Las operaciones de cambio de divisas en el mercado de divisas se clasifican en la categoría de operaciones de cambio de divisas.
El autor:FMZ~Lydia, Creado: 2022-11-08 12:50:56, Actualizado: 2023-09-15 20:57:25
A petición de los usuarios de la comunidad que desean tener una estrategia de doble EMA de múltiples variedades para referencia de diseño. En este artículo, implementaremos una estrategia de doble EMA de múltiples variedades. Se escribirán comentarios sobre el código de la estrategia para una comprensión y aprendizaje convenientes.
Ideas estratégicas
La lógica de la estrategia de doble EMA es muy simple, es decir, dos EMA. Una EMA (línea rápida) con un período de parámetro pequeño y una EMA (línea lenta) con un período de parámetro grande. Si las dos líneas tienen una cruz de oro (la línea rápida pasa por la línea lenta de abajo hacia arriba), entonces compramos y vamos largo; y si las dos líneas tienen una cruz muerta (la línea rápida pasa por la línea lenta de arriba hacia abajo), entonces vendemos y vamos corto. Aquí usamos EMA.
Sin embargo, la estrategia debe diseñarse como multivariedad, por lo que los parámetros de cada variedad pueden ser diferentes (diferentes variedades utilizan diferentes parámetros EMA), por lo que se debe utilizar un método de
Los parámetros están diseñados en forma de cadena, con cada parámetro separado por una coma. Se analizan estas cadenas cuando la estrategia comienza a ejecutarse. La lógica de ejecución coincide con cada variedad (pareja comercial). La estrategia girada detecta el mercado de cada variedad, el desencadenamiento de las condiciones de negociación, la impresión de gráficos, etc. Después de que todas las variedades se giren una vez, se resumen los datos y se muestra la información de la tabla en la barra de estado.
La estrategia está diseñada para ser muy simple y adecuada para el aprendizaje de los recién llegados, con sólo más de 200 líneas de código en total.
Código de estrategia
// Function: cancel all takers of the current trading pair
function cancelAll(e) {
while (true) {
var orders = _C(e.GetOrders)
if (orders.length == 0) {
break
} else {
for (var i = 0 ; i < orders.length ; i++) {
e.CancelOrder(orders[i].Id, orders[i])
Sleep(500)
}
}
Sleep(500)
}
}
// Functionn: calculate the profit/loss in real-time
function getProfit(account, initAccount, lastPrices) {
// account is the current account information, initAccount is the initial account information, lastPrices is the latest price of all varieties
var sum = 0
_.each(account, function(val, key) {
// Iterate through all current assets, calculate the currency difference of assets other than USDT, and the amount difference
if (key != "USDT" && typeof(initAccount[key]) == "number" && lastPrices[key + "_USDT"]) {
sum += (account[key] - initAccount[key]) * lastPrices[key + "_USDT"]
}
})
// Return to the profit and loss of the asset based on the current prices
return account["USDT"] - initAccount["USDT"] + sum
}
// Function: generate chart configuration
function createChartConfig(symbol, ema1Period, ema2Period) {
// symbol is the trading pair, ema1Period is the first EMA period, ema2Period is the second EMA period
var chart = {
__isStock: true,
extension: {
layout: 'single',
height: 600,
},
title : { text : symbol},
xAxis: { type: 'datetime'},
series : [
{
type: 'candlestick', // K-line data series
name: symbol,
id: symbol,
data: []
}, {
type: 'line', // EMA data series
name: symbol + ',EMA1:' + ema1Period,
data: [],
}, {
type: 'line', // EMA data series
name: symbol + ',EMA2:' + ema2Period,
data: []
}
]
}
return chart
}
function main() {
// Reset all data
if (isReset) {
_G(null) // Clear data of all persistent records
LogReset(1) // Clear all logs
