Las reglas de negociación detalladas Los principios científicos de la rentabilidad estable

PS: Este artículo es bastante largo, no es un artículo de moda, te recomiendo que lo leas con paciencia, seguro que te será útil.

El método de negociación en red es esencialmente una operación de caída y caída, un método de negociación que opera mecánicamente las fluctuaciones de caída y caída de los precios mediante la repetición de caídas y caídas de los precios. Cuando los precios bajan, se compran en segmentos, cuando los precios suben, se venden en segmentos. El método de negociación en red no depende del pensamiento artificial, es completamente un comportamiento procedimental, al igual que las redes de pesca, que aprovecha las fluctuaciones del mercado para comprar y vender en la zona de la red, obteniendo ganancias mediante la repetición de los precios de la diferencia de ciclo.

El método de negociación en red puede ser programado, sin necesidad de pasar tiempo en el juego prolongado, seguro y sin preocupaciones de ganancias estables, por lo que el método de negociación en red es la forma más adecuada para la participación de la gente común y estable y rentable, ya que este método requiere poca experiencia de las habilidades humanas y es muy versátil, especialmente adecuado para el uso de amigos que no pueden ganar dinero en el mercado de valores.

Las reglas de la ley de transacciones en red se explican

Para hacer una comparación simple, primero divide su dinero en dos partes iguales: una parte de inmediato para comprar acciones o fondos de su favor, y otra parte para guardar en su bolsillo. Si las acciones o fondos que compra siguen cayendo, saca el dinero de su bolsillo y lo almacena; por el contrario, si las acciones o fondos que compra se pierden, vende una parte de ellos y lo pone en su bolsillo. Los detalles de las reglas específicas de muchos software de negociación están incorporados, el usuario puede operar automáticamente con una simple configuración, la serie de artículos de la columna de la universidad de la ley de negociación de la red tiene publicaciones de tutoriales de configuración, los amigos interesados pueden buscar para consultar el contenido de la columna, aprender directamente el tutorial de configuración del software.

Hay muchas variantes de la metodología de la red de negociación. A continuación se presenta una de las variantes más conocidas, el principio científico de la metodología de la red de negociación para ganar dinero de forma estable y explicar por qué el dinero en su cuenta es cada vez mayor.

Todo el mundo tiene la experiencia de que una acción puede subir fácilmente y luego caer de nuevo a su precio original, sin esfuerzo alguno, con un arrepentimiento secreto, se vendió temprano.

Durante la segunda mitad de su vida, Shannon se dedicó principalmente a la investigación de inversiones y dio varias charlas para enseñar a la gente los secretos. Un año, Shannon dio una charla en el auditorio más grande de MIT para enseñar a la gente los secretos de cómo ganar dinero en estos casos.

Los creadores de este secreto lo llaman el demonio de Shannon, y el demonio de Shannon es lo que se suele llamar el método de negociación en red.

El secreto de Shannon es el siguiente:

Supongamos que una acción sube de uno a dos y luego cae de dos a uno.

Si estás dispuesto a invertir 200 dólares, el secreto de Shannon es que compras 100 acciones, otras 100 están vacías, y lo único que tienes que hacer es mantener el valor de mercado de las acciones y la cantidad total de efectivo en el mismo.

Por ejemplo, si usted espera hasta que 100 acciones caigan a 200, usted tiene 200 acciones más 100 en efectivo, 300 activos totales, entonces usted vende 50 acciones, así que usted tiene 150 acciones, 150 en efectivo, y cuando usted espera hasta que las acciones caigan a 1, su valor de mercado es sólo 75, pero usted tiene 225 activos totales.

Si las acciones caen primero y luego vuelven a subir, el resultado es el mismo: ¡todos ganan 25 dólares correctamente!

Esto no suena muy factible, las acciones suben un doble, la caída de la mitad de una tonelada de caída es igual a: 2 × 0.5-1 = 0, el precio vuelve a su punto de partida, la estrategia de Shannon realmente está ganando dinero.

El secreto de Shannon para ganar dinero es usar la fórmula Kelly, la más poderosa del universo.

Esta fórmula fue citada por Kelly, un colega de Shannon en Bell Labs, quien citó la inversión en aplicaciones para procesar señales de comunicación basadas en la teoría de la información de Shannon.

