def ma_case(self):
exchange.SetContractType("swap")
r = exchange.GetRecords(PERIOD_M1)
ma = TA.MA(r, 20)
Log(f'ma => {ma[-1]}, {ma[-2]}')
def atr_case(self):
exchange.SetContractType("swap")
r = exchange.GetRecords(PERIOD_M1)
atr = TA.ATR(r, 14)
Log(f'atr => {atr[-1]}, {atr[-2]}')
El día de hoy es el día de las elecciones presidenciales. El 23 de febrero de 2023 16:20:39 Información ma => 23246.1, 23244.699999999997
Los datos de Binance en el mismo tiempo: ATR 14 => 17.78 MA 20 => 23247
Se puede ver que los datos de ma son más correctos, pero ¿por qué los datos de at son más malos?
El Sadharu está abajo.Después de varias pruebas, los datos de ma han sido más correctos, y los deatr son un poco más malos.
Los inventores cuantifican - sueños pequeñosEn general, primero se debe determinar si los datos de la línea K de la comparación coinciden completamente, luego se debe verificar si los parámetros del indicador coinciden, y finalmente, si hay diferencias, se debe verificar si el algoritmo del indicador coincide. Algunas plataformas pueden tener diferentes algoritmos aunque el nombre del indicador sea el mismo.