Con el desarrollo del comercio cuantitativo de activos blockchain, más y más comerciantes de activos blockchain han reconocido la herramienta del comercio cuantitativo. Pero como un nuevo miembro de este círculo, usted está muy confundido acerca de muchos conceptos, confundido por varios términos, software, información, etc. Este artículo lo llevará a comprender y familiarizarse con conceptos comunes, y comprenderá varias información útil en el comercio cuantitativo de activos blockchain desde varios aspectos. Este artículo resume primero los conceptos básicos, y luego da ejemplos en la plataforma FMZ Quant Trading correspondientes a estos conceptos básicos.
En primer lugar, necesitamos entender el concepto de plataforma. Necesitamos especular e invertir en los activos de blockchain en nuestras manos en las plataformas. Hay muchas plataformas actualmente, senior, emergentes, de gran escala y de pequeña escala. En cuanto a qué plataforma para realizar operaciones programáticas y cuantitativas, es necesario seleccionar por sí mismo en función de varias informaciones.
Cuenta de la plataforma Una cuenta de plataforma es una cuenta registrada y abierta en la plataforma.SubcuentasLa aplicación, el mecanismo y el uso de la subcuenta para cada plataforma son diferentes. Debe verificar la información en el sitio web de la plataforma específica. O consulte el servicio al cliente de la plataforma.
Después de iniciar sesión con una cuenta en el sitio web de la plataforma, generalmente puede ver que el lugar donde se pueden almacenar los activos de blockchain se divide en múltiples
API del sistema de plataforma
Muchos estudiantes que no han utilizado la función de la plataforma pueden preguntarse:
La API de la plataforma se divide en varios tipos de interfaces; por lo general, hayRESTlas interfaces de protocolo yWebSocketEn algunos casos, las plataformas también ofrecenFIXlas interfaces de protocolo. Sólo necesitamos tener una comprensión de esas interfaces. La interfaz más comúnmente utilizada es el protocolo REST. La documentación de estas interfaces se puede encontrar generalmente en el enlace con la palabraAPIen la parte inferior del sitio web oficial de esas plataformas. A veces, para consultar alguna información de error de interfaz, todavía necesita revisar la documentación de la interfaz. El sistema de API de cada plataforma es diferente, y las diferencias son relativamente grandes. Para problemas específicos, necesita revisar su documentación. Si no es un desarrollador de estrategias, estos son solo para comprender.
Clave API de la cuenta La clave API de la cuenta debe entenderse cuidadosamente, porque esto está relacionado con la seguridad de los activos de blockchain almacenados en la plataforma que utiliza. Se dice que la interfaz API es un canal, entonces la API KEY puede ser entendida como elel pasoSi hay un canal de acceso, no todos los programas pueden acceder, ya que es peligroso. Por lo tanto, se requiere la verificación, y la clave API se utiliza para verificar la identidad. Por lo tanto, la clave API está relacionada con la seguridad de sus activos, por lo que debe mantenerse correctamente.
Por lo general, el APIKEY de una plataforma se crea en la esquina superior derecha de la página de la plataforma, en la página de administración de cuentas (también puede haber plataformas que lo colocan en otra parte de la página web, busque el enlace con la palabra clave access key, y la segunda cadena se llama generalmentesecret key. También hay plataformas cuya API KEY también tiene otra información.PassPhrase, que también es de una cadena (una cadena que debe ser establecida por usted mismo para fortalecer la verificación de seguridad).
Al configurar la API KEY, generalmente es necesario configurar los permisos de esta API KEY. Generalmente, hay permisos como
Objeto de intercambio
El concepto de objeto de intercambio es el concepto de la plataforma de comercio de FMZ Quant (FMZ.COMEn pocas palabras, se refiere a un objeto generado por la encapsulación de la interfaz de la plataforma.
Este objeto es
Si la estrategia es operar objetos de intercambio de futuros, agregue futuros, y si desea operar objetos de intercambio al contado, agregue spot. La razón de este diseño es que una plataforma puede tener futuros completamente diferentes e interfaces al contado, e incluso diferentes direcciones de base de interfaz, por lo que están encapsuladas por separado.
En la plataforma FMZ,
El mercado de negociación mencionado aquí se refiere a una situación específica del mercado de negociación (imagínese una página de comercio), que generalmente se negocia en múltiples módulos.comercio de divisas, operaciones de margen al contado, Negociación de contratos, etc.
