Ganar 80 veces en 5 días El poder de la estrategia de alta frecuencia

En los últimos dos meses, una cuenta llamada print ((dinero) ha sido muy popular, ya que obtuvo cientos de veces de ganancias en Binance Perpetual Swap, y la captura de pantalla de sus ingresos de cuenta a menudo se puede ver en varios grupos de comunicación. La curva de ganancias que apenas tuvo un descenso ha hecho que muchas personas estén celosas, y algunas personas dudan de su autenticidad. Pero mi experiencia de cinco días del 23 al 27 de octubre ha verificado que una estrategia de alta frecuencia puede obtener una tasa de retorno tan dramática en mercados de alta volatilidad.

Mi experiencia:

Me tomó unos dos días escribir la estrategia, y un día para hacer el ajuste; comenzó a funcionar oficialmente en Binance Perpetual Swap el 23 de octubre. En comparación con los 100USDT recargados inicialmente, gané 8800USDT el 27, con una tasa de retorno de más de 80 veces, y casi no hubo una reducción durante el período. La tasa de retorno total ha alcanzado el puesto 15 en la lista de clasificación de retorno de la historia de Binance, y ocupó el segundo lugar en la lista de clasificación de retorno de octubre. Debido a las estadísticas cuestionables de Binance, la clasificación en realidad debería ser más alta.

Un pequeño consejo:

No todos los mercados y fechas son adecuados para estrategias de alta frecuencia, y las condiciones para ejecutar bots de alta frecuencia son muy rigurosas.

1.Mejor compatibilidad con el mercado de alta frecuencia

En los últimos 5 días, los contratos perpetuos de FIL solo se comercializaban en Binance. El mercado era muy caótico cuando FIL acababa de lanzarse. El precio del precio entre el precio perpetuo y el precio al contado alcanzó una vez más del 30%, lo que resultó en serias diferencias entre largo y corto en FIL. El precio de apertura el día 16 cayó de 60 hasta el 26, y luego comenzó a rebotar, y una vez más cayó a 19 y rebotó a 37. Los días con alto volumen de negociación ocuparon el tercer lugar entre todos los pares de negociación, solo después del BTC y ETH establecidos, lo que es una oportunidad de oro para el comercio de alta frecuencia. Es una lástima que no preparara el bot por primera vez, y me perdí los primeros días, pero logré ponerme al día con las cotizaciones del mercado el 24 y el 25, y la mayor parte del retorno vino de este precio.

Hay oportunidades similares para un período de tiempo cuando SUSHI/YFI/YFII/UNI se lanzó inicialmente, con una gran volatilidad y volumen de operaciones, y el print ((dinero) aprovechó estas oportunidades. Cuando estos símbolos de moneda ya no podían obtener ganancias, FIL apareció de nuevo. En las dos oportunidades de obtener ganancias, una es el concepto caliente de DEFI, y la otra es la FIL de alto perfil. En las circunstancias actuales, tomará mucho tiempo esperar a la próxima oportunidad.

2.TradingTasa de las tasas

Las estrategias de alta frecuencia son muy sensibles a las tarifas de manejo. La tarifa mínima para el retorno de 0.00002 del creador de Binance no es alta. Aunque el retorno es muy pequeño, se puede entender como libre de la tarifa de manejo. Por lo tanto, eso revivió un lote de viejas estrategias de alta frecuencia desde el momento del spot sin tarifa de entrega. Por supuesto, si el mercado fluctúa enormemente, la tarifa de manejo es relativamente menos importante.

3.Alta frecuencia

La característica más famosa de los bots de alta frecuencia es su frecuencia extremadamente alta. Cuando el mercado cambiaba rápidamente, mi estrategia, la mayoría de las veces, terminaba las posiciones de apertura y cierre dentro de los 100 ms.

4.Tasa de ganancias

Las estrategias de alta frecuencia necesitan hacer juicios precisos sobre la tendencia a corto plazo del mercado, y cuanto mayor sea la tasa de ganancia, mayor será el volumen de pedidos, y cuanto mayor sea el volumen de operaciones a corto plazo, mayor será el volumen de pedidos. Debido al gran volumen de operaciones y al comercio de alta frecuencia, FIL tiene una alta precisión de predicción de tendencias en pocos segundos. Del mismo modo, las diferencias feroces entre largo y corto dan al fabricante la oportunidad de establecer posiciones correspondientes y cerrar posiciones. Esto es diferente de la estrategia de alta frecuencia al contado temprano. Ahora el fabricante tiene un reembolso, pero el tomador todavía tiene una tarifa alta, por lo que solo puede esperar una orden. Imagínese que si todo el mundo es alcista en un corto tiempo, la estrategia de alta frecuencia no podrá comprar el fabricante de pedidos debido a la tarifa del tomador de operaciones, y por lo tanto no podrá garantizar que haya una diferencia general. Si no hay una tendencia en el mercado actual, el fabricante no tiene una alta probabilidad de perder una gran cantidad de operaciones. Por lo tanto, el

Cuando el mercado iba bien, la tasa de ganancia de mi estrategia era superior al 80%, y la relación ganancia-pérdida era mayor que 1. Cuando no había una tendencia obvia en el mercado, la tasa de ganancia a largo plazo también era superior al 65%, y la relación ganancia-pérdida era inferior a 1.

