Ganar 80 veces en 5 días, el poder de la estrategia de alta frecuencia

En los últimos dos meses, una cuenta de impresión (dinero) se ha vuelto muy popular, ganando cientos de veces de ganancias en el contrato perpetuo de Binance. Las capturas de pantalla de los rendimientos de su cuenta se pueden ver en varios grupos. La curva de ganancias casi sin retiro hace que mucha gente tenga celos, y también hace que algunas personas dudan de la autenticidad. Sin embargo, mi experiencia durante 5 días del 23 de octubre al 27 de octubre ha verificado que las estrategias de alta frecuencia pueden obtener tales rendimientos anormales en mercados de alta volatilidad.

Mi experiencia:

La estrategia se terminó en aproximadamente dos días. Después de un ajuste de un día, el 23 de octubre, comenzó a funcionar en el contrato perpetuo de Binance oficialmente. Comenzando con 100USDT de recarga, gané 8800USDT hasta el 27 de octubre, el rendimiento fue más de 80 veces, y casi no hubo retiro durante el período. La tasa total de retorno alcanzó el puesto 15 en la lista de rendimientos históricos de Binance y el segundo en rendimientos en octubre. Debido a problemas en las estadísticas de Binance, la clasificación real debería ser más optimista.

Resumen de la experiencia:

No todos los mercados y tiempos son adecuados para las estrategias de alta frecuencia, y las condiciones para ejecutar robots de alta frecuencia son muy duras.

1. Apto para el mercado de alta frecuencia

En los últimos cinco días, los contratos perpetuos FIL solo se comercializaban en Binance. El mercado FIL era muy caótico cuando se lanzó. La diferencia entre el precio perpetuo y el precio spot ha alcanzado más del 30%, lo que lleva a serias diferencias entre la posición larga y corta en FIL. El precio de apertura el 16 de octubre cayó de 60 a 26 y se recuperó una vez más de 19 a 37. En los días con gran volumen de negociación, ocupó el tercer lugar entre todos los pares comerciales, solo por detrás de BTC y ETH, lo que es una oportunidad de oro para el comercio de alta frecuencia. Desafortunadamente, no conseguí que el robot estuviera listo a tiempo, así que me perdí los primeros días, pero logré ponerme al día con el mercado el 24-25 de octubre. La mayoría de las ganancias vinieron de este período.

Oportunidades similares también ocurrieron en los primeros días del lanzamiento de SUSHI/YFI/YFII/UNI, cuando tanto la volatilidad como el monto de negociación eran grandes. La impresión (dinero) también aprovechó estas oportunidades. Cuando estas monedas ya no pueden ganar dinero, FIL aparece de nuevo. Uno es el concepto caliente de DEFI, y el otro es el FIL de alto perfil. En la situación actual, la próxima oportunidad también necesita esperar mucho tiempo.

2. Comisión de Comercio

Las estrategias de alta frecuencia son muy sensibles a la comisión. El umbral para que el creador de Binance devuelva 2/100000 no es muy alto. Aunque las tarifas de retorno son pequeñas, se puede entender como libres de comisión.

3. Frecuencia alta

La característica más famosa de los robots de alta frecuencia es su frecuencia extremadamente alta. Cuando el mercado cambia rápidamente, muchas de mis estrategias pueden terminar de abrir o cerrar posiciones dentro de 100 ms.

4. Tasa de éxito de la estrategia

La estrategia de alta frecuencia necesita hacer un juicio preciso sobre la tendencia a corto plazo del mercado, y cuanto mayor sea la tasa ganadora, mayor será el monto del pedido, y cuanto mayor sea la cantidad de negociación a corto plazo, mayor será el monto del pedido. Debido a la gran cantidad y las transacciones frecuentes de FIL, la predicción de tendencia dentro de unos segundos es muy precisa. Del mismo modo, el juego entre ir largo y ir corto es feroz, dando a los fabricantes la oportunidad de establecer posiciones correspondientes y cerrar posiciones. Esto es diferente de la alta frecuencia al contado en los primeros años. Ahora, los fabricantes han devuelto comisión, pero los tomadores todavía tienen una comisión alta, por lo que solo pueden realizar órdenes. Imagínese que si todo el mundo es alcista durante un tiempo, el fabricante no puede obtener ganancias debido a la comisión para las transacciones de alta frecuencia. Si no hay una estrategia de tendencia muy grande en el mercado, el fabricante puede asegurar una gran cantidad de diferencias, pero no la probabilidad de la tendencia actual. Por lo tanto, la estrategia de alta frecuencia y la tendencia

Cuando el mercado va bien, la tasa de ganancia de mi estrategia es más del 80%, y la relación de pérdida de ganancia es mayor que 1. Cuando no hay una tendencia obvia en el mercado, la tasa de ganancia a largo plazo también es más del 65%, y la relación de pérdida de ganancia es menor que 1.

