Estrategia cuantitativa de negociación utilizando un índice ponderado por volumen de negociación

Estrategia cuantitativa de negociación utilizando un índice ponderado por volumen de negociación

¿Cuál es el índice ponderado por volumen de operaciones?

El índice ponderado por volumen es un índice de inversión, en el que cada inversión afecta al índice en proporción al volumen de negociación de cada uno de sus objetivos de inversión. Agregue el volumen de negociación de cada inversión en el índice y divíjelo por la inversión total para determinar el valor del índice. La inversión con mayor volumen de negociación dará más peso que la inversión con menor volumen de negociación, por lo que será más indicativa del rendimiento del índice.

Explicación detallada del índice ponderado por volumen de negociación

En el índice ponderado por volumen de negociación, el impacto de las inversiones de $110 a $120 en el índice será mayor que el de las de $10 a $20. Incluso si estos aumentos no son tan grandes como los de los precios bajos, las inversiones con alto volumen de negociación tendrán un mayor impacto en el índice o la dirección general.

Por ejemplo, el Dow Jones Industrial Average (DIJA) es una de las inversiones ponderadas por volumen de negociación más populares, que consta de 30 inversiones o componentes diferentes. En este índice, el volumen de negociación del objetivo de inversión con alto volumen de negociación es mayor que el del objetivo de inversión con bajo volumen de negociación, por lo que se llama asignación ponderada por volumen de negociación.

Otros índices ponderados

Además del índice ponderado por volumen de negociación, otros tipos básicos de índices ponderados incluyen el índice ponderado por valor y el índice no ponderado. Para los índices ponderados por valor, como los de la serie de índices estratégicos MSCI, el número de objetivos de inversión emitidos es un factor. Para determinar el peso de cada objetivo de inversión en el índice ponderado por valor, el volumen de negociación del objetivo de inversión se multiplica por el número de objetivos de inversión emitidos. Por ejemplo, si la Inversión A tiene 5,000,000 acciones emitidas y el volumen de negociación es de $ 15, su peso en el índice es de $ 750,000,000. Si el volumen de negociación de la Inversión B es de $ 30, pero solo se han emitido 1,000,000 acciones, su peso es de $ 30,000,000. Por lo tanto, en el índice ponderado por valor, la Inversión A será más indicativa de cómo cambia el índice que la de la Inversión B.

En el índice no ponderado, todas las inversiones tienen el mismo impacto en el índice, independientemente de su volumen de inversión o volumen de negociación. Cualquier cambio de volumen en el índice se basa en el porcentaje de retorno de cada componente. Por ejemplo, si la inversión A aumenta en un 30%, la inversión B aumenta en un 20%, la inversión C aumenta en un 10%, y el índice aumenta en un 20%, o 30+20+10/3, es decir, el número de objetivos de inversión en el índice.

Otro tipo de índice ponderado es el índice ponderado por valor de mercado, en el que la participación de cada objetivo de inversión se basa en el valor de mercado del objetivo de inversión emitido. Otros tipos de índices ponderados incluyen la ponderación de ingresos, la ponderación básica y el ajuste flotante. De acuerdo con los objetivos de los inversores y las percepciones del mercado, hay aspectos positivos y negativos.

Aplicación de la estrategia de índices ponderados por volumen de negociación en la plataforma FMZ Quant

Basándonos en los conceptos básicos anteriores, tenemos una comprensión general del principio básico y el mecanismo de operación de esta estrategia. A continuación, lo implementaremos en la plataforma FMZ Quant para implementar esta estrategia en el mercado de divisas digitales. Todavía usamos el fácil MyLanguage para la programación.

• Período de datos: períodos múltiples
• Objetivo de las pruebas retroactivas: futuros de OKEX
• Tipo de contrato: esta semana

MAN^^MA(C,N);
B_MA:=C>MAN;
S_MA:=C<MAN;

S_K1:=SUM((H-C)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;
B_K1:=SUM((C-L)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;

CO:=IF(C>O,C-O,0);
OC:=IF(C<O,O-C,0);
S_K2:=SUM(OC*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;
B_K2:=SUM(CO*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;

B_K1 AND B_K2 AND B_MA AND H>=HHV(H,N),BPK;
S_K1 AND S_K2 AND S_MA AND L<=LLV(L,N),SPK;

STOPLOSS:=M*MA(H-L,N);
C<BKPRICE-STOPLOSS,SP(BKVOL);
C>SKPRICE+STOPLOSS,BP(SKVOL);

S_MA AND BKHIGH>BKPRICE+STOPLOSS,SP(BKVOL);
B_MA AND SKLOW<SKPRICE-STOPLOSS,BP(SKVOL);

Para el código fuente de la estrategia, consulte:https://www.fmz.com/strategy/128125.