Mejora y transformación del factor PSY

Bienvenidos a todos los operadores a mi canal, soy un Desarrollador Quant, especializado en el desarrollo de estrategias de comercio de CTA, HFT y Arbitraje. Gracias a la plataforma FMZ, compartiré más contenido relacionado con el desarrollo cuantitativo y trabajaré junto con todos los comerciantes para mantener la prosperidad de la comunidad cuantitativa.

Hoy, les traeré una actualización y transformación del factor PSY (línea psicológica). Mostraremos cómo agregar más información del mercado desde una perspectiva de factor simple, paso a paso transformarlo, y finalmente convertirlo en un factor poderoso con fuerza explicativa y lógica!!!

PARTE 1 Factor PSY inicial

El Factor PSY (Línea Psicológica) es un indicador de análisis técnico utilizado para medir el impacto de las emociones de los participantes en el mercado en las tendencias de precios. Es un índice emocional para estudiar las fluctuaciones psicológicas de los inversores en respuesta a los altibajos del mercado, y es un tipo de indicador de energía y subida y bajada. Tiene cierta importancia de referencia para juzgar las tendencias del mercado a corto plazo.

El factor PSY fue propuesto por primera vez por el Dr. Wang Yawei en 1991. Él creía que los cambios psicológicos en el mercado están estrechamente relacionados con las tendencias de precios, y cuantificó estos cambios psicológicos en el factor PSY. Como indicador para analizar las fluctuaciones del mercado, el factor PSY calcula las fuerzas alcistas y bajistas totales dentro de las líneas NK a lo largo del tiempo para describir si el mercado actual es fuerte o débil, o si está en un estado de sobrecompra o sobreventa.

El factor PSY se basa en el número de días en que el precio de cierre sube o baja durante un período de tiempo. Su método de cálculo es muy simple, y la fórmula de cálculo es la siguiente: PSY=(Número de días de aumento dentro de las líneas N K/N) *100. Aquí, el período N representa el período de cálculo seleccionado, que puede ser varios días, semanas o meses, etc. El número de días de aumento se refiere al número de días de negociación con precios en aumento dentro del período N. El código fuente de la función PSY inicial basado en la plataforma FMZ:

function calculatePSY(data, n) {
  let count = 0;
  for (let i = data.length - n; i < data.length; i++) {
    if (data[i] > data[i - 1]) {
      count++;
    }
  }
  return (count / n) * 100;
}

// Usage example
let closePrices = [10, 12, 13, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20];
let nPeriod = 5;
let psyFactor = calculatePSY(closePrices, nPeriod);
Log(psyFactor);

PARTE 2 Mejorar el factor PSY (PSY+PRECIO)

La esencia del factor PSY es un factor de impulso, que mide la comparación de los números raíz de las fuerzas ascendentes y descendentes durante un período de tiempo, con el objetivo de averiguar qué lado tiene mayor fuerza en el pasado. Sin embargo, tras una observación cuidadosa, se puede encontrar que el factor PSY solo considera si la línea BAR está subiendo o bajando, careciendo de una descripción de la propia BAR y incapaz de juzgar la intensidad de las condiciones del mercado, lo que resulta en situaciones De las últimas 6 líneas K, 3 fueron hacia abajo y 3 fueron hacia arriba, y el valor de 50, como se construye por el factor PSY inicial, no distingue la fuerza de las fuerzas largas y cortas en las últimas 6 líneas K.

Como se mencionó anteriormente, la singularidad de una línea K alcista grande no se refleja en el indicador PSY, simplemente se trata como una línea ascendente sin diferencia con la línea K bajista pequeña anterior. Aquí es donde se encuentra el problema, ya que el número de subidas y caídas no puede describir completamente la magnitud y la dirección de los cambios de precios. Por lo tanto, nuestra primera idea de mejora fue ponderar cada cambio de precio de BAR Abs (((C-C[1]) para reflejar la magnitud de las fuerzas de aumento y caída.

PARTE 3 Factor PSY final (PSY+PREZO+VOL)

Después de la modificación en el paso anterior, el factor PSY transformado puede reflejar mejor la fortaleza y la debilidad durante un período de tiempo. Sin embargo, no puede distinguir bien si el rango de aumento y caída es básicamente consistente durante ese período. En este punto, continuamos agregando factores de volumen de negociación. En el efecto de impulso, el aumento del volumen representa un mercado más activo, y la situación de volumen aumentado puede confirmar mejor la dirección del impulso. Como se muestra en la figura a continuación:

Durante el período de tiempo pasado, la magnitud de la subida y la caída fueron básicamente las mismas, pero el volumen en la subida superó con creces el volumen en la caída, reflejando la fuerza ascendente superior.

PARTE 4 Construcción de señales de negociación de factores PSY

Basándonos en el factor PSY+PRICE+VOL final construido en el artículo anterior, intentamos proponer varias construcciones de señales de momento como sigue:

• psi[0] > X (Durante un período de tiempo en el pasado, la relación de fuerzas múltiples era mayor que el valor de X.)
• psi[0] < Y (Durante un período de tiempo en el pasado, la relación de fuerzas múltiples fue menor que el valor de Y.)
• psy[0] > psy[1] o psy[0] > psyma (Durante el último período de tiempo, la relación de varias fuerzas ha aumentado.)
• psi[0] < psy[1] o psy[0] < psyma (Durante un período de tiempo, la relación de fuerzas múltiples ha disminuido.)

Diseñamos una estrategia de impulso simple con señales para detectar factores.

• En el caso de las posiciones en el mercado de valores, el valor de las posiciones en el mercado de valores será el valor de las posiciones en el mercado de valores en el mercado de valores.
• Ponerse en corto: PSY[0] < 30; Cerrar una posición corta: PSY[0] > 70;

Usando contratos denominados en U de Binance, el parámetro del factor PSY está diseñado para ser 12. La prueba de retroceso de los contratos BTC-USDT y ETH-USDT se realizó del 1 de febrero de 2020 al 31 de diciembre de 2021 con un deslizamiento de 10, una tarifa de transacción de 0,05%, un apalancamiento de 10 veces y cada posición restante principal en 5%:

El valor de las acciones de la entidad es el valor de las acciones de la entidad.

ETH-USDT:

Resumen de la parte 5

En este artículo, hemos actualizado y transformado el factor psi tradicional, lo que resulta en un factor psi + precio + volumen que puede medir la fuerza de los toros y los osos en un período pasado a nivel de volumen y precio. Usando comparaciones numéricas fijas o comparaciones de fuerza propia, se pueden construir señales de impulso / reversión correspondientes. Este artículo finalmente estableció una señal numérica fija, realizó pruebas de retroceso de estrategias simples y descubrió que el factor psi + precio + volumen puede capturar los movimientos de impulso en mercados volátiles hasta cierto punto, logrando retornos esperados positivos. Más formas de señales se pueden construir más tarde para más tipos de pruebas de factores antes de agregarlas a una biblioteca de estrategias existente.

Gracias a la Plataforma FMZ, por no cerrar sus puertas y reinventar la rueda, sino proporcionar un gran lugar para que los comerciantes se comuniquen. El camino del comercio está lleno de altibajos, pero con el calor de los compañeros comerciantes y el aprendizaje continuo de las experiencias compartidas de los mayores en la plataforma FMZ, podemos seguir creciendo. Deseando a FMZ todo lo mejor y que todos los comerciantes disfruten de ganancias duraderas.