La fórmula de Kelly, conocida en el mundo de los inversionistas como la fórmula de la riqueza de los pingüinos, trata el problema de cómo calcular el porcentaje de inversión óptimo en una apuesta o inversión en función de la probabilidad de pérdida.

La fórmula general de la fórmula de Kelly es la siguiente: f= ((pb-q) /b)

Para lanzar una moneda, por ejemplo, P es la probabilidad de ganar (por ejemplo, positivo), q es la probabilidad natural de perder dinero, y en el juego de lanzamiento de monedas, ambos valores resultan ser 0.5, ¿cuál es b? b es tu probabilidad de ganar, es decir, cuánto dinero puedes ganar si le quitas el dinero.

Por ejemplo, cada vez que usted apuesta 1 pieza, el dueño de casa le da 6 piezas, entonces esta b es igual a 5 ((6 piezas menos 1 pieza de su gasto), en este caso, el dinero que usted debe apostar por cada apuesta es f = ((5 × 0.5-0.5) / 5 = 40%, en este impasse, usted apuesta 40% de su dinero por cada apuesta, y su tasa de rendimiento geométrico futuro será el máximo esperado!

¡Ninguna disposición de proporción de inversión puede ser mejor que la fórmula de Kelly!

El principio de la fórmula de Kelly es muy simple, para el futuro total de tus activos: C = ((1 + fb) ^ Np * ((1-fa) ^ Nq (f: proporción de inversiones, b probabilidad de ganar, a: probabilidad de perder, Np: número de veces que se gana, Nq: número de veces que se pierde), para derivar de C a f como variable, se obtiene el mejor f, la fórmula es: f = p / a - q / b

Esta fórmula parece diferente a la mencionada anteriormente f=(pb-q) /b, pero en realidad es la misma, si pierdes todo cuando pierdes (por ejemplo, si tiras una moneda hacia adelante, cuando sale al revés, no tienes el dinero que apostaste) entonces a es igual a 0, y cuando a es igual a 0, es la misma fórmula anterior.

En la fórmula de Kelly, el Diablo de Shannon, el doble de la subida, es equivalente a que usted apuesta 1 pieza, el casco ganador le da 2 piezas, la mitad de la caída, es equivalente a que usted apuesta 1 pieza, pierde, el casco retira 5 piezas, basado en esta información, la fórmula de Kelly puede calcular la mejor posición del Diablo de Shannon: f = p / a-q / b = 0.5/0.5-0.5 / 1 = 0.5

Este es el secreto del diablo de Shannon, la fórmula de Kelly calcula que la mejor proporción de inversión es la mitad del dinero invertido, por lo que el principio detrás de Shannon es que cada vez que tiene que ajustarse al mismo valor de mercado.

Si Shannon sigue con esta estrategia, ¿cuánto dinero puede ganar en total?

Se puede deducir de la fórmula de Kelly que se ha descrito anteriormente: C = ((1 + 0.5 × 1) ^ Np * ((1-0.5 × 0.5) ^ Nq, suponiendo que la probabilidad de caída y subida sea igual en el largo plazo, Np = Nq = n, el resultado es ((1.5 × 0.75) ^ n = 1.125 ^ n).

En otras palabras, si los activos de Shannon aumentan a la n-escala de 1.125, ¿no suena muy lucrativo y terrible?

Pero eso es muy contraintuitivo, ¿no?

¿Acabaste, caíste, caíste, regresaste, pisaste, cambiaste el dinero?

Si estudiamos más detenidamente, encontramos una falla: invertir 1 centavo en el momento de la caída, pero perder 0.5 en el momento de la caída, según el cálculo de probabilidades esperadas: 1 x 0.5-0.5 x 0.5 = 0.25.

Pero si es un juego que existe y espera ganancias, ¿por qué si lo tienes todo, al final sigue siendo vacío y no se gana nada?

¡Es un fenómeno muy interesante, y su rendimiento final tiene una relación muy importante con su porcentaje de tenencia!

El error de la posición en un juego en el que existe la expectativa de ganancias es que aún así puede no ganar un centavo.

Si usamos el concepto de ganancia para medir el demonio de Shannon, encontramos que esta ganancia es: 2 × 0.5 = 1 (2: duplicar, 0.5: desdoblar), es decir, un juego que nunca tiene ganancias, las ganancias nunca existen.

La fórmula de Kelly es una fórmula mágica que puede hacer que la rentabilidad geométrica sea cero, pero que crea una riqueza infinita.

