¿Cómo se calcula la capacidad de financiación de una estrategia?

Cada estrategia tiene un método diferente para calcular la capacidad máxima de fondos. La retroalimentación y la volatilidad no son generalmente suficientes para determinar la capacidad de fondos.

Para dar un ejemplo de la estrategia de mercadotecnia de la moneda digital:

Por ejemplo, si tienes una estrategia de negociación de mercado y ejecutas un par de operaciones de BTC/USD en un mercado, el rendimiento diario es aproximadamente de dos milésimas. Si continúas aumentando el capital, aumentando hasta un cierto valor, y el rendimiento comienza a caer, por ejemplo, si aumentas de dos millones a tres millones, el rendimiento ya no es de dos milésimas, entonces puedes pensar que has alcanzado la capacidad de capital.

En otras palabras, la capacidad estratégica puede considerarse como una situación en la que la utilización de los fondos puede mantenerse al 100%. Cuando la utilización de los fondos no puede mantenerse al 100%, la estrategia alcanza el límite de capacidad.

Entonces, ¿cómo podemos estimar su rentabilidad con un desvío menor? Aquí tenemos que analizar el modelo que hace la estrategia del mercado. Supongamos que es una estrategia simple de la red, su modelo asume que el próximo precio de cada precio es el 50% con una probabilidad de aumento y una probabilidad de disminución con respecto al precio actual.

Esta hipótesis, obviamente, no se cumple con las grandes fluctuaciones, por lo que consideramos que el período de eficacia de esta estrategia es de poco tiempo sin grandes fluctuaciones (por ejemplo, una caída de la cotización respecto al precio actual, no más del 5% de tiempo que se puede mantener).

Luego observas el mercado y descubres que este par de transacciones en el mercado no tiene grandes fluctuaciones en aproximadamente una hora a dos días, y haces una estadística y das un valor de máxima probabilidad, es decir, cuatro horas sin grandes fluctuaciones.(Por ejemplo, esta es una oscilación típica)

Observando esta hipótesis, se descubre que, bajo su hipótesis, cada transacción de compra y venta es un 50% de probabilidad, en otras palabras, no se realiza, y también hay un 50% de probabilidad de que se convierta en un pedido congelado.

Cuando todos los fondos están congelados, la transacción se detiene, cuando no hay suficiente dinero disponible. En otras palabras, la utilización de los fondos invertidos alcanza el 100%.

En otras palabras, podemos estimar la capacidad de capital en términos aproximados, a partir de estadísticas, de cuánto tiempo no ocurren grandes fluctuaciones en promedio, a excepción de cuánto tiempo se congela todo en promedio en una cantidad, multiplicando el número obtenido por esta cantidad.

Por ejemplo, después de hacer las estadísticas, encuentras $10,000, y bajo los parámetros que has establecido, a veces se congela completamente durante 5 minutos, a veces se congela completamente durante media hora, y luego haces las estadísticas para obtener la mayor probabilidad de tiempo de congelación de aproximadamente 10 minutos.

Así que 4 horas/10 minutos por 10.000, la capacidad de tu estrategia se estima aproximadamente en 240.000 dólares.

Este método de estimación es muy complicado, y es posible que haya descubierto que muchos de los parámetros que usa para la estrategia cambian, y el desvío de este método de estimación es mayor. Por ejemplo, no se menciona aquí cuánto se establece por transacción. Suponga que se establece una vez por $ 5,000, y en un segundo se alcanza el aprovechamiento de los fondos.

Muchos métodos de predicción similares no hacen más que tomar la estrategia y la información relacionada con el mercado para hacer una cuantificación, y luego, según los datos estadísticos de la información relacionada, fijar otros parámetros de la estrategia, encontrar una correlación entre la utilización de fondos y los cambios en la cantidad de fondos, por ejemplo, el tiempo. Luego, con la información estadística del mercado, encontrar una relación cuantitativa para revertir el límite de capacidad.

En el caso de los ejemplos aquí mencionados, puede que pienses que si la precisión es lo suficientemente alta, parece que se puede juzgar mediante retesting.

Sin embargo, teniendo en cuenta los datos de volumen de transacción, la retroevaluación ignora los pedidos de icebergs en el mercado, lo que lleva a una capacidad estimada muy baja.

O el retrospectivo, que se basa simplemente en el precio y no en el volumen de las transacciones, puede dar lugar a una gran capacidad estratégica para su previsión.