5.Volumen de la estrategia de alta frecuencia

El volumen de una estrategia de alta frecuencia obviamente no es alto. Debido al gran apalancamiento del contrato perpetuo, un volumen de 100u también puede operar un fondo de más de 2000u, por lo que la estrategia de alta frecuencia puede comenzar con una pequeña cantidad de fondo. Pero el beneficio neto general no es demasiado grande. El volumen específico depende del volumen de negociación en el mercado.

6.Risk

Cuando se abre una posición, hay riesgos. Bueno, la ventaja de la estrategia de alta frecuencia es que el número de operaciones es muy alto, y la pérdida de una sola vez se puede compensar rápidamente ejecutando 10 operaciones más, y el descenso es muy pequeño cuando el período se prolonga. Cuanto mayor sea la posición, mayor es el riesgo. Por lo tanto, no es posible aumentar la posición sin límite. Debe haber un cierto mecanismo de retroalimentación negativa. Si hay más posiciones, aumente el monto cerrado y reduzca el monto abierto, para garantizar que el tiempo de mantenimiento de posiciones sea corto. Si hay posiciones, y es justo en contra de la tendencia, habrá una gran pérdida, por lo que la estrategia está diseñada para juzgar la dirección para garantizar que las posiciones se abran en el lado de la tendencia en un aumento o caída espectacular, lo que reduce aún más el riesgo a costa de que la tendencia a corto plazo no sea pequeña, y con frecuencia tendrá una pequeña pérdida.

Sobre mi estrategia

Principio: Obtenga las operaciones ejecutadas recientemente, la profundidad y la posición actual, juzgue la tendencia de acuerdo con las operaciones y determine el volumen de la posición de apertura de acuerdo con el volumen de operaciones. Si la tendencia es una subida, abra posiciones largas con el creador y cierre posiciones largas al mismo tiempo. Si mantiene posiciones cortas ahora mismo, cierre todas ellas primero.

Las ideas de las estrategias de alta frecuencia son muy consistentes. Mi estrategia de esta vez se basa en las ideas de la estrategia de alta frecuencia en 2014 y la estrategia de recolección de ganancias OKCoin que ya he revelado anteriormente. El código fuente de estas dos estrategias se puede encontrar en la plataforma FMZ. Si usted entiende a fondo ambas estrategias, no habrá ningún secreto para usted en el comercio de alta frecuencia.

• Bot de estrategia de alta frecuencia de BTC simple 2014
• Portando el bot de recolección de ganancias OKCoin

Estructura: La estrategia utiliza una estructura asíncrona (consulte el tutorial avanzado en FMZ Forums).No hay código fuente aquí, sólo una simple descripción de las funciones utilizadas, no es un código completo que se puede ejecutar, ni implica lógica central. Las API utilizan el protocolo REST y no usan websockets. El servidor está en Tokio, lo que conduce a una menor latencia.

// set trading pair and leverage
var pair = Symbol+'USDT'
exchange.SetCurrency(Symbol+'_USDT')
exchange.SetContractType("swap")
exchange.IO("api", "POST", "/fapi/v1/leverage", "symbol="+pair+"&leverage="+5+"&timestamp="+Date.now())

// basic trading precision limits 
var price_precision = null
var tick_size = null
var amount_precision = null 
var min_qty = null

var exchange_info = JSON.parse(HttpQuery('https://fapi.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo'))
for (var i=0; i<exchange_info.symbols.length; i++){
   if(exchange_info.symbols[i].baseAsset == Symbol){
       tick_size = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize)
       price_precision = exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length-2 : 0
       amount_precision = exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length-2 : 0
       min_qty = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[1].minQty)
   }
}

function updatePosition(){//obtain positions, Symbol as trading pair, adding the trading pair parameter not returning the full currency symbol can reduce API occupation once 
    position = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v2/positionRisk","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateTrades(){// obtain the recent trades 
    trades = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v1/trades","limit=200&timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateDepth(){// obtain the depth 
    depth = exchange.IO("IO", "api", "GET","/fapi/v1/depth","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}

function onTick(){
    updateDepth() 
    updateTrades() 
    updatePosition() 
    makeOrder() // calculate the order price and amount, and then make orders
    updateStatus() // update the status information
}

//main loop, with sleep time of 100ms, and the loop delay is usually within 30ms 
function main() {
    while(true){
        if(Date.now() - update_loop_time > 100){
            onTick()
            update_loop_time = Date.now()
        }
        Sleep(1)
    }
}

Esta estrategia es demasiado exigente en el mercado, y no es rentable la mayoría de las veces, y también tiene poco volumen. Si todos comparten activamente este artículo en Weibo, grupo WeChat, WeChat Moments y otras plataformas, y las vistas superan las 100,000, consideraré alquilarlo para que todos experimenten la operación real, e incluso revelar el código fuente de la estrategia bajo este artículo en el futuro. Siga FMZ en WeChat, envíe Binance, y nuestro administrador lo invitará al grupo de comunicación FMZ Binance en WeChat.