Larry Connors Larry Connors RSI2 estrategia de retorno de la media

Derivado de

Mi buen amigo Yago me preguntó varias veces el año pasado si podía escribir una estrategia diaria. También muchos amigos me han pedido que escriba una cuadrícula, que haga estrategias de mercadeo. Pero yo en general respondo directamente que, para estas estrategias, primero tienes que tener una sólida base matemática y al menos un doctorado en matemáticas. Además, la relación de alta frecuencia es más cuantificada por el poder financiero, por ejemplo, la cantidad de fondos y la velocidad de banda ancha, etc. Lo más importante es que esto va en contra de mi comprensión de la transacción.

¿Hay alguna otra forma de hacer transacciones de alta frecuencia? Hoy vamos a hablar sobre la estrategia de retorno de la media del RSI, desarrollada por Larry Connors.

La historia de la ciudad

La estrategia RSI2 es una estrategia de trading de retorno al valor medio bastante simple, desarrollada por Larry Connors. En la actualidad, la mayor parte de las operaciones de compra y venta se realizan durante los períodos de corrección de precios. Cuando el RSI2 cae por debajo de 10, se considera que se ha sobrevendido, y los operadores deben buscar oportunidades para comprar. Cuando el RSI2 rompe los 90, se considera que se ha sobrecomprado, y los operadores deben buscar oportunidades para vender. Esta es una estrategia bastante radical a corto plazo, destinada a participar en una tendencia continua; no está destinada a identificar los principales picos o bajos.

Estrategia

La estrategia tiene cuatro pasos. 1. Determinar las principales tendencias utilizando las medias móviles a largo plazo; Connors propone una media móvil de 200 días. La tendencia a largo plazo sube cuando está por encima de la media de 200 días y baja cuando está por debajo de ella. Los comerciantes deben buscar oportunidades de compra por encima de la línea media de 200 días y oportunidades de venta por debajo de la línea media de 200 días.

2, Seleccione el rango RSI para determinar la oportunidad de comprar o vender. Los niveles de RSI de la prueba de Connors se compran entre 0 y 10 y se venden entre 90 y 100. Él encontró que los beneficios de compra cuando el RSI cae por debajo de 5 son mayores que los beneficios de caída por debajo de 10. Por el contrario, los beneficios de las ventas al descubierto cuando el RSI está por encima de 95 son mayores que los beneficios cuando el RSI está por encima de 90.

3, se refiere a las órdenes de compra o venta reales y su tiempo de llegada. Connors promueve el uso de la estrategia de la cerradura. La espera del cierre para abrir la posición da a los operadores mayor flexibilidad y puede mejorar los niveles de entrada.

4, establezca la posición de salida.

¿Dónde debería poner el stop? Connors no está a favor de usar el stop loss. Sí, estás en lo cierto. En una prueba cuantitativa de cientos de miles de transacciones, Connors encontró que el uso de los "stop" en realidad perjudicaba el rendimiento de las operaciones.

Pero en el ejemplo, Connors recomienda detener las posiciones de pérdidas múltiples por encima de la línea media de 5 días y detener las posiciones de pérdidas en blanco por debajo de la línea media de 5 días. Obviamente, esta es una estrategia de negociación a corto plazo para salir rápidamente. O bien, considere la posibilidad de configurar una estrategia de detención de pérdidas de seguimiento o una estrategia de detención de pérdidas sintéticas de SAR. A veces, el mercado realmente tiene un fenómeno de deriva al alza, y no usar el stop loss puede causar pérdidas excesivas y grandes pérdidas. Para ello, el usuario debe considerar y decidir por sí mismo.

Verificación de transacciones

El siguiente gráfico muestra el SPDR (DIA) y el SMA de 200 días (en rojo), el SMA de 5 ciclos (en rosa) y el RSI de 2 ciclos. Cuando el DIA está por encima de la SMA de 200 días y el RSI (2) cae a 5 o menos, se produce una señal de alerta. Cuando el DIA está por debajo del SMA de 200 días y el RSI (2) sube a 95 o más, se produce una señal bajista. En los últimos 12 meses, se han registrado 7 señales, 4 al alza y 3 bajadas. De las cuatro señales de alarma, la DIA aumentó tres de las cuatro veces, lo que significa que estas señales podrían ser rentables. En las cuatro señales de bajada, el DIA cayó sólo una vez. La DIA rompió la línea media de 200 días después de señales de bajada en octubre. Una vez que se supera la línea media de 200 días, el RSI2 no cae a 5 o menos para generar otra señal de compra. En cuanto a las pérdidas y ganancias, dependerá del nivel de pérdidas y ganancias.

