1.1 ¿Qué es el comercio cuantitativo?

¿Qué es el comercio cuantitativo?

Resumen de las actividades

Como producto de la combinación de la ciencia y la máquina, el comercio cuantitativo está cambiando el patrón de los mercados financieros modernos. Muchos inversores han dirigido su atención a este campo. ¿Cómo minimizar el riesgo y lograr el mejor rendimiento posible?

Resumen general

Muchos inversores minoristas tienen la sensación de "alto nivel" y "enriquecerse de la noche a la mañana" cuando escuchan las palabras "trading cuantitativo". En la era de la inteligencia artificial, con el surgimiento de tecnologías avanzadas como el aprendizaje profundo, el big data y la computación en la nube, le ha dado un color misterioso. Parece que mientras utilices el comercio cuantitativo, puedes construir una estrategia comercial "perfecta".

De hecho, hasta cierto punto, el comercio cuantitativo ha sido sobrevalorado. Dejando a un lado la parte comercial, quantitative en realidad utiliza una computadora, métodos estadísticos, matemáticas y otras herramientas, a través de un sistema de inversión científica, para encontrar un conjunto de sistemas de señales comerciales esperadas positivas. Este sistema de señales nos dice cuándo comprar y vender.

Historial y evolución de las operaciones cuantitativas

Retrocediendo a su fuente, el primero en utilizar métodos cuantitativos para analizar los cambios de datos, y descubrir las leyes de subida y caída de los precios del mercado, no el origen de las acciones de los holandeses, ni los británicos que llevan adelante las finanzas modernas, ni la simbiosis con el desarrollo financiero del país americano, sino un francés.

Ya en el siglo XVIII, el asistente del corredor de bolsa francés Jules Regnault propuso una teoría moderna de los cambios de precios de las acciones, seguida por el libro <>, y elaboró sobre los altibajos del mercado que descubrió. (Distribución normal): La desviación del precio es proporcional a la raíz cuadrada del tiempo, y finalmente el éxito comercial se obtiene mediante una decisión de inversión cuantitativa racional.

En la actualidad, en la era de Internet + big data + cloud computing + inteligencia artificial, el comercio cuantitativo también se ha desarrollado rápidamente. Una vez en el hinterland financiero global, London Canary Wharf se ha convertido hace mucho tiempo en un centro de distribución para empresas de TI. Los principales bancos de inversión del mundo también están cultivando sus propios equipos cuantitativos, tratando de entrar en la batalla financiera de modelos matemáticos son todo. Estos equipos de TI que desarrollan modelos comerciales también se llaman Quant Team. En términos de escala, Estados Unidos, que comenzó antes, ya tiene una gran cantidad de poderosos fondos de cobertura cuantitativos.

Características cuantitativas del comercio

• • Verificación científica: Imagínese que cuando tiene un sistema de negociación, si usa un comercio simulado para probar su efectividad, puede que tenga que pagar un enorme costo de tiempo. Si realiza la prueba en el mercado real directamente, puede perder dinero real. Sin embargo, la función de backtesting en el comercio cuantitativo se puede utilizar para verificar el sistema de negociación de manera científica a través de una gran cantidad de datos históricos.

• • Objetivo y preciso: En el comercio, nuestro enemigo real somos nosotros mismos. La gestión de la mentalidad es más fácil de decir que de hacer. La codicia, el miedo, la suerte y otras debilidades humanas se multiplicarán en el mercado comercial. El comercio cuantitativo puede ayudarnos a superar estas debilidades y tomar mejores decisiones en el comercio.

• • Rápido y eficiente: Las operaciones subjetivas, la velocidad de respuesta de las personas no puede ser más rápida que la del ordenador, y la fuerza física y la energía de las personas no pueden funcionar las 24 horas, en el mercado de operaciones de alta velocidad, el comercio cuantitativo puede reemplazar completamente las operaciones subjetivas, buscando operaciones Oportunidad de rastrear los cambios del mercado de manera oportuna y rápida.

• • Control de riesgos: las operaciones cuantitativas no solo pueden extraer reglas históricas que pueden repetirse en el futuro de los datos históricos, sino que estas leyes históricas son estrategias para ganar con mayor probabilidad.

¿Cuáles son las estrategias comerciales clásicas para el comercio cuantitativo?

Estrategia de ruptura del precio de apertura

La apertura durante media hora a menudo puede determinar la tendencia del día. La lógica de esta estrategia se determina media hora después de la apertura del mercado, el tiempo de los primeros 30 minutos de la vela gráfico es línea positiva o línea negativa, como un criterio para juzgar la tendencia del día. Si es una línea positiva, abrir una posición para comprar, si es una línea negativa, viceversa. cerrar todas las posiciones dentro de unos minutos antes del cierre del mercado. Esta es una estrategia de negociación muy simple.

Estrategia del Canal de Donchian

La estrategia de canal de Donchian puede llamarse el originador de la negociación intradiaria. La regla es: si el precio actual es mayor que el precio más alto del número anterior de N K-line, comprar largo; si el precio actual es menor que el precio más bajo del número anterior de N K-line, vender corto.

Estrategia de arbitraje intertemporal

El arbitraje intertemporal es el tipo más común de comercio de arbitraje. Se basa en la misma variedad de operaciones y el precio de los contratos de diferentes meses de entrega. Si hay una gran diferencia de precio entre los dos precios, puede comprar y vender contratos de futuros al mismo tiempo. Suponga que el diferencial entre el contrato principal y el contrato subprimario se mantiene alrededor de -50 ~ 50 durante mucho tiempo. Si el diferencial alcanza los 70 en un día determinado, esperamos que el diferencial regrese a los 50 en algún momento en el futuro. Luego puede vender el contrato principal y comprar el contrato subprimario al mismo tiempo para acortar el diferencial. viceversa.

En resumen

Por encima, presentamos brevemente los conceptos relacionados de la negociación cuantitativa a partir de la definición, el desarrollo, las características y algunas estrategias comerciales clásicas para la negociación cuantitativa.

Comprender el comercio cuantitativo es un importante paso en el camino hacia Quant. Finalmente, les deseo a todos que se enriquezcan en el mercado bajista y se den cuenta del incremento cognitivo tan pronto como sea posible! Recuerden, están a solo un mercado alcista de la libertad financiera ^_^

Notificación de la siguiente sección ¿Cuál es la diferencia entre el comercio cuantitativo y el comercio tradicional? En el comercio del mercado real, ¿elege el comercio tradicional o el comercio cuantitativo?

Ejercicios extraescolares

1. En una frase, ¿qué es el comercio cuantitativo?
2. ¿Cuáles son las características del comercio cuantitativo?