El error es muy probable cuando la reevaluación tiene resultados de rentabilidad significativos. Por ejemplo, un número negativo se pierde en el cálculo, el algoritmo de rentabilidad tiene un problema, el porcentaje se olvida de la excepción, el parámetro de la API de ganancias se llama incorrectamente, etc. Para las ganancias surgen todo tipo de sorpresas. La práctica más fiable es: comparar la cuenta inicial con la información de la cuenta actual, analizar las diferencias, analizar los cambios y calcular las ganancias y pérdidas.
Funciones futuras, este problema es fácil de ocurrir. Lo que molesta es la ignorancia de que las funciones futuras aparecerán. Por ejemplo, un conocido analista de café: Para evitarlo, lo que hay que hacer es ser cuidadoso, dijo el jefe: todo lo relacionado con la predicción del futuro en la revisión estratégica puede introducir factores de función futura.
Los pervertidos sobrevivientes. Este es el rey de la familia de las funciones futuras de los pervertidos. El sesgo de supervivencia (en inglés: survivorship bias), también traducido como sesgo de supervivientes[1] o sesgo de supervivientes; en el lenguaje popular, los supervivientes no hablan para explicar sus causas. Es decir, cuando la información se obtiene por conducto, solo de los supervivientes (porque no se obtiene de la fuente de los muertos), esta información puede tener un sesgo diferente al de la realidad. Esto es común en los programas o artículos de inversiones financieras, por ejemplo, cuando los programas de televisión de inversiones financieras solo invitan a los inversores exitosos a hablar sobre su experiencia de inversión exitosa, los espectadores consideran que la forma en que el inversor exitoso invierte es una forma de inversión con un alto índice de éxito, pero los espectadores no ven en los programas de televisión a los inversores que invierten de la misma manera o de manera similar, pero que finalmente fracasan, y por lo tanto sobreestiman la probabilidad de éxito de esta forma de inversión. ¡Camaradas que están probando sus estrategias de trading a largo plazo con índices o muestras de mercado entero, tengan cuidado con los cambios en las acciones que componen el índice y el impacto de la salida de las acciones en sus estrategias!
Las restricciones del entorno de transacción real. En el entorno de transacción real, se pueden encontrar una variedad de problemas que no se pueden encontrar en los sistemas de retroalimentación, como fricción de transacción, factores de deslizamiento, costos de impacto, errores de red, errores de datos, retrasos de red, etc.
Ciclo estratégico: la estrategia es cíclica, está en la ventanilla, los cerdos volarán. En el mercado de tendencias, la estrategia general se perderá, en el mercado de tendencias, la estrategia de tendencias se perderá. Entonces, ¿qué pasa con los medios técnicos para distinguir el mercado de tendencias y el mercado de tendencias?
En el análisis de los datos de retroalimentación, muchos se centran en el rendimiento anual y la máxima tasa de retroalimentación.
No se puede santificar el comercio cuantitativo. El comercio cuantitativo es esencialmente una programación de la estrategia de inversión, y los sistemas de comercio cuantitativo son esencialmente un software de herramientas. Filosóficamente, no hay una copa santa del comercio. Cualquier estrategia tiene sus pros y sus contras, como las dos caras de una moneda, opuestas y unidas.