Hace unos años, vi una historia, el contenido de un par de accionistas está cara a cara, que invierten en acciones durante muchos años, el viejo Zhang le gusta hacer más, el viejo Li le gusta hacer bonos de liquidación, las opiniones de dos personas siempre no coinciden, con una gran cantidad de 300 acciones en los futuros después de que el viejo Zhang hace más todos los días, y el viejo Li hace más cada día, hasta ahora ambos piensan que están en lo cierto, porque todos piensan que ganan dinero, ¿qué piensas? Para verificar este fenómeno, el autor escribió un código de negociación programado para probar en los futuros del índice de Axiom 300, que requieren una deducción de las tarifas de tramitación, además del precio de entrada como el precio de apertura del siguiente bar, con las siguientes condiciones de entrada:
Muerte por cabeza: El precio de apertura de cada día entra en una mano más orden, 30 puntos de suspensión de pérdida, si el juego no desencadena el suspensión, entonces el día 14:45 el equilibrio de la posición original.
Muerto sin nada: El precio de apertura de cada día entra en una orden de mano vacía, con un stop loss de 30 puntos, si el precio no desencadena un stop loss, entonces el día 14:45 se estabiliza la posición original.
Nota: Sólo se realiza una transacción unidireccional al día. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
El resultado de esta prueba nos dice una revelación: si uno tiene un millón de dólares y puede abrir el mercado en casi seis años sin importar cuán vacío sea y si se establece un stop loss, entonces el ejecutivo de los stop loss es un factor importante para la supervivencia del mercado de futuros.
Si observamos más de cerca la curva de cabeza muerta con cabeza muerta vacía, podemos descubrir otro fenómeno interesante: ¿Qué pasaría si las dos personas mejoraran sus relaciones, pero siguieran con sus opiniones? Decidieron asociarse, pero no renunciaron a sus opiniones, así que cuando abrió, el viejo hizo más, el viejo Lee hizo vacío, porque el socio, por lo que el viejo Lee vendió un bolsillo en privado al viejo Zhang, ahorrando dos costos de transacción unilaterales, el hijo del futurista no tuvo que ganar! Es obvio que si el mercado va más allá de la suspensión de la orden vacía, el Sr. Li tendrá que comprar una mano más de la suspensión de la orden vacía, si el mercado va más allá de la suspensión de la orden vacía, el Sr. Zhang tendrá que vender una mano de la suspensión de la orden vacía, y al final el cierre de la posición de ese día.
En este artículo se trata principalmente de la recomposición de la estrategia de síntesis y descomposición. En este sentido, el gobierno de los Estados Unidos ha decidido que el gobierno de los EE.UU. debe ser más transparente y transparente. Al abrir el mercado, el viejo hizo más, el viejo Lee hizo más, porque el socio lo hizo en privado vendió un puñado de ordenes a el viejo Lee... ¿cómo se opera a continuación? Es obvio que si el mercado va más, más de la parada de ordenes vacíos, el viejo Lee tiene que comprar una mano más de ordenes de suspensión, si el mercado va vacío, más de la parada de ordenes, el viejo tiene que vender una mano de ordenes vacíos de suspensión, y al final es como cobrar el plato de la posición del día. Combine las dos estrategias y calcula el resultado de la prueba de la siguiente manera: Sólo hacer más: ganancias netas de 89190 yenes, retiro máximo de 529454 yenes, factor de ganancia de 1.02. Solo vacío: ganancia neta de 715456 yenes, retiro máximo de 408887 yenes, factor de ganancia de 1.14 Socio: ganancia neta de 890448 yenes, máximo retiro de 197 660 yenes, factor de ganancia de 1.28. A partir de este resultado de comparación, se puede ver que el efecto combinado de los dos es mucho mayor que el de cada una de las situaciones individuales, el beneficio total es mayor que la suma de los dos, el máximo retorno es mucho menor que cualquiera de los dos, y el factor de ganancia es mayor que el máximo de los dos. ¿Hay dudas? ¡Pero es cierto! En el caso de las operaciones individuales, podemos ver que el rendimiento no es ideal, pero si las dos se combinan, es genial. En realidad, si cambiamos el punto de vista, podemos ver que el problema no es tan simple como parece.La estrategia de la combinación es en realidad una estrategia típica de ruptura diaria, es decir, abrir más posiciones al momento de romper el precio de apertura más treinta puntos después de la apertura del día, y mantener un stop de treinta puntos; abrir un espacio al momento de romper el precio de apertura menos treinta puntos después de la apertura del día, y mantener un stop de treinta puntos, y finalmente estabilizar antes del cierre.Por lo tanto, cuando desarrollamos estrategias, necesitamos ver el problema desde varios puntos de vista, y a veces las estrategias desarrolladas son lógicamente las mismas, solo que la forma en que se expresan o operan es diferente. No es necesario pasar el mismo tiempo desarrollando estrategias homogéneas.
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