Si el precio de Bitcoin un día en el futuro será el mismo que ahora, ¿qué estrategia adoptará para obtener ganancias? La manera más fácil de pensar es vender si sube, comprar si cae, y esperar a que el precio se recupere de nuevo, y luego ganar la diferencia de precio intermedia. ¿Cómo implementarlo? ¿Cuánto necesita vender cuando sube? Si vende demasiado pronto, obviamente perderá dinero. Del mismo modo, comprar demasiado pronto generará menos ganancias. La estrategia de equilibrio y la estrategia de red son ambas para resolver este problema, también son muy similares, este artículo presentará específicamente estas dos estrategias.

Breve introducción de la estrategia

El principio de la estrategia de equilibrio es muy simple. La estrategia solo mantiene una proporción fija de la criptomoneda, como el 50%. Cuando el valor de la criptomoneda supera el 50%, se venderá. Por el contrario, el valor de la criptomoneda mantenida se mantendrá en alrededor del 50%. Si el precio de la criptomoneda continúa subiendo, continuará vendiéndose, pero siempre manteniendo una determinada criptomoneda no se venderá. Si el precio de la criptomoneda sube primero y luego vuelve a caer al precio inicial, la estrategia de vender alto y comprar bajo aumentará la criptomoneda y la moneda fiduciaria.

La estrategia de la red es comprar y vender a un precio fijo, y se pueden establecer múltiples grupos de intervalos de negociación, como 8000-8500, 8500-9000. La estrategia comprará 0.1 criptomoneda a 8000 yuanes, venderá 0.1 criptomoneda cuando suba a 8500, continuará vendiendo 0.1 criptomoneda a 9000, y luego comprará 0.1 criptomoneda cuando baje a 8500. Tenga en cuenta que la red solo fijará el precio en el otro extremo solo cuando se negocie un extremo de un rango. De esta manera, la estrategia siempre compra bajo y vende alto. También se nota que la criptomoneda comprada y vendida son las mismas, de modo que cuando el precio vuelve al precio inicial, la criptomoneda de la estrategia permanece sin cambios, pero la moneda fiduciaria aumenta.

El rendimiento de estas dos estrategias es muy similar, pero también muy diferente. La estrategia de equilibrio siempre tiene fondos para comprar y vender, y la estrategia de red tiene un cierto rango. Si excede el rango, es posible que no pueda continuar comprando, o puede que haya vendido toda la criptomoneda.

Cómo medir el beneficio

Antes de evaluar la estrategia, necesitamos formular los criterios para evaluar la ganancia. La mayoría de la gente considera que el ingreso es absoluto, es decir, ingreso = fondos totales actuales - fondos totales iniciales. Pero si la criptomoneda se mantiene inicialmente, este método no puede mostrar la ganancia del comportamiento activo de la estrategia.

Por ejemplo, la cuenta inicial tiene un saldo de 10,000 yuanes, 1 criptomoneda y un precio de criptomoneda de 8,000, y los fondos totales = 10,000 + 1 * 8000 = 18,000 yuanes. Después de ejecutar la estrategia durante un período de tiempo, el saldo de la cuenta corriente es 2000u, 2 criptomonedas, el precio de la criptomoneda es 9000, y los fondos totales = 2000 + 2 * 9000 = 20,000 yuanes. Ingresos absolutos = 20000 - 18000 = 2000 yuanes. Pero la cuenta inicial ya tiene una criptomoneda, incluso si la estrategia no se ejecuta, habrá un retorno de 1,000 yuanes al final, por lo que la ganancia de la estrategia es de solo 1,000 yuanes. Este método de cálculo es el ingreso flotante, el ingreso flotante = * saldo actual + precio actual de la criptomoneda actual - (saldo inicial + precio actual inicial de la criptomoneda).

A continuación, veremos los resultados de las pruebas de retroceso de estas dos estrategias.

Pruebas de retroceso de las estrategias de balance

La estrategia de balance requiere dos parámetros, la relación de valor de tenencia y la relación de ajuste. El valor de tenencia se establece en 0.5 aquí, es decir, para mantener la mitad del dinero y la mitad de la criptomoneda, y la relación de ajuste se establece en 0.01, es decir, cuando el precio de la criptomoneda aumenta y el valor de la criptomoneda excede el 51%, se vende el 1% de la criptomoneda, y lo mismo ocurre con la disminución. El tiempo de backtest es el año pasado, la criptomoneda de backtest es el par de operaciones Binance BTC_USDT, y la tarifa de manejo es del 0,1%.

Resultados de las pruebas de retroceso:

Curva de beneficios:

Dado que el precio de Bitcoin ha sido volátil en el último año, la estrategia ha logrado rendimientos estables.

Prueba posterior de la estrategia de la red

Los parámetros requeridos por la estrategia de red son relativamente complicados, y es necesario establecer los límites superiores e inferiores de la red, el tipo de red, el número de redes y los fondos de inversión.

Resultados de las pruebas de retroceso:

Curva de beneficios:

Comparación de las dos estrategias

Desde la perspectiva del gráfico de ingresos flotantes, los resultados de las dos estrategias son relativamente similares. En el caso de la negociación lateral a largo plazo en los precios de Bitcoin, ambos han obtenido retornos estables y ambos tienen retrocesos al mismo tiempo. Después de todo, los principios de la estrategia son muy cercanos. Debido a los diferentes parámetros, es difícil comparar directamente las dos estrategias. Desde la perspectiva de ingresos / volumen de negociación, la estrategia de red es de 18.6 y la estrategia de balance es de 22.7.

Sin embargo, la estrategia de equilibrio es relativamente rígida. Para aumentar el volumen de transacciones, aparte de ajustes más frecuentes, solo puede aumentar la inversión total de capital. La estrategia de red tiene requisitos más altos para la configuración. Si elige un pequeño rango de fluctuaciones de precios, los fondos por red serán grandes y el volumen de transacciones se ampliará. Si el precio siempre está dentro del rango, el beneficio será alto, por supuesto. Enfrenta el peligro de que los precios superen el rango establecido. La estrategia de equilibrio siempre tiene moneda fiduciaria para comprar y vender criptomoneda, lo que equivale a una red que no se puede romper.

Para los principiantes, se recomienda la estrategia de equilibrio, la operación es simple, solo necesita establecer un parámetro de relación de retención, puede correr sin cerebro. Aquellos con cierta experiencia pueden elegir la estrategia de red, decidir los límites superiores e inferiores de fluctuación y los fondos por red por sí mismos, mejorar la tasa de utilización de fondos y buscar el máximo beneficio.

La estrategia de equilibrio puede elegir equilibrar varias monedas al mismo tiempo. También hay muchas variantes de la estrategia de cuadrícula, como cuadrículas proporcionales, cuadrículas infinitas, etc., no las detallaré aquí, y lo dejo al lector para que lo estudie.

Código fuente de la estrategia

Hay muchas estrategias de equilibrio en nuestra plaza de estrategia. Recientemente escribí una nueva versión con parámetros simples y fáciles de entender.https://www.fmz.com/strategy/214943. además, nuestra plataforma también tiene otras versiones de estrategia de equilibrio:https://www.fmz.com/square/s:tag:balance/1, yhttps://www.fmz.com/Estrategia/345

Grid Strategy también ha publicado mucho,https://www.fmz.com/square/s:tag:Grid/1. aquí hay otro:https://www.fmz.com/strategy/113144.