Introducción reciente de la estrategia oficial de tarificación de la FMZ

Introducción reciente de la estrategia oficial de tarificación de la FMZ

La estrategia es arriesgada, y la inversión debe ser cautelosa.

1. estrategia de tasa de financiación de arbitraje perpetuo de Binance

Contratos perpetuos y tipos de financiación

En los primeros tiempos, solo había contratos de entrega en los contratos de moneda digital.

Cuanto más lejos esté la fecha de entrega, y más volátil sea el precio, más el precio del contrato se desviará del precio al contado, pero en la fecha de entrega, se resolverá al precio al contado, por lo que el precio siempre regresará. A diferencia de los contratos de entrega con entrega a tiempo, los contratos perpetuos siempre se pueden mantener y requieren un mecanismo para garantizar que el precio del contrato y el precio al contado sean consistentes, que es el mecanismo de la tasa de financiación. Si el precio es alcista durante un período de tiempo, hay muchas personas que van a largo, lo que resultará en el precio perpetuo más alto que el precio al contado, en este momento, la tasa de financiación es generalmente positiva, es decir, el lado largo tiene que pagar tarifas al lado corto de acuerdo con la posición, cuanto mayor sea la desviación de la tasa de negociación, mayor será la tasa, lo que tiende a disminuir el diferencial.

Análisis de los rendimientos del arbitraje

La tasa de financiación es positiva la mayor parte del tiempo. Si usted va corto el contrato perpetuo, ir largo el lugar, y mantenerlo durante mucho tiempo, teóricamente, se puede obtener un rendimiento de la tasa de financiación positiva durante mucho tiempo independientemente del aumento o disminución del precio de la moneda. Ahora vamos a analizar la viabilidad en detalle.

El historial de tasas de financiación es proporcionado por Binance:https://www.binance.com/cn/futures/funding-history/1Los tipos medios para las monedas a corto plazo (marzo de 2021) son:

Se puede ver que la tasa promedio de múltiples monedas está por encima del 0,15% (debido al reciente mercado alcista, la tasa es alta, pero es difícil de continuar). Según el último rendimiento, el rendimiento diario será del 0,15% * 3 = 0,45%, y la tasa anualizada será del 164% sin interés compuesto. Teniendo en cuenta la cobertura de puntos, el doble apalancamiento de futuros y la pérdida de posiciones de apertura, prima, posiciones de cierre y otros factores adversos, la anualización debería ser del 100%.

Análisis y prevención de riesgos

• Tasa negativa

La tasa más baja puede ser -0.75%. Si sucede una vez, la pérdida es equivalente a 75 veces los rendimientos de la tasa de 0.01%. Aunque la moneda de la tasa promedio ha sido filtrada, es inevitable que haya un mercado inesperado. Además de evitar nuevas monedas y monedas demoníacas, la solución más importante es la cobertura descentralizada. Si cubres más de 30 monedas a la vez, la pérdida de una moneda representará solo una pequeña parte. Además, en este caso, es necesario cerrar la posición por adelantado, pero debido a los cargos de manejo y los costos de cierre de la posición, no se permite cerrar la posición a una tasa negativa. En general, se puede evitar cerrando la posición a una tasa inferior a -0.2%.

• Variación de las primas Generalmente, una tasa positiva representa una prima por perpetuidad en el momento. Si la prima es grande, puede obtener un cierto rendimiento de prima. Por supuesto, la estrategia ha estado sosteniendo posiciones durante mucho tiempo, por lo que no tomará esta parte de la ganancia. Se debe prestar atención a no abrir una posición contra una prima negativa alta. Por supuesto, a largo plazo, el problema del cambio de prima puede ignorarse.

• Riesgo de liquidación del contrato Debido a la cobertura descentralizada, esta parte del riesgo es mucho menor. Tome el apalancamiento perpetuo como ejemplo, a menos que el precio general aumente en un 50%, habrá la posibilidad de liquidaciones. Y debido a la cobertura al contado, no habrá pérdidas en este momento. Siempre que la posición se cierre y se transfiera el fondo, o el margen se puede aumentar en cualquier momento. Cuanto mayor sea el apalancamiento perpetuo, mayor será la tasa de utilización de fondos, y mayor será el riesgo de liquidación del contrato.

• Mercado bajista a largo plazo Las tasas del mercado alcista son generalmente positivas, y la tasa promedio en muchas monedas supera el 0.02%, ocasionalmente, hay una tasa alta.

Ideas estratégicas específicas

1. La moneda se puede filtrar automáticamente o especificar manualmente. Puede consultar la tasa de financiación histórica. Las transacciones solo se pueden realizar cuando se excede el valor del umbral.
2. Obtener la tasa actual, si supera el umbral establecido, empezar a colocar una orden para cubrir futuros y puntos al mismo tiempo para fijar un cierto valor.
3. Si el precio de una moneda única ha aumentado demasiado, la estrategia puede cerrar la posición automáticamente para evitar un riesgo perpetuo excesivo.
4. Si el tipo de cambio de una moneda es demasiado bajo, es necesario cerrar la posición para evitar el tipo aplicado.
5. Dado que no existe ningún requisito sobre la velocidad de la posición de apertura, se utiliza la confianza de iceberg para abrir y cerrar posiciones para reducir el impacto.