5. Capacidad de las estrategias de alta frecuencia

La capacidad de la estrategia de alta frecuencia obviamente no es muy grande. Debido al alto apalancamiento perpetuo, 100u puede operar más de 2000u de fondos, la estrategia de alta frecuencia puede comenzar con fondos muy pequeños. Pero el beneficio neto general no será demasiado. La capacidad específica depende del volumen de negociación en el mercado.

6. Riesgos de la estrategia

Hay riesgos en las posiciones de apertura, pero la ventaja de la negociación de alta frecuencia es que el número de transacciones es grande. Si perdiste una vez, puedes cubrirlo con 10 transacciones más rápidamente, y el retiro es muy pequeño cuando se extiende el período. Cuanto mayor sea la posición, mayor será el riesgo. Por lo tanto, no se sugiere escalar en la posición indefinidamente. Debe haber un cierto mecanismo de retroalimentación negativa. Cuando hay más posiciones, es necesario escalar en la posición de cierre y reducir la posición de apertura, para garantizar que el tiempo para mantener posiciones sea corto. Si hay una posición, habrá una gran pérdida si la tendencia se invierte. Por lo tanto, la estrategia ha diseñado un juicio sobre la dirección para garantizar que la posición se abra en el lado de la tendencia cuando la tendencia está en aumento o caída, reduciendo el riesgo, y no hay pérdidas frecuentes cuando la tendencia no es clara a corto plazo.

Sobre mi estrategia

Principio de la estrategia:

Obtenga las operaciones negociadas recientemente, la profundidad y la posición actual, juzgue la tendencia de acuerdo con las operaciones y determine el monto de la posición de apertura de acuerdo con el volumen de operaciones. Si la tendencia es al alza, abra una orden de posición larga y cierre la posición larga al mismo tiempo. Si mantiene posiciones cortas en este momento, cierre todas las posiciones primero. Es lo mismo juzgar la tendencia a la disminución.

La idea de la estrategia de alta frecuencia es muy consistente. Mi estrategia se basa en la idea de la estrategia de alta frecuencia de 2014 y la estrategia OKCoin LeeksReaper que he revelado anteriormente. El código fuente de ambas estrategias se puede encontrar en FMZ. Si usted entiende bien ambas estrategias, el comercio de alta frecuencia será fácil para usted.

• Easy Bitcoin Robot de estrategia de alta frecuencia en 2014 (https://www.fmz.com/strategy/1088)
• Transplante OKCoin LeeksReaper (El dinero de la criptomoneda está en el dinero de la criptomoneda)https://www.fmz.com/strategy/34388)

Estructura de la estrategia:

La estrategia adopta una arquitectura asíncrona (consulte el Tutorial Avanzado de la Comunidad FMZ por favor). No hay código fuente aquí, solo una simple descripción de funciones, no un código completo que se pueda ejecutar, ni implica lógica central. La API utiliza el protocolo REST en lugar del websocket. El servidor está en Tokio, lo que puede obtener una menor latencia.

//Set trading pairs and leverage
var pair = Symbol+'USDT'
exchange.SetCurrency(Symbol+'_USDT')
exchange.SetContractType("swap")
exchange.IO("api", "POST", "/fapi/v1/leverage", "symbol="+pair+"&leverage="+5+"&timestamp="+Date.now())

//Basic limits for trading accuracy
var price_precision = null
var tick_size = null
var amount_precision = null 
var min_qty = null

var exchange_info = JSON.parse(HttpQuery('https://fapi.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo'))
for (var i=0; i<exchange_info.symbols.length; i++){
   if(exchange_info.symbols[i].baseAsset == Symbol){
       tick_size = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize)
       price_precision = exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length-2 : 0
       amount_precision = exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length-2 : 0
       min_qty = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[1].minQty)
   }
}

function updatePosition(){// Obtain the position. Symbol is a trading pair. Add the trading pair parameter instead of returning the full currency, which can reduce the API usage for one time
    position = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v2/positionRisk","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateTrades(){// Obtain Recent Transactions
    trades = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v1/trades","limit=200&timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateDepth(){// Obtain depth
    depth = exchange.IO("IO", "api", "GET","/fapi/v1/depth","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}

function onTick(){
    updateDepth() 
    updateTrades() 
    updatePosition() 
    makeOrder() //Calculate the order price, amount and place the order
    updateStatus() //Update status information
}

//The main loop, with a sleep time of 100ms, and the loop delay of the strategy is usually within 30ms.
function main() {
    while(true){
        if(Date.now() - update_loop_time > 100){
            onTick()
            update_loop_time = Date.now()
        }
        Sleep(1)
    }
}

La estrategia es demasiado estricta para el mercado. No gana dinero la mayor parte del tiempo, y la capacidad no es grande. Si este artículo fue repostado en microblog, grupo WeChat y momentos y otras plataformas activamente, y si más de 100,000 personas lo leen, consideraré alquilarlo para que todos ustedes hagan la operación real, e incluso publicar el código fuente de la estrategia en este artículo en el futuro. Agregue el contacto de WeChat en la página de inicio de FMZ, responda al Binance, y entrará en el grupo WeChat de FMZ Binance.