Pareja de operaciones
Lo que usualmente entendemos por "pareja comercial" es simplemente lo que compramos y vendemos, como cuando vamos al mercado a comprar repollo.
Puntocomercio de divisasyoperaciones de margen al contadoLas operaciones al contado sólo necesitan especificar el tipo de interés de las operaciones al contado.Pares de negociacióndescribir en qué mercado se negocia.
Por ejemplo, cuando lo utilizas en FMZ Quant, si quieres hacer un par comercial de intercambio de BTC por USDT. La moneda de comercio es BTC, y la moneda de cotización es USDT.
Usamos la funciónexchange.SetCurrency("BTC_USDT")en la plataforma FMZexchange.SetCurrency("BTC_USDT")cambiar el par de operaciones actual a:BTC_USDT.
Para los estudiantes que no entiendenSetCurrency, puede referirse a:https://www.fmz.com/api#exchange.setcurrency- ¿ Por qué?
Para los estudiantes que no entiendenexchange, puede referirse a:https://www.fmz.com/api#exchange.
Contrato (futuras y opciones)
La negociación de contratos es muy diferente de la negociación al contado.crypto-margined contractsyUSDT-margined contractsPara el comercio programático y el comercio cuantitativo, es necesario determinar no solo el par de operaciones, sino también el tipo de contrato. Por ejemplo, si queremos operar con BTC, entonces hay muchos contratos de BTC, incluidos contratos trimestrales (entrega cuando expira cada trimestre), contratos semanales (entrega cuando expira cada viernes), contratos perpetuos (no entrega), etc. Entonces, si solo se utiliza un par de operaciones para la identificación, ¿qué tipo de contrato se utilizará? Por lo tanto, se requiere un código de contrato específico para describirlo y determinarlo.
De esta manera, cuando describimos en qué mercado de contratos negociar, debemos describir qué símbolo de moneda (pareja de negociación) y qué tipo de contrato (código de contrato) es.
Contrato con garantía de criptomonedas
Los contratos que utilizan criptomonedas como margen (como el contrato cripto-marginado BTC, que utiliza BTC como margen, y el retorno también es BTC), su retorno también es criptomoneda. Por lo general, la moneda de cotización del par de operaciones del contrato cripto-marginado se expresa en USD (no es necesario profundizar en eso, la mayoría de las plataformas lo usan para expresar).BTC crypto-margined quarterly contractel mercado.
En la plataforma de comercio de FMZ Quant,exchange.SetCurrency("BTC_USD")establece el par de operaciones, y luegoexchange.SetContractType("quarter")En este sentido, el símbolo de negociación actual esBTC crypto-margined quarterly contract.
Contrato con margen en USDT
Los contratos que utilizan USDT como margen (como el contrato perpetuo con margen BTC USDT, que utiliza USDT como margen, y el rendimiento también es USDT), su rendimiento también es USDT. Por lo general, la moneda de cotización del par de operaciones del contrato con margen USDT se expresa en USDT. Por lo tanto, el par de operaciones es BTC_USDT, y el contrato es un contrato perpetuo.BTC USDT-margined perpetual contractel mercado.
En la plataforma de comercio de FMZ Quant,exchange.SetCurrency("BTC_USDT")establece el par de operaciones, y luegoexchange.SetContractType("swap")De esta manera, el símbolo de negociación actual esBTC USDT-margined perpetual contract.
El orden ¿Qué significa exactamente una orden? Una orden es el boleto de pedido que enviamos a una plataforma cuando compramos o vendemos en la plataforma. Las órdenes se dividen en órdenes de mercado, órdenes de límite, órdenes condicionales, etc. Los atributos más básicos de una orden son: el objeto de la orden (en pocas palabras, qué comprar o vender), el monto del pedido (cuánto comprar o vender) y el precio del pedido (a qué precio comprar o vender). Si la siguiente orden no importa cuánto es, solo determina la cantidad a comprar o vender y qué comprar o vender, entonces dicha orden se llama orden de mercado. Por supuesto, también hay órdenes condicionales (ordenes de stop-loss, órdenes de iceberg, etc.), que están relacionadas con las plataformas. Algunas plataformas proporcionan órdenes condicionales, y algunas no. Para obtener detalles, puede consultar la documentación de la API de FMZ.