Resumen de las actividades

El riesgo general de la estrategia de arbitraje de tasa es bajo, la capacidad de capital es grande, por lo que es relativamente estable y la ganancia no es alta. Por lo tanto, es adecuado para los arbitrajes de bajo riesgo. Si hay fondos inactivos en el intercambio, puede considerar ejecutar esta estrategia. Actualmente, solo se admite el intercambio Binance, y se considerarán más intercambios en el futuro.

2. Estrategia de la red spot (apoyo a todos los intercambios spot)

Principios estratégicos

Artículo de referencia:https://www.fmz.com/digest-topic/5944

Si un día el precio de Bitcoin será el mismo que ahora, ¿qué estrategias tomarás para obtener ganancias? Es fácil pensar en una manera de vender cuando aumente, comprar cuando disminuya y ganar la diferencia de precio cuando el precio regrese de nuevo. ¿Cómo implementarlo? ¿Cuánto necesitas vender si aumenta? Si vendes demasiado pronto, perderás. Si compras demasiado pronto, ganarás menos. La estrategia de red es adecuada para esta situación.

La estrategia de la cuadrícula es comprar y vender a un precio fijo. Puede establecer múltiples grupos de intervalos de compra y venta, como 8000-8500, 8500-9000. La estrategia comprará 0.1 moneda a 8000 yuanes, venderá 0.1 moneda a 8500 yuanes, continuará vendiendo 0.1 moneda a 9000 yuanes y comprará 0.1 moneda a 8500 yuanes. Tenga en cuenta que el precio de un extremo de la cuadrícula solo se ordenará al precio del otro extremo después de que se complete la transacción en un extremo del rango. De esta manera, la estrategia siempre compra a un precio bajo y vende a un precio alto. También se observa que las monedas compradas y vendidas son las mismas. De esta manera, cuando el precio vuelve al precio inicial, la estrategia de la moneda permanece sin cambios, pero el dinero aumenta.

La cuadrícula de estrategia se divide en una cuadrícula isocromática y una cuadrícula proporcional. La diferencia de precio de la cuadrícula de la primera está fija. Si el límite inferior y el límite superior del rango de precios se establecen en 10000-20000 respectivamente, y el número de cuadrículas se establece en 5, entonces la diferencia de precio es (20000-10000) / ((5-1) = 2500. Las cuadrículas son 10000-12500, 12500-15000, 15000 - 17500, 17500-20000 respectivamente. Si el precio es 14500 cuando comienza la estrategia, la orden de compra de 10000, 12500 y la orden de venta de 17500, 20000 se colocarán respectivamente. Se colocará una orden en el otro extremo de la cuadrícula cuando se cierre cualquier precio. Cuanto menor sea el precio de las órdenes de margen isocromático, mayor será la cuadrícula de ganancias. La ganancia del primer grupo de 10000-12500, y la del último grupo de 17500-2003 es del 25%, y la de la última es del 14.500%.

El principio de la cuadrícula proporcional es similar al de la cuadrícula isocromática, excepto que cada grupo de cuadrículas tiene el mismo margen de ganancia y diferencias de precio diferentes. El límite inferior y el límite superior del mismo rango de precios se establecen en 10000-20000 respectivamente, el número de cuadrículas se establece en 5, y las cuadrículas son 10000-11892.07, 11892.07-14142.13, 14142.13-16817.92, 16817.92-20000 respectivamente. Por lo tanto, el margen de ganancia de cada grupo de cuadrículas es del 18,9%.

El cálculo de la cuadrícula isocromática es simple y claro, y el margen de ganancia proporcional es consistente.

Mercado y riesgo aplicables a la estrategia

La estrategia de red no es una estrategia libre de riesgo. Elegir la red representa que usted piensa que el mercado seguirá siendo volátil, y el precio regresará sin importar si aumenta o disminuye. Si se abandona la estrategia de red, porque el precio aumenta o disminuye demasiado, se producirá la pérdida real. La estrategia de red no es adecuada para un mercado unilateral en aumento o disminución, y el cálculo de ganancias y pérdidas flotantes resultará en pérdida temporal.

La estrategia de red puede usarse no solo para comprar y vender repetidamente para obtener ganancias en mercados volátiles, sino también para detener ganancias o agregar posiciones. Si desea despejar posiciones de Bitcoin por encima de 40000, puede establecer el límite superior de la red a 40000, y calcular la inversión. Si aumenta por encima de 40000, la red deja de funcionar, lo que completa la operación de posición de cierre, y también obtiene ganancias que fluctúan durante el período. Del mismo modo, se puede usar para agregar posiciones y fondos de pescado gradualmente.

