La plataforma de cuantificación de los inventores de FMZ

La mayoría de las estrategias requieren retrospectiva para ser verificadas antes de que se realicen, y FMZ es compatible con algunas variedades de divisas, futuros y contratos perpetuos, así como con todas las variedades de futuros de commodities. Sin embargo, el mecanismo de retrospectiva de la plataforma de cuantificación de los inventores y la retrospectiva onbar común son diferentes, lo que causa confusión a muchos principiantes.

¿Cómo funciona el sistema de retrospección?

Como se muestra en el gráfico anterior, el tiempo de inicio a fin de la retroevaluación puede ser considerado como un eje de tiempo, en el que los puntos de retroevaluación se mueven desde la izquierda a la derecha y comienzan a realizar la retroevaluación. En este punto de tiempo, solo se obtienen datos históricos anteriores a este punto, y la estrategia realiza compras y ventas con base en estos datos, lo que finalmente genera pérdidas y ganancias. Por supuesto, teniendo en cuenta que los puntos de tiempo de retrospección son más densos y el tiempo necesario es más largo, los sistemas de retrospección reales deben hacer un trade-off entre precisión y eficiencia.

Mecanismos tradicionales de repetición de onBar

El mecanismo de retrospección de onbar está basado en la línea K, es decir, cada línea K produce un punto de tiempo de retrospección en el que se puede obtener información sobre el precio de cobro, el volumen de transacción, etc. de la línea K actual, así como información sobre la línea K histórica anterior a este punto de tiempo. La desventaja de este mecanismo es evidente: en una línea K, solo se puede generar una compra y venta, y el precio generalmente se basa en el precio de cierre de la línea K. Y una línea K solo puede obtener cuatro precios de alta y baja, y en cuanto a cómo cambia el precio dentro de una línea K, no se obtiene información sobre cómo el precio más alto ocurre primero, o el precio más bajo ocurre primero, etc. Por ejemplo, con la línea K de 1 hora, en tiempo real se obtiene una información de tendencia cada pocos segundos, y las instrucciones de negociación se envían en el disco en lugar de esperar que termine la línea K.

FMZ inventor de la plataforma de cuantificación onTick y el mecanismo de retroalimentación

El gráfico anterior muestra la interfaz de configuración de la retroalimentación FMZ. Los modos de retroalimentación se dividen en dos tipos de retroalimentación a nivel analógico y a nivel de disco real, que se presentan a continuación:

¿Qué es una garrapata?

A diferencia de los datos de la línea K, el tick es el precio en un punto de tiempo específico. Según los datos de la línea K, en realidad solo sabemos cuándo ocurren los precios de apertura y cierre, y no está claro qué momento en el ciclo de la línea K alcanza el precio más alto. En realidad, los datos de la línea K también se generan según el tick.

Reevaluación a nivel analógico

La retrospección de nivel analógico se basa en el ciclo de la línea K y el ciclo de la línea K subyacente utilizado. Por ejemplo, la estrategia utiliza la retrospección de la línea horaria, la línea K subyacente se selecciona 5 minutos, y el intervalo de los puntos de retrospección se basará en el tick generado por la analogía de la línea K de 5 minutos, expresado como el precio de cierre de la última línea K de 1 hora que cambia constantemente.https://www.fmz.com/bbs-topic/662

En este caso, el mecanismo se utiliza como una estrategia simple para demostrar el mecanismo, la estrategia de código:

function main() {
  while(true){
      var records = exchange.GetRecords() //GetRecords可以填参数，获取不同周期K线。
      var ticker = exchange.GetTicker()
      Log('K线收盘价： ', records[records.length-1].Close, 'ticker买一卖一价: ', ticker.Buy, ticker.Sell)
      //js回测不用Sleep，会自动跳到下一个tick。Python需要一个小的休眠时间
  }
}

Los resultados de las pruebas:Cada línea K sólo tiene un tick de apertura y cierre fijo, y el medio más los 12 ticks simulados, de modo que una línea K formará 14 puntos de tiempo de repetición. Si se repite un día, el ciclo de la línea K inferior dura 5 minutos, con un total de 24 × 12 × 14 = 4032 puntos de tiempo, mientras que la repetición onBar tradicional solo tiene 24, lo que mejora significativamente la precisión. También se pueden realizar operaciones de apertura y cierre en un ciclo de línea K. Aunque el tick generado en el medio es simulado, no tiene gran impacto.

Retrospección a nivel de disco

El retraso a nivel de disco real utiliza un tick real, con un intervalo mínimo de 1s entre cada punto de tiempo, y la precisión de este retraso varía a cada segundo, pero debido al gran volumen de datos, la velocidad del retraso es lenta y el tiempo de retraso no puede ser largo.

Diferencias entre la prueba y el disco real

Incluso si la retrospección en disco real y el disco real tienen evidentes deficiencias de datos, como no tener acceso a los trades históricos de transacciones, no tener acceso a cambios reales de profundidad, retraso real de la red, etc. Incluso así, el sistema de retrospección actual de FMZ es relativamente perfecto, y hay muchas pequeñas funciones, como errores de red simulados, que se pueden usar para probar la capacidad de error de las estrategias, retrasos de red simulados, gráficos de tránsito, etc.

Preguntas frecuentes

¿Por qué solo se pueden retratar unos pocos pares de transacciones y los intercambios?

En la actualidad, solo hay unas pocas transacciones comunes con los datos, en realidad, las estrategias y las variedades no tienen una gran relación, ya que son suficientes para verificar las estrategias.

¿Se puede simular la tasa de cobro de BitMEX?

Puede, seleccione BitMEX Retest para abrir el registro de eventos.

¿Dónde se realizan las pruebas?

La revisión de las políticas de JavaScript se realiza en el navegador, y Python puede elegir el servidor de FMZ o su propio administrador.

¿Puedo descargar los registros de revisión?

Sí, hay un botón de descarga en la parte superior derecha del registro.

¿Puede ser detectado localmente?

FMZ tiene un motor de prueba de resonancia de Python de código abierto.https://www.fmz.com/bbs-topic/1687