El punto Las órdenes spot y las órdenes de mercado generalmente necesitan prestar atención a las órdenes de compra. La cantidad de orden de las órdenes de mercado spot de compra no es la cantidad del símbolo de moneda sino la cantidad de dinero. Debido a que la orden de mercado no determina el precio, solo se puede usar la cantidad de dinero para determinar cuánto comprar. La cantidad de orden de mercado de venta es la cantidad del símbolo de moneda, porque incluso si el precio es incierto, se puede determinar la cantidad de los símbolos de moneda vendidos.
Contrato El monto de la orden de un contrato es especial, generalmente el monto del contrato. La interfaz de orden de contrato de una plataforma es básicamente el monto del contrato, y no hay interfaz que tome el monto del símbolo de moneda como el monto del pedido. En términos generales, independientemente de si se trata de una orden de mercado o de una orden límite, el importe de la orden es el número del importe del contrato.
Orden de toma y orden de fabricación Una orden tomadora es una orden que proporciona liquidez. En pocas palabras, significa que el precio actual del mercado es 10 para comprar uno y 11 para vender uno. En este momento, estoy pendiente de una orden de compra con un precio de compra de 9, o una orden de venta con un precio de venta de 12. Luego, entrego una orden para la profundidad en el mercado. Esta orden mía es el creador.
Por ejemplo, las funciones de ordenexchange.Sellyexchange.BuyCuando se coloca una orden, si la orden se clasifica como tomadora o fabricante depende del precio de la orden y del mercado actual, y si la orden proporciona liquidez o reduce la liquidez.
Cuando se importa un precio de -1 en FMZ Quant, se debe colocar una orden de mercado. Tenga en cuenta que el monto de la orden de la orden de compra del mercado al contado es el monto de dinero, entonces la orden de mercado ciertamente reduce la liquidez, y debe ser una orden tomadora.
Orden condicional de la plataforma
Muchas plataformas también admiten órdenes condicionales, tales comoiceberg order, stop loss order, stop profit order, post_only: only place maker order, fok: all executed or canceled immediately, ioc: executed immediately or cancel the rest, etc.
Estas órdenes pueden utilizar elexchange.IOFunción en FMZ Quant para acceder directamente a la interfaz de pedidos de la plataforma para especificar los parámetros a establecer (especificar qué orden condicional colocar) para realizar un pedido.exchange.IOFunción, consulte la documentación de la API FMZ:https://www.fmz.com/api#exchange.io...
Una plataforma de negociación cuantitativa puede considerarse como una herramienta de negociación cuantitativa, puede ser un sistema de software en línea, un sitio web, o un programa ejecutable local, o incluso un proyecto de código abierto en GITHUB.
Plataforma de negociación cuántica FMZ La plataforma Quant Trading de FMZ es un sistema distribuido en línea; para el conocimiento de la plataforma y los tutoriales, puede consultar:https://www.fmz.com/bbs-topic/4145
Sistema de pruebas de retroceso de la plataforma de negociación cuántica FMZ ¿Qué es un sistema de backtest? En pocas palabras, el sistema de backtest es reproducir los datos del historial de un cierto símbolo comercial, y dejar que una cierta estrategia se incluya en la reproducción, y obtener el rendimiento comercial de la estrategia al simular la reproducción de los datos del historial.
