Mi estrategia en Sharpe es solo 0.118, pero el BTK realmente puede funcionar con un rendimiento cien veces mayor, ¿dónde hay espacio para optimizar?

Hola amigos, la última vez que miré este sitio, el nombre de dominio o botvs, hace mucho tiempo que no se convirtió en fmz. En ese momento estaba obsesionado con la estrategia de alta frecuencia, pero finalmente descubrí que la velocidad del hardware era demasiado alta, por no mencionar la brecha estratégica, por lo que luego solo hice transacciones largas.

Tengo una estrategia de línea larga, basada en una tabla de equilibrio a primera vista (la nube de Japón), que emite una señal de comercio cada dos semanas a uno o dos meses en promedio, por lo que durante mucho tiempo la he ejecutado manualmente. Esta estrategia no emitió señales de venta entre el 20 de marzo y el 21 de abril, y fue la ola más lucrativa en mi historia personal de operaciones de BTC.

Hoy, por curiosidad, he introducido la estrategia en Tradingview para ejecutar los resultados. Debido a que no se establecieron puntos de deslizamiento, gastos de mantenimiento, etc., los resultados de ejecución son mucho mayores que los de la placa real, y hasta ahora se han reevaluado en 2015, alcanzando el 343505.45%.

La Sharpe Ratio que tradingview me mostró fue de sólo 0.118. ¿Por qué? ¿Por qué tan bajo?

La estrategia es breve: La norma de la tabla de equilibrio de primer orden, los datos por defecto, los resultados de las evaluaciones, etc. Las nubes bajan de oro tenue comprar 10% Comprar en el forco de oro en la nube buy 50% En la nube de oro fuerte comprar 100%

En la nube, el tenedor de tenedor de tenedor de tenedor de tenedores de tenedores de tenedores de tenedores de tenedores de tenedores de tenedores de tenedores de tenedores de tenedores de tenedores de tenedores En la nube en el tenedor muerto de venta sell 50% En la nube, el tenedor se vende al 100%.