LogProfitReset() // Clear all return logs
LogVacuum() //Release the resources occupied by the real bot database
Log("Reset all data", "#FF0000") // Print messages
}
// Parameter analysis
var arrSymbols = symbols.split(",") // Comma-separated string of trading varieties
var arrEma1Periods = ema1Periods.split(",") // Parameter string for splitting the first EMA
var arrEma2Periods = ema2Periods.split(",") // Parameter string for splitting the second EMA
var arrAmounts = orderAmounts.split(",") // Splitting the amount of orders placed for each variety
var account = {} // Variables used for recording current asset messages
var initAccount = {} // Variables used for recording initial asset messages
var currTradeMsg = {} // Variables used for recording whether current BAR trades
var lastPrices = {} // Variables used for recording the latest price of monitored varieties
var lastBarTime = {} // Variable used for recording the time of the last BAR, used to judge the update of BAR when drawing
var arrChartConfig = [] // Used for recording chart configuration message and draw
if (_G("currTradeMsg")) { // For example, restore currTradeMsg data when restarting
currTradeMsg = _G("currTradeMsg")
Log("Restore records", currTradeMsg)
}
// Initialize account
_.each(arrSymbols, function(symbol, index) {
exchange.SetCurrency(symbol)
var arrCurrencyName = symbol.split("_")
var baseCurrency = arrCurrencyName[0]
var quoteCurrency = arrCurrencyName[1]
if (quoteCurrency != "USDT") {
throw "only support quoteCurrency: USDT"
}
if (!account[baseCurrency] || !account[quoteCurrency]) {
cancelAll(exchange)
var acc = _C(exchange.GetAccount)
account[baseCurrency] = acc.Stocks
account[quoteCurrency] = acc.Balance
}
// Initialize chart-related data
lastBarTime[symbol] = 0
arrChartConfig.push(createChartConfig(symbol, arrEma1Periods[index], arrEma2Periods[index]))
})
if (_G("initAccount")) {
initAccount = _G("initAccount")
Log("Restore initial account records", initAccount)
} else {
// Initialize the initAccount variable with the current asset information
_.each(account, function(val, key) {
initAccount[key] = val
})
}
Log("account:", account, "initAccount:", initAccount) // Print asset information
// Initialize the chart object
var chart = Chart(arrChartConfig)
// Chart reset
chart.reset()
// Strategy main loop logic
while (true) {
// Iterate through all varieties and execute the double-EMA logic one by one
_.each(arrSymbols, function(symbol, index) {
exchange.SetCurrency(symbol) // Switch the trading pair to the trading pair of symbol string record
var arrCurrencyName = symbol.split("_") // Split the trading pairs with the "_" symbol
var baseCurrency = arrCurrencyName[0] // String for trading currencies
var quoteCurrency = arrCurrencyName[1] // String for denominated currency
// Obtain the EMA parameters of the current trading pair according to the index
var ema1Period = parseFloat(arrEma1Periods[index])
var ema2Period = parseFloat(arrEma2Periods[index])
var amount = parseFloat(arrAmounts[index])
// Obtain the K-line data of the current trading pair
var r = exchange.GetRecords()
if (!r || r.length < Math.max(ema1Period, ema2Period)) { // Return directly if K-line length is insufficient
Sleep(1000)
return
}
var currBarTime = r[r.length - 1].Time // Record the current BAR timestamp
lastPrices[symbol] = r[r.length - 1].Close // Record the latest current price
var ema1 = TA.EMA(r, ema1Period) // Calculate EMA indicators
var ema2 = TA.EMA(r, ema2Period) // Calculate EMA indicators
if (ema1.length < 3 || ema2.length < 3) { // The length of EMA indicator array is too short, return directly
Sleep(1000)
return
}
var ema1Last2 = ema1[ema1.length - 2] // EMA on the penultimate BAR
