El algoritmo de transacción Dual Thrust se implementa en la plataforma de cuantificación de los inventores con My Language

1. Introducción a las estrategias de negociación de Dual Thrust

El algoritmo de negociación Dual Thrust es una estrategia de renombre desarrollada por Michael Chalek. Se utiliza comúnmente en los mercados de futuros, divisas y acciones. El concepto de Dual Thrust es similar al de un sistema de ruptura típico, que utiliza el doble impulso del precio histórico para construir un período retroactivo de actualización - lo que en teoría lo hace más estable en cualquier período dado.

2. Realización de la estrategia de negociación de doble impulso

En este artículo, presentamos una breve introducción de la estrategia y mostramos cómo implementarla en la plataforma de cuantificación de los inventores usando el lenguaje My. Después de extraer el precio histórico de la indicación seleccionada, el rango se calcula en función del precio de cierre, máximo y mínimo de los últimos N días. Cuando el mercado se mueve desde un determinado rango del precio de apertura, se realiza una operación de apertura.

• La fórmula básica es:

Cuando se cierra el día, se calculan dos valores: el precio más alto - el precio de cierre, el precio de cierre - el precio más bajo. Luego se toma el valor más grande y se multiplica por el valor de k. El resultado se llama el valor del desencadenante.

Cuando se abre el día siguiente, se registra el precio de apertura y se compra inmediatamente cuando el precio supera el precio de apertura + el valor de activación, o se vende cuando el precio es inferior al precio de apertura - el valor de activación.

El sistema es un sistema de reversión sin daños separados. En otras palabras, la señal de reversión también es una señal de equilibrio.

• La imagen principal:

上轨道：公式：UPTRACK^^O + KSRG;
下轨道：公式：DOWNTRACK^^O-KXRG;

• Los gráficos secundarios:

Mi código de idioma:

HH:=HV(H,N);
HC:=HV(C,N);
LL:=LV(L,N);
LC:=LV(C,N);

RG:=MAX(HH-LC,HC-LL);
UPTRACK^^O+KS*RG;
DOWNTRACK^^O-KX*RG;


C>UPTRACK,BPK;
C<DOWNTRACK,SPK;

Para ver el código fuente de la estrategia, consulte:https://www.fmz.com/strategy/128884