El segundo ejemplo muestra a Apple (APL), que está por encima de la línea media de 200 días durante la mayor parte del tiempo. Durante este tiempo, hubo al menos diez señales de compra. Es difícil evitar la pérdida de los cinco primeros indicadores, ya que el APL se redujo en forma de pared desde finales de febrero hasta mediados de junio de 2011. Las últimas cinco señales se muestran mucho mejor con el aumento de la APL de agosto a enero. Como puede verse en este gráfico, muchas señales son tempranas. En otras palabras, Apple cayó a un nuevo mínimo después de la señal inicial de compra, y luego rebotó.

Conclusión

La estrategia RSI2 ofrece a los traders la oportunidad de participar en tendencias continuas. Connors señaló que los operadores deberían comprar una recuperación, no una ruptura. En cambio, los comerciantes deberían vender el rebote de la sobreventa, no el soporte para el avance. Esta estrategia está en consonancia con su filosofía. Incluso si la prueba de Connors muestra que los stop loss afectan el rendimiento, es prudente para los operadores establecer estrategias de salida y stop loss para cualquier sistema de negociación. Cuando la situación se vuelve sobrecompra o se establece un stop loss, el operador puede retirarse de la venta. También, cuando las condiciones se sobrevenden, los comerciantes pueden salir en blanco. Utilice estas ideas para mejorar su estilo de negociación, sus preferencias de riesgo-rendimiento y su juicio personal.

FMZ muestra el código fuente

La estrategia de Connors es sencilla, está bien escrita simplemente usando Maé. Como la estrategia original fue para las acciones estadounidenses, la línea media de 200 días fue utilizada como referencia. En el campo de las monedas digitales con mayor volatilidad, el retorno de los valores de los ciclos cortos resulta adecuado. Así que ajustamos el rango de tiempo a 15 minutos, y el ciclo ma toma 70. El valor de las transacciones se puede evaluar con un doble de apalancamiento.

(*backtest
start: 2019-01-01 00:00:00
end: 2020-05-12 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",5000,126961],["MaxAmountOnce",5000,126961],["ContractType","quarter",126961]]
*)

liang:=INTPART(1*MONEYTOT*REF(C,1)/100);
//使用一倍杠杆
LC := REF(CLOSE,1);
RSI2: SMA(MAX(CLOSE-LC,0),2,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),2,1)*100;
//RSI2值
ma1:=MA(CLOSE,70);
//MA值

CLOSE>ma1 AND RSI2>90,SK(liang);
CLOSE>ma1 AND RSI2<10,BP(SKVOL);
//大于均线的情况下，rsi>90 开空，rsi<10 平空



CLOSE<ma1 AND RSI2<10,BK(liang);
CLOSE<ma1 AND RSI2>90,SP(BKVOL);
//小于均线的情况下，rsi<10 开多，rsi>90 平多

AUTOFILTER;

La estrategia es copiada en https://www.fmz.com/strategy/207157

Resultados de las pruebas

Después de una revisión sistemática, vimos que la estrategia rsi tiene un mayor porcentaje de éxito en general. El máximo retroceso ocurre en 312, y los mercados extremos dañarían más a una estrategia de regreso de la conmoción.

Ajuste y pensamiento Tweaking

El mercado puede seguir subiendo después de que el RSI 2 suba a más de 95. Después de que el RSI 2 caiga por debajo de 5, el mercado puede seguir bajando. Para corregir esto, es posible que tengamos que involucrarnos en el análisis de OHLCV, la forma de los gráficos diurnos, otros indicadores de movilidad, etc.

Después de que el RSI 2 sube a más de 95, el mercado puede seguir subiendo, y es peligroso establecer una posición en blanco. Los operadores pueden considerar filtrar esta señal esperando que el RSI2 regrese por debajo de la línea del centro de 50.

Referencias

https://school.stockcharts.com https://www.tradingview.com/ideas/connorsrsi/ https://www.mql5.com/zh/code/22421