var ema1Last3 = ema1[ema1.length - 3] // EMA on the third from the last BAR
var ema2Last2 = ema2[ema2.length - 2]
var ema2Last3 = ema2[ema2.length - 3]
// Write data to the chart
var klineIndex = index + 2 * index
// Iterate through the K-line data
for (var i = 0 ; i < r.length ; i++) {
if (r[i].Time == lastBarTime[symbol]) { // Draw the chart, update the current BAR and indicators
// update
chart.add(klineIndex, [r[i].Time, r[i].Open, r[i].High, r[i].Low, r[i].Close], -1)
chart.add(klineIndex + 1, [r[i].Time, ema1[i]], -1)
chart.add(klineIndex + 2, [r[i].Time, ema2[i]], -1)
} else if (r[i].Time > lastBarTime[symbol]) { // Draw the charts, add BARs and indicators
// add
lastBarTime[symbol] = r[i].Time // Update timestamp
chart.add(klineIndex, [r[i].Time, r[i].Open, r[i].High, r[i].Low, r[i].Close])
chart.add(klineIndex + 1, [r[i].Time, ema1[i]])
chart.add(klineIndex + 2, [r[i].Time, ema2[i]])
}
}
if (ema1Last3 < ema2Last3 && ema1Last2 > ema2Last2 && currTradeMsg[symbol] != currBarTime) {
// Golden cross
var depth = exchange.GetDepth() // Obtain the depth data of current order book
var price = depth.Asks[Math.min(takeLevel, depth.Asks.length)].Price // Take the 10th grade price, taker
if (depth && price * amount <= account[quoteCurrency]) { // Obtain deep data normally with enough assets to place an order
exchange.Buy(price, amount, ema1Last3, ema2Last3, ema1Last2, ema2Last2) // Place a buy order
cancelAll(exchange) // Cancel all makers
var acc = _C(exchange.GetAccount) // Obtain account asset information
if (acc.Stocks != account[baseCurrency]) { // Detect changes in account assets
account[baseCurrency] = acc.Stocks // Update assets
account[quoteCurrency] = acc.Balance // Update assets
currTradeMsg[symbol] = currBarTime // Record that the current BAR has been traded
_G("currTradeMsg", currTradeMsg) // Persistent records
var profit = getProfit(account, initAccount, lastPrices) // Calculate profits
if (profit) {
LogProfit(profit, account, initAccount) // Print profits
}
}
}
} else if (ema1Last3 > ema2Last3 && ema1Last2 < ema2Last2 && currTradeMsg[symbol] != currBarTime) {
// dead cross
var depth = exchange.GetDepth()
var price = depth.Bids[Math.min(takeLevel, depth.Bids.length)].Price
if (depth && amount <= account[baseCurrency]) {
exchange.Sell(price, amount, ema1Last3, ema2Last3, ema1Last2, ema2Last2)
cancelAll(exchange)
var acc = _C(exchange.GetAccount)
if (acc.Stocks != account[baseCurrency]) {
account[baseCurrency] = acc.Stocks
account[quoteCurrency] = acc.Balance
currTradeMsg[symbol] = currBarTime
_G("currTradeMsg", currTradeMsg)
var profit = getProfit(account, initAccount, lastPrices)
if (profit) {
LogProfit(profit, account, initAccount)
}
}
}
}
Sleep(1000)
})
// Table variables in the status bar
var tbl = {
type : "table",
title : "Account Information",
cols : [],
rows : []
}
// Write data into the status bar table structure
tbl.cols.push("--")
tbl.rows.push(["initial"])
tbl.rows.push(["current"])
_.each(account, function(val, key) {
if (typeof(initAccount[key]) == "number") {
tbl.cols.push(key)
tbl.rows[0].push(initAccount[key]) // initial
tbl.rows[1].push(val) // current
}
})
// Show status bar table
LogStatus(_D(), "\n", "profit:", getProfit(account, initAccount, lastPrices), "\n", "`" + JSON.stringify(tbl) + "`")
}
}
Prueba posterior de la estrategia
Se puede ver que ETH, LTC y ETC se activan de acuerdo con la Cruz Dorada y la Cruz Muerta de EMA, y se han producido operaciones.
También podemos llevar un robot de simulación para pruebas.
Código fuente de la estrategia:https://www.fmz.com/strategy/333783
La estrategia se utiliza para backtesting, aprendizaje de diseño de estrategias sólo, y se debe utilizar con precaución en el bot real.
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