RSI2 Estrategia de reversión media de los futuros

Larry Connors RSI2 estrategia de reversión media

Desde

Muchos amigos me pidieron que escribiera una red y una estrategia de creador de mercado, pero generalmente me niego directamente.

Además, el comercio cuantitativo de alta frecuencia se basa más en los recursos financieros, como la cantidad de fondos y la velocidad de la red de banda ancha. Lo más importante es que esto viola mi comprensión del comercio.

¿Hay alguna otra manera de hacer el comercio de alta frecuencia? Hoy vamos a presentar esta estrategia de regresión media RSI basado en Larry Connors.

Introducción

La estrategia RSI2 es una estrategia de negociación de regresión media bastante simple desarrollada por Larry Connors, que opera principalmente durante el período de corrección de precios.

Cuando el RSI2 cae por debajo de 10, se considera una sobreventa y los operadores deben buscar oportunidades de compra.

Cuando el RSI2 se eleva por encima de 90, se considera sobrecompra y los operadores deben buscar oportunidades de venta.

Se trata de una estrategia a corto plazo bastante agresiva, destinada a participar en tendencias continuas, y no tiene por objeto identificar la parte superior o inferior principal del precio.

Estrategia

Hay cuatro pasos para esta estrategia.

Utilice la media móvil a largo plazo para determinar las principales tendencias

Connors recomienda el promedio móvil de 200 días. La tendencia a largo plazo sube por encima del promedio móvil de 200 días y baja por debajo de él.

Los operadores deben buscar oportunidades de compra por encima del promedio móvil de 200 días y oportunidades de venta corta por debajo de él.

Seleccionar el rango del RSI para determinar las oportunidades de compra o venta

Connors probó los niveles de RSI entre 0 y 10 para comprar y 90 a 100 para vender. (Basado en el precio de cierre)

Encontró que cuando el RSI cayó por debajo de 5, el rendimiento de la compra era mayor que el rendimiento por debajo de 10.

En consecuencia, cuando el índice de rendimiento es superior a 95, el rendimiento de las ventas en corto es mayor que el rendimiento de las ventas por encima de 90.

Revalorización de las órdenes de compra o de venta en corto reales y tiempo de puesta de órdenes

Connors aboga por el método close. Esperar al precio de cierre para abrir posiciones le da al operador más flexibilidad y puede aumentar la tasa de ganancia.

Configurar la posición de apariencia

¿Dónde debería estar el stop-loss?

En una prueba cuantitativa de cientos de miles de transacciones, Connors encontró que el uso de stop-loss en realidad dañó el rendimiento.

Pero en el ejemplo, Connors recomienda detener las posiciones largas por encima del promedio móvil de 5 días y las posiciones cortas por debajo del promedio móvil de 5 días.

Obviamente, esta es una estrategia de negociación a corto plazo que puede salir rápidamente, o considerar la creación de un stop loss de seguimiento o adoptar una estrategia de stop loss sintético SAR.

A veces, el precio del mercado se mueve hacia arriba, lo que puede resultar en pérdidas excesivas y grandes.

Esto requiere que los comerciantes consideren y decidan.

Verificación

El gráfico siguiente muestra el SPDR (DIA) del Dow Jones Industrial Average y la SMA de 200 días (en rojo), la SMA de 5 períodos (en rosa) y el RSI de 2 períodos.

Cuando el DIA es superior a la SMA de 200 días y el RSI (2) cae a 5 o menos, aparece una señal alcista.

Cuando el DIA está por debajo de la SMA de 200 días y el RSI (2) sube a 95 o más, aparecerá una señal bajista.

En estos 12 meses, hay 7 señales, 4 alcistas y 3 bajistas.

Entre las 4 señales alcistas, DIA subió 3 de 4 veces, lo que significa que estas señales pueden ser rentables.

Entre las cuatro señales bajistas, DIA cayó sólo una vez.

Después de una señal bajista en octubre, DIA rompió el promedio móvil de 200 días.

Una vez superado el promedio móvil de 200 días, el RSI2 no caerá a 5 o menos para generar otra señal de compra.

En cuanto a las ganancias y pérdidas, dependerá del nivel de stop-loss y take-profit.

