plan de trading tiene el potencial de ser rentable, los traders que ignoran las reglas están alterando cualquier expectativa que el sistema hubiera tenido. No existe un plan de trading que gane el 100% del tiempo. Después de todo, las pérdidas son parte del juego. Pero las pérdidas pueden ser psicológicamente traumáticas, por lo que un trader que tiene dos o tres trades perdedores seguidos podría decidir saltarse el próximo trade. Si este próximo trade hubiera sido un ganador, el trader ya ha destruido cualquier expectativa que el sistema hubiera tenido.

• Mejora de la velocidad de entrada de órdenes. Dado que los ordenadores responden inmediatamente a las condiciones cambiantes del mercado, los sistemas automatizados son capaces de generar órdenes tan pronto como se cumplan los criterios de negociación. Entrar o salir de una operación unos segundos antes puede hacer una gran diferencia en el resultado de la operación. Tan pronto como se ingresa una posición, todas las demás órdenes se generan automáticamente, incluidas las pérdidas de parada de protección y los objetivos de ganancia. Los mercados pueden moverse rápidamente, y es desmoralizante que una operación alcance el objetivo de ganancia o pase un nivel de stop-loss antes de que las órdenes puedan ingresarse. Un sistema de negociación automatizado evita que esto suceda.

• Diversificación del trading. Los sistemas de trading automatizados permiten al usuario operar con múltiples cuentas o varias estrategias a la vez. Esto tiene el potencial de propagar el riesgo en varios instrumentos mientras crea una cobertura contra posiciones perdedoras. Lo que sería increíblemente desafiante para un humano lograrlo es ejecutado eficientemente por una computadora en milisegundos. La computadora es capaz de buscar oportunidades comerciales en una variedad de mercados, generar órdenes y monitorear operaciones.

Desventajas y realidades de los sistemas de negociación automatizados

Los sistemas de negociación automatizados cuentan con muchas ventajas, pero hay algunas desventajas y realidades que los comerciantes deben ser conscientes.

• La teoría detrás del comercio automatizado hace que parezca simple: Configure el software, programe las reglas y observe el comercio. En realidad, el comercio automatizado es un método sofisticado de comercio, pero no infalible. Dependiendo de la plataforma de comercio, una orden de comercio podría residir en una computadora, no en un servidor. Lo que eso significa es que si se pierde una conexión a Internet, una orden podría no ser enviada al mercado. También podría haber una discrepancia entre las operaciones teóricas generadas por la estrategia y el componente de la plataforma de entrada de órdenes que las convierte en operaciones reales. La mayoría de los operadores deben esperar una curva de aprendizaje al usar sistemas de comercio automatizados, y generalmente es una buena idea comenzar con pequeños tamaños de operaciones mientras se refina el proceso.

• Monitoreo. Aunque sería genial encender la computadora y irse por el día, los sistemas de negociación automatizados requieren monitoreo. Esto se debe al potencial de fallas tecnológicas, como problemas de conectividad, pérdidas de energía o caídas de computadoras, y a peculiaridades del sistema. Es posible que un sistema de negociación automatizado experimente anomalías que podrían resultar en pedidos erróneos, pedidos perdidos o pedidos duplicados. Si el sistema se monitoriza, estos eventos pueden identificarse y resolverse rápidamente.

• Aunque no es específico de los sistemas de negociación automatizados, los comerciantes que emplean técnicas de backtesting pueden crear sistemas que se ven muy bien en el papel y tienen un rendimiento terrible en un mercado en vivo. La sobre-optimización se refiere a un ajuste excesivo de la curva que produce un plan de negociación poco confiable en el comercio en vivo. Es posible, por ejemplo, ajustar una estrategia para lograr resultados excepcionales en los datos históricos en los que se probó.

Evite las estafas

Mientras buscas tu sistema preferido, recuerda: si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Hay muchas estafas por ahí. Algunos sistemas prometen altas ganancias por un precio bajo. Entonces, ¿cómo puedes saber si un sistema es legítimo o falso? Aquí hay algunos consejos básicos:

• Examine con detenimiento todo lo que tenga que pagar antes de pagar o depositar dinero en una cuenta de trading y siempre haga preguntas.

• Haz tu investigación y asegúrate de saber todo sobre el sistema en cuestión y asegúrate de leer los términos y condiciones antes de comprometerte.

• ¿Hay algún testimonio que puedas leer? Consulta sitios de terceros o incluso sitios de regulación financiera para reseñas.

• ¿El sistema viene con un período de prueba?

Automatización basada en servidores

Los operadores tienen la opción de ejecutar sus sistemas de negociación automatizados a través de una plataforma de negociación basada en servidores. Estas plataformas a menudo ofrecen estrategias comerciales para la venta para que los operadores puedan diseñar sus propios sistemas o la capacidad de alojar sistemas existentes en la plataforma basada en servidores.

Lo que hay que saber antes de automatizar

La palabra automatización puede parecer que simplifica la tarea, pero definitivamente hay algunas cosas que usted tendrá que tener en cuenta antes de empezar a utilizar estos sistemas.

Pregunte a sí mismo si debe usar un sistema de negociación automatizado. Definitivamente hay promesas de ganar dinero, pero puede llevar más tiempo de lo que piensa. ¿Será mejor para usted comerciar manualmente? Después de todo, estos sistemas de negociación pueden ser complejos y si usted no tiene la experiencia, usted puede perder.

Conozca en qué se está metiendo y asegúrese de comprender los entresijos del sistema.

Y recuerda, no hay un enfoque único. Tendrás que averiguar tu estrategia preferida, dónde quieres aplicarla y cuánto quieres adaptar a tu propia situación personal. Todo eso, por supuesto, va junto con tus objetivos finales

La conclusión

Aunque son atractivos por una variedad de razones, los sistemas de negociación automatizados no deben considerarse un sustituto de la negociación cuidadosamente ejecutada. Pueden ocurrir fallas tecnológicas y, como tal, estos sistemas requieren monitoreo. Las plataformas basadas en servidores pueden proporcionar una solución para los comerciantes que desean minimizar los riesgos de fallas mecánicas. Recuerde, debe tener cierta experiencia y conocimiento comercial antes de decidir usar sistemas de negociación automatizados.