Sistema de pruebas de retroceso de comercio cuantitativo FMZ:
| Nombre | Tipo de producto | Instrucciones |
|---|---|---|
| Bitfinex | objeto de intercambio al contado | soporte para pares de negociación limitados, tales como: BTC_USD, ETH_USD y LTC_USD, etc. (tenga en cuenta que la moneda de cotización de los pares de negociación es el dólar estadounidense) |
| Binance | objeto de intercambio al contado | el soporte de pares de operaciones limitados, tales como: BTC_USDT, ETH_USDT, ETH_BTC y LTC_BTC, etc. |
| Está bien. | objeto de intercambio al contado | el soporte de pares de operaciones limitados, tales como: BTC_USDT, ETH_USDT, ETH_BTC y LTC_BTC, etc. |
| - ¿ Qué? | objeto de intercambio al contado | el soporte de pares de operaciones limitados, tales como: BTC_USDT, ETH_USDT, ETH_BTC y LTC_BTC, etc. |
| Futuros de OKEX | Objeto de cambio de futuros | soporte para pares de operaciones limitados, tales como: BTC_USD y ETH_USD, etc.; la moneda de cotización de los pares de operaciones es USD; después de establecer el código de contrato específico (consulte la función exchange.SetContractType), el contrato es un contrato de criptomonedas con margen; los códigos de contrato admitidos incluyen: this_week, next_week, quarter y swap |
| - ¿ Qué es eso? | Objeto de cambio de futuros | HuobiDM es Huobi Futures (Huobi Contract), que admite pares de operaciones limitados, como: BTC_USD y ETH_USD, etc.; la moneda de cotización de los pares de operaciones es USD; después de establecer el código de contrato específico (consulte la función exchange.SetContractType), el contrato es un contrato con criptomonedas en el margen; los códigos de contratos admitidos incluyen: this_week, next_week, quarter y swap. |
| BitMEX | Objeto de cambio de futuros | el par de negociación es XBT_USD; después de establecer el código de contrato específico (consulte la función exchange.SetContractType), el contrato es un contrato con cripto-margen; el código de contrato soportado es: XBTUSD |
| Futures de Binance | Objeto de cambio de futuros | soporte para pares de operaciones limitados, tales como: BTC_USDT y ETH_USDT, etc.; la moneda de cotización de los pares de operaciones es USD; después de establecer el código de contrato específico (consulte la función exchange.SetContractType), el contrato es un contrato con margen USDT; el código de contrato soportado es swap |
| Opciones derivadas | Objeto de cambio de futuros | los pares de negociación son: BTC_USD y ETH_USD; después de establecer el código de contrato específico (consulte la función exchange.SetContractType), el contrato es un contrato de criptomonedas con margen; deben establecerse códigos específicos de contratos de opciones |
API KEY de la negociación cuantitativa
Todas las plataformas tienen interfaces API, y la plataforma de negociación cuantitativa también tiene interfaces API.extended API. Algunas funciones de la plataforma FMZ se pueden operar programáticamente. Por ejemplo, añadir bots en lotes, iniciar bots en lotes, modificar la configuración de bots en lotes, etc. Para más detalles, consulte:https://www.fmz.com/api#fmz平台扩展api¿ Qué pasa?
La API extendida también se puede utilizar para hacer algo interesante, por ejemploUtilice la API extendida en FMZ Quant para realizar
¿Qué es exactamente controlar automáticamente mi cuenta de plataforma para el comercio? Es la encarnación específica del comercio de programas y el comercio cuantitativo: los scripts de comercio programados. Estos programas en tiempo real pueden escribirse en varios idiomas. Por ejemplo, FMZ Quant Trading Platform admite escribir estrategias de comercio en tiempo real en lenguajes JavaScript, Python y C ++. Estos programas de script realizan varias operaciones como la compra y venta de una cuenta a través de las interfaces API de la plataforma.
El dispositivo en el que se ejecuta el script de negociación programado
Un programa de script de bot debe tener un portador de dispositivo (en resumen, el bot debe tener un lugar para que se ejecute). El comercio cuantitativo en el círculo de criptomonedas generalmente implementa un programa de bot en el servidor Alibaba Cloud en Hong Kong (por supuesto, también puede usar servidores de otros lugares, otros operadores).timeoutse informará.
En FMZ Quant, generalmente puede implementar su propio programa de software en el servidor de Alibaba Cloud en Hong Kong (el software portador de bots de FMZ Quant se llama
Opciones de lenguaje de script Hay muchos lenguajes de programación, y básicamente todos pueden ser usados para escribir los programas de script de los bots. Aquí también tomaremos FMZ Quant Trading Platform como ejemplo para que entiendas las ventajas de varios lenguajes.
El JavaScript Es simple y fácil de usar, casi sin dependencia del entorno del dispositivo, y admite el estándar ES6.
El Python Python depende del entorno del dispositivo hasta cierto punto, y se pueden instalar varias bibliotecas, por lo que su extensibilidad es fuerte. (se recomienda para estudiantes que estén familiarizados con la plataforma FMZ y estén familiarizados con Python).
C++
Las estrategias de C++ tienen la velocidad de ejecución más rápida, la mayor eficiencia, y también es más difícil de usar.
Después de dominar el idioma, descubrirás los otrosso easy!
Lenguaje Mylanguage soportado por FMZ es sólo para los comandos más básicos.
Módulo de visualización Estrategia fusionada La creación de estrategias de una manera visual es sólo para el interés, la mejora y la comprensión de la lógica del programa.