Historias cuantificadas y divertidas, con muchas y vacías.
- ### El último post
Hace unos años, vi una historia, el contenido de un par de accionistas están cara a cara, que invierten en acciones durante muchos años, el viejo Zhang le gusta hacer más, el viejo Lee le gusta hacer bonos de liquidación, las opiniones de los dos siempre no coinciden, con un futuro de 300 acciones de punta de Yue Ding, el viejo Zhang hace más todos los días, y el viejo Lee hace más, hasta ahora ambos piensan que están en lo cierto, porque todos piensan que ganan dinero, ¿qué piensas?
Para verificar este fenómeno, el autor escribió un código de negociación programado para ser probado en los futuros del índice de Axiom 300, que requieren una deducción de las tarifas de tramitación, además del precio de entrada como el precio de apertura del siguiente bar, con las siguientes condiciones de entrada:
Muerte por cabeza:
El precio de apertura de cada día entra en una mano más de la orden, el stop loss de 30 puntos, si no se desencadena el stop loss, entonces el día 14:45 el nivel de la posición original.
Muerto sin nada:
El precio de apertura de cada día entra en una orden de mano vacía, con un stop loss de 30 puntos, si el precio no desencadena un stop loss, entonces el día 14:45 se estabiliza la posición original.
Nota: Sólo se realiza una transacción unidireccional al día.
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El resultado de esta prueba nos dice una revelación: si uno tiene un millón de dólares y puede abrir el mercado en casi seis años sin importar cuán vacío sea y si se establece un stop loss, entonces el ejecutivo de los stop loss es un factor importante para la supervivencia del mercado de futuros.
Si observamos más de cerca la curva de cabeza muerta con cabeza muerta vacía, podemos encontrar otro fenómeno interesante:
¿Qué pasaría si las dos personas mejoraran sus relaciones, pero siguieran con sus opiniones?
Decidieron asociarse, pero no renunciaron a sus opiniones, así que cuando abrió, el viejo hizo más, el viejo Lee hizo más, porque el socio, por lo que el viejo Lee vendió un bolsillo en privado a el viejo, ahorrando dos costos de transacción unilaterales, ¡este hijo de los futuristas no tuvo que ganar!
Es obvio que si el mercado va más lejos, más allá de la suspensión de la orden vacía, el Sr. Lee tendrá que comprar una mano más de la suspensión de la orden vacía, si el mercado va más allá de la suspensión de la orden vacía, el Sr. Zhang tendrá que vender una mano de la suspensión de la orden vacía, al final, el cierre de la posición del día. ¿Qué beneficio después de la asociación?
- ### El siguiente
En este artículo se trata principalmente de la recomposición de la estrategia de síntesis y descomposición.
En este sentido, el gobierno de los Estados Unidos ha decidido que el gobierno de los EE.UU. debe ser más transparente y transparente.
Cuando se abre el mercado, el viejo hace más, el viejo Lee hace más, porque el socio le vendió en privado un puñado de pedidos a el viejo Lee... ¿cómo se manejará a continuación? Es obvio que si el mercado va más, más que la parada del pedido vacío, el viejo Lee debe comprar un puñado de pedidos vacíos, si el mercado va vacío, más que la parada del pedido vacío, el viejo tiene que vender un puñado de pedidos vacíos, al final es como cobrar el disco para aplanar las posiciones del día.
Las dos estrategias se combinan y se calculan los resultados de las pruebas de la siguiente manera:
Sólo hacer más: ganancias netas de 89190 yenes, máximo retiro de 529,454 yenes, factor de ganancia de 1.02.
Solo vacío: ganancia neta de 715456 yenes, retiro máximo de 408887 yenes, factor de ganancia de 1.14.
Socios hacen: ganancia neta de 890448 yenes, máximo retiro de 197660 yenes, factor de ganancia de 1.28.
A partir de este resultado de la comparación, se puede ver que el efecto combinado de los dos es mucho mayor que el de cada una de las situaciones individuales, la ganancia total es mayor que la suma de los dos, la recuperación máxima es mucho menor que cualquiera de los dos, y el factor de ganancia es mayor que el valor máximo de los dos.
¿Hay dudas? ¡Pero es cierto!
En el caso de las operaciones individuales, podemos ver que el rendimiento no es ideal, pero si las dos se combinan, es genial.
En realidad, si cambiamos el punto de vista, podemos ver que el problema no es tan simple como parece.La estrategia de la combinación es en realidad una estrategia típica de ruptura diaria, es decir, abrir más posiciones al momento de romper el precio de apertura más treinta puntos después de la apertura del día, y mantener un stop de treinta puntos; abrir un espacio al momento de romper el precio de apertura menos treinta puntos después de la apertura del día, y mantener un stop de treinta puntos, y finalmente estabilizar antes del cierre.Por lo tanto, cuando desarrollamos estrategias, necesitamos ver el problema desde varios puntos de vista, y a veces las estrategias desarrolladas son lógicamente las mismas, solo que la forma en que se expresan o operan es diferente. No es necesario pasar el mismo tiempo desarrollando estrategias homogéneas.
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