Descripción

1. Se recomienda determinar los parámetros apropiados de acuerdo con el precio del servicio, los pares de negociación.
2. Capital total = los fondos requeridos por la orden de compra + el valor total de la moneda requerida por la orden de venta.
3. Si el fondo o la moneda es insuficiente, la estrategia le pedirá que compre o venda.
4. La estrategia de red debe operarse durante mucho tiempo, y también habrá pérdidas flotantes a largo plazo, que no pueden generar beneficios constantes.
5. La red no puede ser demasiado densa, y necesita cubrir los cargos de servicio.
6. El límite inferior y el límite superior del rango de precios deben incrementarse adecuadamente, de lo contrario será fácil excederlo.

Estrategia de la red de contratos perpetuos de Binance

Principio de la estrategia de red perpetua

El comercio en el contrato perpetuo de futuros de Binance basado en USDT, en comparación con la red spot, puede ir corto sin tener moneda, y usar USDT para operar y contabilizar las ganancias, que se pueden apalancar. Por lo tanto, en comparación con la estrategia de red spot, la red perpetua es más conveniente y simple, pero, por supuesto, también aumenta el riesgo de liquidación. La estrategia de red no garantiza rendimientos y solo es adecuada para mercados oscilantes.

El principio de la estrategia de red específica es el mismo que la red de puntos, consulte el artículo de la biblioteca:https://www.fmz.com/digest-topic/5944.

La estrategia requiere establecer dos parámetros principales: el valor de negociación de la red y la relación de espaciamiento de la red. Si la relación de espaciamiento se establece en 0.01 y el valor de negociación se establece en 500, entonces el precio de la moneda de negociación será corto 500 USDT por cada aumento del 1%, y largo por cada disminución del 1%. La estrategia de red necesita obtener ganancias dependiendo de la oscilación, si el precio vuelve al precio inicial en el futuro, cobrará todo el beneficio de la red. Si sale del mercado independiente obviamente, como el 100% cada día, la red tendrá una pérdida flotante significativa, y si el valor de negociación es demasiado grande, tendrá el riesgo de liquidación.

Riesgos estratégicos

1. El riesgo de liquidación, los futuros tienen apalancamiento y la estrategia de red es agregar posiciones en contra de la tendencia, si la posición es demasiado grande, es probable que tenga una liquidación;
2. los errores de API, si el retraso en la posición de retorno o los errores de datos darán lugar a excepciones de estrategia;
3. Pérdida de tasa, este tipo de riesgo no es grande, generalmente, el aumento es tasa positiva, ir corto obtendrá ganancias de tasa.

4. Binance estrategia de alta frecuencia perpetua

Principio de la estrategia

Consulte este artículo para más detalles:https://www.fmz.com/bbs-topic/9750

Obtenga las operaciones de transacción recientes, la profundidad y la posición actual, juzgue la tendencia de acuerdo con las operaciones y determine el monto de apertura de acuerdo con el volumen de operaciones. Si la tendencia es al alza, abra una orden de posición larga y cierre la posición larga al mismo tiempo. Si mantiene posiciones cortas en este momento, cierre primero todas las posiciones. Es lo mismo juzgar la tendencia a la baja.

La idea de la estrategia de alta frecuencia es muy consistente. Mi estrategia esta vez se basa en la idea de la estrategia de alta frecuencia en 2014 y la estrategia de recolección de puerros de OKCoin que he revelado anteriormente. El código fuente de ambas estrategias se puede encontrar en FMZ. Si usted entiende a fondo estas dos estrategias, el comercio de alta frecuencia no será ningún secreto para usted.

• Robot de estrategia de alta frecuencia Bitcoin sencillo en 2014
• Recolector de puerros de trasplante OKCoin

Riesgos estratégicos

Hay riesgos al abrir posiciones, pero la ventaja de la negociación de alta frecuencia es que el número de transacciones es muy grande. Una pérdida puede ser cubierta rápidamente por 10 transacciones más, y la retirada es muy pequeña cuando se extiende el ciclo. Cuanto mayor sea la posición, mayor será el riesgo. Por lo tanto, no se permite agregar posiciones indefinidamente. Debe haber un cierto mecanismo de retroalimentación negativa. Cuando hay muchas posiciones, es necesario aumentar la posición de cierre y reducir la posición de apertura, para garantizar que el tiempo para mantener posiciones sea corto. Si hay una posición, habrá una gran pérdida si la tendencia simplemente se invierte. Por lo tanto, la estrategia ha diseñado un juicio sobre la dirección para garantizar que la posición se abra en el lado de la tendencia cuando la tendencia es un gran aumento claro o una gran caída, reduciendo aún más el riesgo a costa de pequeñas pérdidas frecuentes cuando la tendencia no es clara a corto plazo.

El volumen de negociación de la estrategia es grande, y es muy sensible a las tarifas de manejo. Es mejor tener una cuenta de comisión con tarifas de manejo negativas, de lo contrario es difícil obtener ganancias. Por supuesto, puede probar la estrategia con un fondo pequeño.

La estrategia es exigente con respecto a los pares de negociación. Debe ser activa en el comercio. Hay una diferencia de precio en el mercado de apertura. La mayoría de los pares de negociación son inapropiados. Se puede organizar de acuerdo con el aumento. Si el par de negociación tiene un gran aumento y la transacción es frecuente, se puede considerar la prueba de bot real. Si no hay ganancia, el robot debe cerrarse a tiempo para evitar pérdidas.