El segundo ejemplo muestra a Apple (APL), que está por encima del promedio móvil de 200 días durante la mayor parte del período.

Durante este período, hay al menos diez señales de compra.

Dado que el APL experimentó una disminución de los dientes de sierra desde finales de febrero hasta mediados de junio de 2011, es difícil evitar la pérdida de los cinco primeros indicadores.

A medida que el APL subió en un patrón irregular de agosto a enero, las últimas cinco señales tuvieron un desempeño mucho mejor.

Como se puede ver en el gráfico, muchas señales son muy tempranas.

En otras palabras, Apple cayó a un nuevo mínimo después de la señal inicial de compra y luego se recuperó.

Conclusión

La estrategia RSI2 ofrece a los operadores la oportunidad de participar en las tendencias continuas.

Connors señaló que los operadores deben comprar en el punto de retroceso del precio, no en el punto de ruptura.

Además, los comerciantes deben vender en los rebotes de sobreventa, no en el punto de ruptura del soporte de precios.

Esta estrategia está en línea con su filosofía.

Aunque las pruebas de Connors indican que el stop loss afecta el rendimiento, es prudente que los operadores desarrollen estrategias de salida y stop loss para cualquier sistema de negociación.

Cuando la situación se convierte en una sobrecompra o se establece un stop loss, el operador puede salir de la posición larga.

Del mismo modo, cuando las condiciones están sobrevendidas, los operadores pueden retirarse de posiciones cortas.

Utilice estas ideas para mejorar su estilo de negociación, preferencias de riesgo-recompensa y juicio personal.

Muestra del código fuente FMZ

La estrategia de Connors es relativamente simple, simplemente está escrita en lenguaje M. (Todo el mundo puede entender)

Como el objetivo original del diseño de la estrategia eran las acciones estadounidenses, se utilizó como referencia la media móvil de 200 días.

En el violento mercado de divisas digitales volátil, es sólo adecuado para el rendimiento de valor a corto plazo.

Así que ajustamos el intervalo de tiempo a 15 minutos, y el período de MA fue 70, y utilizar 1 veces el apalancamiento para backtest.

(*backtest
start: 2019-01-01 00:00:00
end: 2020-05-12 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",5000,126961],["MaxAmountOnce",5000,126961],["ContractType","quarter",126961]]
*)

liang:=INTPART(1*MONEYTOT*REF(C,1)/100);
//1 times the leverage
LC := REF(CLOSE,1);
RSI2: SMA(MAX(CLOSE-LC,0),2,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),2,1)*100;
//RSI2 value
ma1:=MA(CLOSE,70);
//MA value

CLOSE>ma1 AND RSI2>90,SK(liang);
CLOSE>ma1 AND RSI2<10,BP(SKVOL);
//When it is greater than the moving average，rsi>90 open short position，rsi<10 close short position



CLOSE<ma1 AND RSI2<10,BK(liang);
CLOSE<ma1 AND RSI2>90,SP(BKVOL);
//When it is less than the moving average，rsi<10 open long position，rsi>90 close long position

AUTOFILTER;

Copia de la estrategiahttps://www.fmz.com/strategy/207157

Efectos de las pruebas de retroceso

Después de una prueba de retroceso sistemática, vemos que la tasa de ganancia general de la estrategia RSI es alta.

El retracement máximo se produce en 312, y las condiciones extremas del mercado harán más daño a la estrategia de retorno de choque.

Mejora

Una vez que el índice de rendimiento RSI2 se eleve por encima de 95, el mercado puede seguir subiendo; Después de que el RSI2 cae por debajo de 5, el mercado puede seguir cayendo. Para corregir esta situación, es posible que necesitemos involucrar análisis OHLCV, patrones de gráficos intradiarios, otros indicadores de impulso, etc.

Después de que el RSI2 se eleve por encima de 95, el mercado puede seguir subiendo y es peligroso establecer una posición corta.

Los operadores pueden considerar filtrar esta señal esperando que el RSI2 regrese por debajo de su línea central 50.

Las referencias

https://school.stockcharts.com https://www.tradingview.com/ideas/connorsrsi/ https://www.mql5.com/zh/code/22421