Implementación del algoritmo de negociación de doble empuje mediante el uso de Mylanguage en la plataforma FMZ Quant

Implementación del algoritmo de negociación de doble empuje mediante el uso de Mylanguage en la plataforma FMZ Quant

1. Introducción a la estrategia de negociación de doble confianza

El algoritmo dual trust es una estrategia desarrollada por Michael Chalek. Suele usarse en futuros, divisas y mercados de valores. El concepto de Dual Thrust es similar a un sistema de avance típico, que adopta precios históricos de doble empuje para construir un período de retroceso actualizado, lo que lo hace más estable en cualquier período teóricamente.

2. Implementación de la estrategia de comercio de doble confianza

En este artículo, presentaremos brevemente la estrategia y mostraremos cómo implementar este algoritmo utilizando Mylanguage en la plataforma FMZ Quant. Después de extraer el precio histórico del objeto de transacción seleccionado, este rango se calcula en función del precio de cierre, el precio más alto y el precio más bajo en los últimos N días. Cuando el mercado se mueve un cierto rango desde el precio de apertura, se realiza la operación de apertura. Probamos la estrategia en dos estados de mercado: mercado de tendencia y mercado de choque de rango. Los resultados muestran que este sistema de comercio de impulso funciona mejor en el mercado de tendencia, pero desencadenará algunas señales de compra y venta falsas en el mercado volátil. En el mercado de intervalo, podemos ajustar los parámetros para obtener mejores retornos.

• Formula básica: Al final del día, se calculan dos valores: el precio más alto - el precio de cierre, y el precio de cierre - el precio más bajo.

En la apertura del día siguiente, registre el precio de apertura y luego compre inmediatamente cuando el precio exceda (precio de apertura + valor de activación) o venda corto cuando el precio sea inferior a (precio de apertura - valor de activación).

El sistema es un sistema inverso sin una pérdida de parada separada, es decir, la señal inversa es también una señal de posición de cierre.

• Diagrama principal:

Upper track: formula: UPTRACK^^O + KSRG;
Lower track: formula: DOWNTRACK^^O-KXRG;

• Diagrama secundario: No tiene valor

Código de lenguaje:

HH:=HV(H,N);
HC:=HV(C,N);
LL:=LV(L,N);
LC:=LV(C,N);

RG:=MAX(HH-LC,HC-LL);
UPTRACK^^O+KS*RG;
DOWNTRACK^^O-KX*RG;


C>UPTRACK,BPK;
C<DOWNTRACK,SPK;

Para el código fuente de la estrategia, consulte:https://www.fmz.com/strategy/128884