Si pensamos más en el demonio de Shannon, podríamos pensar que la subida se reduce a cero después de la caída, y se puede ganar dinero, lo que no es científico, el problema está en la probabilidad de que la subida sea de 1 pieza y la caída sea de solo 0.5.

En realidad, tal vez sea la ilusión de que las probabilidades de duplicación son menos de la mitad de la probabilidad de caída, lo que significa que las probabilidades en la fórmula anterior se modifican y no se gana.

Y el demonio de Shannon insinuó que las probabilidades son iguales. Entonces, es lógico pensar que las dos probabilidades deben ser diferentes, o si no, ¿no sería una tontería convertir el dinero en nada?

Así que ahora vamos a ver si la probabilidad de subir dos veces y bajar la mitad es lo mismo.

Un aumento de 100%, un descenso de 50%, parece muy diferente, es evidente que el aumento de 100% es menor que el descenso de 50%.

El 100% y el 50% son solo una magnitud, no una probabilidad. En cuanto a la rentabilidad de las acciones, la academia y la práctica utilizan la rentabilidad logarítmica.

Antes de tener un mejor modelo, ¿por qué no nos fijamos en la rentabilidad de los logaritmos de la distribución normal y nos dirigimos directamente a la respuesta: La ganancia logarítmica de 100% de aumento = ln (((2/1) = 0.6931, la ganancia logarítmica de 50% de disminución = ln (((2/1) = 0.6931, en el caso de la distribución normal de la ganancia logarítmica, la probabilidad de que hablemos de un aumento del 100% y una caída del 50% en la distribución de la ganancia logarítmica es la misma!

En una situación de igualdad de probabilidades, si el rendimiento a largo plazo es cero, puedes ganar dinero con el demonio de Shannon, ¡qué fuerte!

Entonces, ¿cuánto dinero se puede ganar con 50 en efectivo y 50 posiciones en la red?

Si se calcula el 10% de los puntos anteriores, el rendimiento logarítmico = ln ((1.1) = 0.09531, ¿cuál es el rendimiento aritmético en el caso de que ahora tengamos que calcular el rendimiento logarítmico equivalente: e^ ((-0.0953) = 0.909? Es decir, la probabilidad de caída del 10% que normalmente decimos es: -9.09%.

Si usamos la fórmula de Kelly para calcular la proporción óptima de tenencia, entonces en el futuro solo tendremos que ir con el diablo de Shannon en general, las acciones de la compañía se venden, caen, compran y mantienen una proporción fija de tenencia, y luego podemos obtener los beneficios diabólicos de Shannon!

En la fórmula de Kelly anterior: f=p/a-q/b, se incluyen las probabilidades y probabilidades que acabamos de calcular: f=0.5/0.0909-0.5/0.1=5.5005-5=0.5005, casi igual a 0.5.

Por lo tanto, el porcentaje óptimo de tenencia calculado según la fórmula de Kelly es de un 50% de posiciones (si cambias el 10% por un 30%, el porcentaje de tenencia se convierte en un 200%, el doble de apalancamiento).

En el proceso de deducción de la fórmula de Kelly que mencioné anteriormente:

C= ((1 + fb) ^ Np* ((1-fa) ^ Nq, y entonces podemos sustituir los números que acabamos de calcular: C= ((1 + 0.5 x 0.1) * ((1-0.5 x 0.0909) ^ n = ((1.05 x 0.95455) ^ n = 1.0022 ^ n

Diseñada según la fórmula de Kelly de la proporción perfecta de inversión, una máquina que realice operaciones perfectas en un espacio de amplitud del 19.09% puede obtener un beneficio neto del 0.22% del mercado por cada operación, sin considerar el costo, si se proporciona una distribución normal de la rentabilidad logarítmica de la bolsa.

En el marco de las reglas, esta tasa de ganancia es la más rápida para el crecimiento de los fondos de la cuenta, que es el principio esencial de la metodología de negociación en red que utiliza la gestión de posiciones para estabilizar los beneficios cuando se espera 0.

En resumen, el método de negociación en red es un buen método de negociación, pero también tiene algunos inconvenientes, es decir, que las reglas pueden fallar, por ejemplo, por miedo a romper la red, por miedo a unilateral, etc., para tener la seguridad de usar el método de negociación en red, es necesario resolver estos inconvenientes.

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